Хаметов Владимир Минирович
ХАМЕТОВ Владимир Минирович – закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова в 1968 по специальности "Радиоэлектронные приборные устройства". Профессор, доктор физико-математических наук (2001). Работает в ЦЭМИ РАН с 2005 г. в должности ведущего научного сотрудника Лаборатории теории риска. Область научных интересов: финансовая математика, теория случайных процессов, теория оптимального управления стохастическими системами, статистика случайных процессов, теория уравнений в частных производных параболического и эллиптического типа.
Телефон рабочий: +7(495)916-88-13
E-mail:khametovvm@mail.ru
Основное место работы:
Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ).
Занимаемые должности с 1981 г. в МИЭМ: старший преподаватель, доцент, профессор кафедры "Исследование операций".
За время работы на кафедре В.М.Хаметовым прочитано более 15 различных курсов.
В настоящее время он читает лекции по следующим дисциплинам:
- «Случайные процессы и теория массового обслуживания»;
- «Финансовая математика»;
- «Математические методы финансового анализа»;
- «Функциональный анализ»;
- «Математические методы экономики».
Является автором четырех учебных пособий:
- «Нелинейная фильтрация случайных процессов»;
- «Скачкообразные случайные процессы»;
- «Управляемые скачкообразные процессы»;
- «Исследование операций».
Преподавание в НИУ ВШЭ Профессор кафедры «Управление рисками и страхование» Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (ссылка на сайт)). Читаемые курсы: «Стохастический анализ и моделирование», «Актуарные расчеты». Персональная страница в НИУ ВШЭ.
Опубликованные за последние годы научные труды:
- Новая теорема о представлении мартингалов (дискретное время). Математические заметки, 2004, т. 75, вып. 1, с. 40-54 (совместно с Бояринцевой Н.С.).
- Европейский опцион - это антагонистическая игра. «Обозрение прикладной и промышленной математики», М., 2004, т. 11, вып. 2, с. 264-265 (совместно с Чаловым Д.М.).
- Критерий мартингальности мер. «Обозрение прикладной и промышленной математики», М., 2004, т. 11, вып. 4, с. 953-955 (совместно с Чаловым Д.М.).
- Задача восстановления функций. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2006, т. 13, вып. 2 (совместно с Сиверцевым О.Н.).
- Оценка границ спрэда Европейского опциона. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2008, т. 15, вып. 4, с. 760-762 (совместно с Силаевым А.А.).
- Об условиях справедливости опционального разложения. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2008, т. 16, вып. 6, с. 1069-1071 (совместно со Зверевым О.В.).
- Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона, Российский экономический конгресс, Сборник докладов участников, М., ИЭ РАН, 2009 (совместно со Зверевым О.В.).
- Максиминное хеджирование европейского опциона на неполных рынках. «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2010, т. 17, вып. 6, с. 940-942 (совместно с Силаевым А.А.).
- «Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время)». «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2011, т. 18, вып. 1, 2, с. 26-54 (совместно со Зверевым О.В.).
- «Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S) - рынке». «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2011, т. 18, вып. 1, с. 121-122 (со Зверевым О.В.).
- «E - опциональное разложение». «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2011, т. 18, вып. 1, с. 163-164 (совместно с Богомоловым Р.О.).
В 2004 году разработана программа «МНК-тренд» (свидетельство о регистрации № 2004612393 от 20 октября 2004 года), которая позволяет восстанавливать квадратично-интегрируемые функции с компактным носителем по наблюдениям с ошибками.