Семинары
08.02.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 8 февраля 2011 г., в 17 часов 30 минут.
Программа заседания:
Д.А.Ярцева (МГУ им. М.В.Ломоносова)СТОХАСТИЧЕСКИЕ АКТУАРНЫЕ МОДЕЛИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
Доклад посвящен различным моделям страхования в дискретном времени. Для моделей с возможной выплатой дивидендов и использованием перестрахования приведены оценки ожидаемых дисконтированных дивидендов, полученных до разорения, ожидаемых дисконтированных убытков и ожидаемого времени до разорения. Исследованы задачи поиска оптимальных стратегий перестрахования (как пропорционального, так и непропорционального), минимизирующих плату за банковский кредит, берущийся в случае нехватки собственных средств для возмещения поступивших требований. Также рассмотрены вопросы устойчивости приведенных моделей к изменению распределения величин страховых выплат и существования предельных распределений капитала.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!