Семинары
22.12.2009. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 22 декабря 2009 г., в 17 часов.
Программа заседания:
О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ АРБИТРАЖА
В докладе будет рассмотрен ряд общих стохастических моделей финансовых рынков с точки зрения теории арбитража. Основное внимание уделяется моделям с дискретным временем. Наряду с двойственным описанием условий отсутствия арбитража (существование эквивалентных мартингальных мер, эквивалентных супермартингальных плотностей, строго согласованных процессов цен), представлены вычислительно осуществимые процедуры проверки безарбитражности. Анализируются модели с ограничениями на портфель, с операционными издержками, с бесконечным горизонтом, модели больших рынков.
Рассматриваются также некоторые математические задачи, тесно связанные с изучаемыми вопросами: задача о мартингальном выборе, теорема Крепса-Яна, вопрос о существовании эквивалентной супермартингальной плотности для разветвленно-выпуклого семейства случайных процессов.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!