Аннотация

Романюк Д.В.
Модель формирования кредитно-депозитной политики банка. / Препринт # WP/97/027. - М.: ЦЭМИ РАН, 1997. - 42 с. (рус.)

В работе рассматриваются очень важные вопросы формирования кредитным учреждением (банком) политики по привлечению и размещению денежных ресурсов. Для описания процесса формирования кредитно-депозитного портфеля построена динамическая модель в непрерывном времени, для которой поставлена оптимизационная задача с фазовыми ограничениями. Все переменные модели описывающие внешние воздействия считаются заданными. К построенной модели применен принцип максимума Понтрягина и рассмотрены результаты его применения относительно возможных режимов управления привлечением и размещением денежных средств. С построенной моделью проведены численные эксперименты, позволившие при условии существования решения оптимизационной задачи, описать процесс нахождения решения близкого к оптимальному. Препринт представляет интерес для специалистов в области математического моделирования экономических процессов. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 97-01-00625).