Семинары

31.08.2009. Внеочередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Внеочередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

в понедельник, 31 августа 2009 г., в 16 часов.

Программа заседания:

Yu.M.Kabanov (Besancon University, CEMI RAS)
OPTIMAL CONTROL IN THE FINANCIAL MARKET MODELS WITH FRICTION

We consider the consumption-investment problem in the presence of proportional transaction costs assuming that the prices are geometric Levy processes. It happens that under very mild assumptions the Bellman function of the problem is a viscosity solution of the HJB equation. Our main result is a uniqueness theorem for the latter.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!