Хаметов Владимир Минирович

Хаметов Владимир Минирович ХАМЕТОВ Владимир Минирович – закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова в 1968 по специальности "Радиоэлектронные приборные устройства". Профессор, доктор физико-математических наук (2001). Работает в ЦЭМИ РАН с 2005 г. в должности ведущего научного сотрудника Лаборатории теории риска. Область научных интересов: финансовая математика, теория случайных процессов, теория оптимального управления стохастическими системами, статистика случайных процессов, теория уравнений в частных производных параболического и эллиптического типа.

Телефон рабочий:
+7(495)916-88-13
E-mail:khametovvm@mail.ru

Дополнительные сведения:

Основное место работы:
Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ).
Занимаемые должности с 1981 г. в МИЭМ: старший преподаватель, доцент, профессор кафедры "Исследование операций".
За время работы на кафедре В.М.Хаметовым прочитано более 15 различных курсов.

В настоящее время он читает лекции по следующим дисциплинам:
  • «Случайные процессы и теория массового обслуживания»;
  • «Финансовая математика»;
  • «Математические методы финансового анализа»;
  • «Функциональный анализ»;
  • «Математические методы экономики».

Является автором четырех учебных пособий:
  1. «Нелинейная фильтрация случайных процессов»;
  2. «Скачкообразные случайные процессы»;
  3. «Управляемые скачкообразные процессы»;
  4. «Исследование операций».

Преподавание в НИУ ВШЭ Профессор кафедры «Управление рисками и страхование» Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (ссылка на сайт)). Читаемые курсы: «Стохастический анализ и моделирование», «Актуарные расчеты». Персональная страница в НИУ ВШЭ.

Опубликованные за последние годы научные труды:

  1. Новая теорема о представлении мартингалов (дискретное время). Математические заметки, 2004, т. 75, вып. 1, с. 40-54 (совместно с Бояринцевой Н.С.).
  2. Европейский опцион - это антагонистическая игра. «Обозрение прикладной и промышленной математики», М., 2004, т. 11, вып. 2, с. 264-265 (совместно с Чаловым Д.М.).
  3. Критерий мартингальности мер. «Обозрение прикладной и промышленной математики», М., 2004, т. 11, вып. 4, с. 953-955 (совместно с Чаловым Д.М.).
  4. Задача восстановления функций. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2006, т. 13, вып. 2 (совместно с Сиверцевым О.Н.).
  5. Оценка границ спрэда Европейского опциона. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2008, т. 15, вып. 4, с. 760-762 (совместно с Силаевым А.А.).
  6. Об условиях справедливости опционального разложения. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2008, т. 16, вып. 6, с. 1069-1071 (совместно со Зверевым О.В.).
  7. Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона, Российский экономический конгресс, Сборник докладов участников, М., ИЭ РАН, 2009 (совместно со Зверевым О.В.).
  8. Максиминное хеджирование европейского опциона на неполных рынках. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2010, т. 17, вып. 6, с. 940-942 (совместно с Силаевым А.А.).
  9. «Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время)». «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2011, т. 18, вып. 1, 2, с. 26-54 (совместно со Зверевым О.В.).
  10. «Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S) - рынке». «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2011, т. 18, вып. 1, с. 121-122 (со Зверевым О.В.).
  11. «E - опциональное разложение». «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2011, т. 18, вып. 1, с. 163-164 (совместно с Богомоловым Р.О.).

В 2004 году разработана программа «МНК-тренд» (свидетельство о регистрации № 2004612393 от 20 октября 2004 года), которая позволяет восстанавливать квадратично-интегрируемые функции с компактным носителем по наблюдениям с ошибками.

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: