Семинары
20.12.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 20 декабря 2022 г., в 17 часов.
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
С.Н. Смирнов (ВМК МГУ)
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД И ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ СУПЕРХЕДЖИРОВАНИЯ И МАРЖИРОВАНИЯ(продолжение доклада от 13.12.2022 г.)
План доклада
Часть 1 (доложена 13.12.2022 г.)
Модель финансового рынка, задача суперхеджирования, уравнения Беллмана-Айзекса и экономическая интерпретация. Безарбитражность модели финансового рынка ‒ релевантная формализация, структурная устойчивость модели. Реалистичность модели финансового рынка. Свойства “гладкости” (полунепрерывность и непрерывность) решений уравнений Беллмана-Айзекса. Смешанные стратегии “рынка”, теоретико-игровая интерпретация. Игровое равновесие и его следствия.
Часть 2
Свойства наиболее неблагоприятных (оптимальных) смешанных стратегий ”рынка”. Обобщенная модель Колокольцова: выпуклость и монотонность решений. Соотношение гарантированного детерминистского подхода и стохастического подхода к суперхеджированию. Структурная устойчивость для близких вероятностных моделей. Порог структурной устойчивости и чувствительность модели. Численный метод решения задачи суперхеджирования. Задача суперхеджирования для бинарного опциона. Гарантированный детерминистский подход к маржированию на срочном рынке.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!