Аннотация

Егорова Н.Е., Смулов А.М.
Модели и методы анализа финансовых инструментов кредитной политики банка и динамики его развития в условиях переходного периода. / Препринт # WP/97/019. - М.: ЦЭМИ РАН, 1997. - 51 с. (рус.)

В работе рассматриваются важные аспекты функционирования российских банков в условиях становления рыночных отношений. В частности, анализируются понятия процентного и кредитного риска, риска ликвидности и доходности и т.п., которые адаптируются к современным российским условиям и излагаются с использованием экономико-математического аппарата.

Приводятся соотношения, увязывающие структуру банковских активов и пассивов (гэп) и доходность в условиях снижения темпов инфляции; формулируется нелинейная параметрическая оптимальная задача развития банка и предлагается декомпозиционный подход к ее решению на основе разработки имитационных систем.

Препринт представляет интерес для специалистов по экономико-математическому моделированию различных секторов экономики, и в первую очередь, банковской деятельности.