Семинары

21.03.2018. Очередное заседание семинара "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов"


Научные руководители: Айвазян Сергей Артемьевич,
Благовещенский Юрий Николаевич,
Ученый секретарь: Макарчук Нина Ивановна

Очередное заседание семинара "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов" состоится:

21 марта 2018 года, среда, в 10 часов 00 минут


Программа заседания:

Григорьев Руслан Аркадьевич (Казанский инновационный ун-т им. В.Г.Тимирясова, Казань)
Несинхронность временных рядов - основная причина лидерства бирж США в классических эконометрических моделях


Аннотация к докладу
:

Требование по синхронности временных рядов не является часто встречающимся условием в теоретических описаниях эконометрических моделей и тестов на их основе. Однако ввиду того, что большое число показателей в мире в силу распределенности субъектов анализа в разных временных зонах являются несинхронными, исследователи стали опрометчиво использовать классические эконометрические модели, успешно работающие с синхронными временными рядами, на данных несинхронного типа.
Эта статья подвергает критическому анализу применение несинхронных временных рядов в модели VAR Кристофера Симса ввиду появления в них одновременных эффектов для отдельных переменных, которые при применении синхронных данных попросту отсутствуют.
При использовании биржевых индексов разных временных зон в дневном разрезе модель может генерировать результаты, которые вводят исследователей в заблуждение ввиду невозможности согласования критических характеристик VAR-модели с механизмами взаимодействия несинхронных временных рядов согласно современным представлениям Бесслера – Янга и Гебки – Сервы.
Результаты данного исследования призваны побудить по-новому взглянуть на модели, созданные для синхронных временных рядов, и переосмыслить внутренние механизмы и критические уязвимости их работы в процессе использования на несинхронных данных.


Ознакомиться с планом работы семинара можно здесь.


Заседания семинара проходят с 10 до 12 часов, в ЦЭМИ РАН,
Нахимовский пр. 47, этаж 5, аудитория 521
Ученый секретарь семинара - Макарчук Нина Ивановна

Телефоны для справок:
(499)129-12-33, (499)134-31-47
E-mail:
nimak@cemi.rssi.ru или: tanya@cemi.rssi.ru (для Макарчук)





Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: