Семинары

18.10.2023 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"

18 октября 2023 года, в среду, начало в 16 часов.

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции
Ссылка для входа в ZOOM конференцию:
Научный семинар "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"
Время: 18 окт. 2023 16:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86205918273?pwd=MUwxYnQwV0tMVytENW1yRTZiOUx2UT09
Идентификатор конференции: 862 0591 8273
Код доступа: 277707

Программа заседания:

Фурманов Кирилл Константинович (с.н.с., ЦЭМИ РАН)
Смещение от пропуска существенных переменных: вопросы интерпретации

Аннотация:
В классических учебниках по эконометрике (Maddala, 1992; Dougherty, 2011; Greene, 2011; Магнус и др., 2004) рассматривается теорема, утверждающая смещённость оценок МНК при пропуске существенных переменных (omitted variable bias). Наряду с ней в разделах, посвящённых ошибкам спецификации, приводится и другая теорема — о несмещённости, но неэффективности оценок МНК при включении лишней переменной. Иногда смещение от пропуска переменной также рассматривается в рамках темы «эндогенность» как частный случай смещения, порождаемого эндогенностью (Картаев, 2022). В некоторых относительно поздних книгах внимание уделяется именно пропуску переменных, а последствия включения лишних переменных практически не рассматриваются (Angrist, Pischke, 2009; Cameron, Trivedi, 2005).

Утверждение о смещении из-за пропуска переменной — обоснованное математическое утверждение, которое сомнений не вызывает, но для эконометриста- прикладника важно не только оно само, но и его интерпретация. В настоящем докладе рассматриваются некоторые ошибки в истолковании смещения от пропуска переменной, которые допускают как студенты, так и профессионалы. В частности, показывается, что теорема о смещении от пропуска переменной, будучи рассмотренной вкупе с парной теоремой о несмещённости оценок при включении лишней переменной, не соответствует причинно-следственным истолкованиям и несёт иной смысл. По-видимому, в эконометрической практике возникла путаница из-за смешения двух понятий — строгой математической теоремы о смещении и менее строгой и внематематической проблемы «искажающего фактора» (confounder), которую невозможно выразить на языке классической математической статистики (о бессмысленности понятия confounder в рамках классической статистики пишет и Дж. Перл (Pearl, MacKenzie, 2018)).

Приводятся примеры, показывающие, как причинно-следственная интерпретация смещения от пропуска переменной может приводить к отрицательным последствиям при построении эконометрических моделей, в том числе моделей причинно-следственных зависимостей. Рассматриваются и примеры исторические — упоминание проблемы пропущенных переменных Дж. Кейнсом в дискуссии с Я. Тинбергеном (Keynes, 1939) и критика А. Пигу исследования бедности, предпринятого Дж. Юлом (Yule, 1899; Pigou, 1910).

Список литературы
Картаев Ф.С. (2022). Введение в эконометрику. Проспект.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. (2004). Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. М.: Дело.
Angrist J.D., Pischke J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton University Press.
Dougherty C. (2011). Introduction to Econometrics. 4th ed. Oxford University Press.
Greene W.H. (2011). Econometric Analysis. 7th ed. Pearson.
Keynes, J.M. (1939). Professor Tinbergen’s Method. Economic Journal, 49: 558–568.
Maddala G.S. (1992). Introduction to Econometrics. 2nd ed. MacMillan Publishing Company.
Pigou, A.C. (1910). Memorandum on Some Economic Aspects and Effects of Poor Law Relief.
Appendix 80, in Royal Commission on the Poor Laws and Relief of Distress: 981–1000.
Yule G.U. (1899). An Investigation into the Causes of Changes in Pauperism in England, Chiefly during the Last Two Intercensal Decades. Journal of the Royal Statistical Society, 62: 249–295.
Pearl J., MacKenzie D. (2018). The Book of Why: The New Science of Cause and Effect. Basic Books