Семинары
19.10.2010. Семинар «Банки и предприятия: модели и рейтинги»
Семинар «Банки и предприятия: модели и рейтинги»
В Российской Экономической Школе (РЭШ) проводится ежемесячный открытый семинар «Банки и предприятия: модели и рейтинги» под руководством проф. А.А. Пересецкого (ГУ-ВШЭ, ЦЭМИ, РЭШ), проф. А.М. Карминского (ГУ-ВШЭ), к.э.н. С.В. Замкового (Внешэкономбанк). Секретарь семинара С.В. Головань (РЭШ).
На семинаре рассматриваются вопросы моделирования деятельности банков и предприятий, формирования и прогнозирования рейтингов, анализа рисков.
Семинар проходит по четвертым вторникам каждого месяца в 19.00 в аудитории 1121-1 (11 этаж). Вход свободный.
РЭШ расположена в здании Центрального Экономико-Математического Института по адресу: Нахимовский проспект, 47 (проезд до ст. м. Профсоюзная).
Сорок восьмой семинар пройдет во вторник 19 октября 2010 г.
На семинаре выступит:
Павел Разумовский, Заместитель Начальника Управления кредитных рисков, Дирекция по управлению рисками, ОАО «Альфа-Банк», Аспирант ГУ-ВШЭ
Тема доклада: «Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков».
Доклад посвящен решению задачи учета влияния концентрации кредитного портфеля на требования к капиталу, полученные при помощи подхода, основанного на внутренних рейтингах, Базель II. Модель Васичека, лежащая в основе требований к капиталу Базельского комитета по банковскому регулированию, характеризуется низкой точностью при невыполнении предпосылки отсутствия концентрации. Автором доработано понятие пенальти-фактора, позволяющее корректировать требования к капиталу подхода, основанного на внутренних рейтингах, Базель II на индивидуальный кредитный риск крупных заемщиков и раскладывать капитал на компоненты, соответствующие отдельным кредитам. Выведены эконометрические модели зависимости штрафа за концентрацию и пенальти-фактора от базовых показателей портфеля, которые способствуют использованию модели Васичека в оперативном управлении кредитным портфелем банков и позволяют оценить адекватность действующего Н1 фактическому кредитному качеству и концентрации портфелей российских банков и сделать рекомендации Банку России в связи с планируемым внедрением принципов регулирования Базель II в России.
Статья в журнале «Банковское дело»
Вопросы, предложения по выступлениям просьба направлять по адресу bank_project@nes.ru
Контактные адреса и телефоны:
- С.В. Замковой, тел. 937-44-77, e-mail: szamkovoy@kpmg.ru;
- А.М. Карминский, e-mail: karminsky@mail.ru;
- А.А. Пересецкий, тел. 129-4611, e-mail: apereset@nes.ru;
- С.В. Головань e-mail: bank_project@nes.ru
