Семинары

15.01.2013. Очередное заседание научного семинара "Математическая экономика"

Очередное заседание семинара "Математическая экономика" (руководители - д.ф.-м.н. В.И.Данилов и академик В.М.Полтерович) состоится

во вторник, 15 января 2013 г., в 11 часов 30 минут

Программа заседания:

И.В. Евстигнеев (ЦЭМИ РАН и Манчестерский университет)
"Динамические системы фон Неймана–Гейла: новые приложения и решения старых задач"

Аннотация:
Динамические системы фон Неймана–Гейла задаются многозначными операторами, обладающими свойствами однородности и выпуклости. Эти операторы отображают элементы некоторого выпуклого конуса в его выпуклые подмножества, описывающие те состояния, куда система может перейти за один шаг. Классическая, детерминированная теория такого рода динамики была развита в связи с моделированием экономического роста (фон Нейман 1937, Гейл 1956, Макаров и Рубинов 1973). Первые шаги в разработке стохастического варианта этой теории были предприняты в 1970-х годах Дынкиным, Раднером и их учениками и сотрудниками. Однако первоначальный этап работы над проблемой оставил много нерешенных вопросов, и существенный прогресс был достигнут только в 1990-х, а окончательные решения старых задач были получены лишь в последние несколько лет. Недавно было замечено, что стохастические аналоги систем фон Неймана–Гейла предоставляют естественные и удобные рамки для финансового моделирования (хеджирование и оценка активов в рынках с "трением"). Это наблюдение не только дало новый импульс работе и поставило новые интересные вопросы, но и позволило найти ключ к решению старых проблем. Иная содержательная интерпретация основных рассматриваемых понятий и математических объектов удивительным образом подсказала путь доказательств, который не удавалось найти ранее.
В числе соавторов: S.D. Flam (Set-Val. Analysis 1998), L. Arnold (Rand. Op. Stoch. Eq. 1999), S.V. Anoulova (Adv. Math. Econ. 2000), M.I. Taksar (Stoch. Dyn. 2001, Ann. Finance 2006, Stochastics 2008), K.R. Schenk-Hoppe (J. Math. Econ. 2007, Trans. Amer. Math. Soc. 2008), S.A. Pirogov (Positivity 2010, Proc. Amer. Math. Soc. 2011).


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 5 этаж, аудитория 520.

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!