Семинары

22.12.2009. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 22 декабря 2009 г., в 17 часов.

Программа заседания:

 
Д.Б.Рохлин (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ АРБИТРАЖА

В докладе будет рассмотрен ряд общих стохастических моделей финансовых рынков с точки зрения теории арбитража. Основное внимание уделяется моделям с дискретным временем. Наряду с двойственным описанием условий отсутствия арбитража (существование эквивалентных мартингальных мер, эквивалентных супермартингальных плотностей, строго согласованных процессов цен), представлены вычислительно осуществимые процедуры проверки безарбитражности. Анализируются модели с ограничениями на портфель, с операционными издержками, с бесконечным горизонтом, модели больших рынков.
Рассматриваются также некоторые математические задачи, тесно связанные с изучаемыми вопросами: задача о мартингальном выборе, теорема Крепса-Яна, вопрос о существовании эквивалентной супермартингальной плотности для разветвленно-выпуклого семейства случайных процессов.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: