Семинары

В работе рассматривается модификация модели Рамсея, которая учитывает спрос на наличные деньги и несовершенство рынка капитала: большое различие между процентными ставками по кредитам и депозитам. Построено решение задачи оптимального управления в модифицированной модели Рамсея в форме синтеза. Предлагается постановка модифицированной модели Рамсея на бесконечном временном интервале. При этом для исключения возможности финансовых пузырей условие ликвидности в задаче с конечным временным горизонтом заменяется в задаче с бесконечным временным горизонтом на фазовое ограничение. Далее исследуются вопрос применимости полученной модели для макроэкономического описания кредитно-сберегательного поведения домашних хозяйств. Получены необходимые и достаточные условия агрегируемости оптимальных стратегий в модифицированной модели Рамсея, предложена методика идентификации параметров модели. Программный модуль применен для анализа кредитно-сберегательного поведения России, Казахстана и Украины.