Семинары

21.12.2010. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 21 декабря 2010 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

Косьяненко А.В. (ГУ-ВШЭ)
Модель управляемого равновесия, учитывающая рынки реального и финансового секторов

Рассматривается модель равновесия, в которой взаимодействие агентов реального и финансового секторов экономики описывается как игра с непротивоположными интересами. При этом для агентов финансового сектора используются целевые функции, обладающие свойствами когерентных мер риска. Доступная этим агентам информация включает наблюдения за историческими значениями цен активов и представления об их возможном распределении. На основе этой информации получаются вероятности реализации различных сценариев стоимости портфеля активов. Представленная модель является элементом системы поддержки принятия решений.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!