Семинары

21.06.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 21 июня 2022 г., в 16 часов 30 минут. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Житлухин М.В. (МИАН им. В.А. Стеклова)

КОГДА НЕЛЬЗЯ ОБЫГРАТЬ РЫНОК

Аннотация:

В докладе будет рассмотрена модель финансового рынка в непрерывном времени, состоящего из "большого" и "малого" агентов, которых можно интерпретировать как весь рынок и индивидуального инвестора. В модели также присутствуют несколько акций, выплачивающих дивиденды. Цены акций определяются действиями большого агента, а малый агент не оказывает на них существенного влияния. Основным результатом работы является теорема, доказывающая существование и единственность такой стратегии, что если ее использует большой агент, то малый агент в некотором смысле будет проигрывать большому агенту, если будет использовать какую-либо другую стратегию.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!