Семинары

08.02.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 8 февраля 2022 г., в 17 часов 30 минут. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Хаметов В.М. (НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН), Шелемех Е.А. (ЦЭМИ РАН)
ПРИМЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ (ДИСКРЕТНОЕ ВРЕМЯ)


 Аннотация:

В докладе описываются основные результаты, полученные авторами в рамках минимаксного подхода к расчету экзотических и американских опционов на неполном рынке. Для опционов на неполном рынке с дискретным временем будут приведены и проанализированы:

а) известные из литературы примеры расчетов, построенные на основе других подходов (суперхеджирование, максимизация ожидаемой полезности, детерминистский игровой подход);

б) аналитические формулы для верхней цены хеджирования и минимаксного портфеля, построенные авторами на основе минимаксного метода, для европейского и американского опционов с выпуклой функцией выплаты, бинарного и стандартного барьерных опционов, европейского опциона на максимум цены рискового актива и русского опциона.



Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: