Семинары

04.05.2021. ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 4 мая 2021 г., в 17 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Н.В. Трусов (МГУ)
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИЗИСА ФОНДОВОГО РЫНКА КИТАЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИГР СРЕДНЕГО ПОЛЯ

 Аннотация:

Рассматривается модель фондового рынка, описывающая поведение высокочастотных трейдеров, пытающихся извлечь прибыль из колебаний курсовой стоимости акции. Поведение большого числа высокочастотных трейдеров можно описать в рамках игр среднего поля с помощью системы уравнений с частными производными: уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана (в обратном времени) и уравнения Колмогорова-Фоккера-Планка (в прямом времени). Полученная краевая задача является плохо обусловленной из-за наличия «магистрального эффекта». Для ее решения используется подход, основанный на сведении к специальной задаче максимизации при ограничении на фазовые переменные. Для численного решения экстремальной задачи используются монотонные разностные схемы. С помощью двух классов высокочастотных трейдеров, имеющих противоположные стратегии, удаётся воспроизвести на качественном уровне динамику репрезентативной акции CITIC Securities (600030) на Шанхайской фондовой бирже в 2015 году.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!