АННОТАЦИИ

Том 50, Выпуск 1

Лившиц В.Н., Виленский П.Л. (Москва) О типовых заблуждениях при оценке эффективности реальных инвестиционных проектов
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 3-23.

В статье приводятся заблуждения методологического характера, связанные с оценкой эффективности инвестиционных проектов и некорректностями учета факторов инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов, в условиях многих валют, а также - риска и неопределенности, которые вызывают ошибки и, в конечном итоге, приводят к финансовым потерям у инвестора.
Ключевые слова: эффективность, дисконтирование, инвестиции, проект, заблуждения, срок окупаемости, инфляция, чистый дисконтированный эффект.
Классификация JEL: А23, А29.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Брейли Р., Майерс С. (2010). Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес.
Дамодаран А. (2004). Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. М.: Альпина Бизнес Букс.
Методические рекомендации (2000). Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.: Экономика.
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. (2008). Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М.: Дело.
Лившиц В.Н., Лившиц С.В. (2008). Макроэкономические теории, инвестиции и российская государственная экономическая политика. М.: УРСС.
Лившиц В.Н., Лившиц С.В. (2010). Системный анализ нестационарной экономики России (1992-2009): рыночные реформы, кризис, инвестиционная политика. М.: Поли Принт Сервис.
Лившиц В.Н., Лившиц С.В. (2011). Системный анализ нестационарной экономики России (1992-2010): рыночные реформы, кризис, инвестиционная политика. М.: Маросейка.


Тулупов А.С. (Москва) Расчетно-методический инструментарий страхования риска загрязнения окружающей среды
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 24-36.

В отличие от официальных подходов, лишь фрагментарно и в большей степени декларативно рассматривающих проблему страхования экологических рисков, разработан инструментарий расчета основных параметрических характеристик экологического страхования, позволяющий проводить дифференцированные оценки с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного страхователя, страховщика и реципиента.
Ключевые слова: экологическое страхование, актуарные расчеты, компенсация ущерба от загрязнения окружающей среды.
Классификация JEL: Q01.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Временная типовая методика (1986). Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды. М.: Экономика.
Закон РФ (1992). Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
Методика исчисления (2008). Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания. (Утв. приказом МПР России от 28.04.2008 № 107.)
Методика исчисления (2009). Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. М.: МПР РФ.
Методика исчисления (2010). Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Приказ МПР России № 238 от 08.07.2010.
Методики расчета (1993). Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. Утверждены распоряжением Федеральной службы Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью № 02-03-36 от 08.07.1993.
Моткин Г.А. (1996). Основы экологического страхования. М.: Наука.
Тулупов А.С. (2009). Теория ущерба: общие подходы и вопросы создания методического обеспечения. М.: Наука, 2009.
ФЗ № 116-ФЗ (1997). Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (принят ГД ФС РФ 20.06.1997).
ФЗ № 117-ФЗ (1997). Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (принят ГД ФС РФ 23.06.1997).
ФЗ № 170-ФЗ (1995). Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (принят ГД ФС РФ 20.10.1995).
ФЗ № 225-ФЗ (2010). Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (принят ГД ФС РФ 16.07.2010).
ФЗ № 7-ФЗ (2002). Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).


Асатуров К.Г., Теплова Т.В. (Москва) Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 37-54.

В работе предложен оригинальный метод построения стратегии динамического хеджирования инвестиций в акции, основанный на многомерных GARCH-моделях, позволяющий оценить коэффициенты хеджа по фьючерсам на рассматриваемые акции (работоспособность метода продемонстрирована для акций российских компаний). Метод обеспечивает расчет динамических коэффициентов хеджирования вместо фиксированных коэффициентов, получаемых традиционным методом наименьших квадратов. В работе показано, что: 1) именно динамика фьючерсного рынка влияет на поведение цен акций российского рынка; 2) в условной корреляции доходности для всех пар "акция - фьючерс" отсутствует асимметрия; 3) в условной волатильности доходности рассматриваемых рынков имеет место асимметрия; 4) модели класса GARCH позволяют разработать метод расчета коэффициентов хеджирования для построения портфеля с лучшими характеристиками "риск - доходность".
Ключевые слова: хеджирующие стратегии, коэффициент хеджирования, показатель эффективности хеджирования; динамическая корреляция; асимметричные шоки волатильности, акции, фьючерсы, многомерные модели GARCH.
Классификация JEL: C1, C13, C18, C4, C44, C5, C53, C6.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Arouri M., Jouini J., Nguyen D.K. (2012). On the Impacts of Oil Price Fluctuations on European Equity Markets: Volatility Spillover and Hedging Effectiveness // Energy Economics. Vol. 34. P. 611-617.
Baillie R., Myers R. (1991). Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge // Journal of Econometrics. Vol. 6. P. 109-124.
Bekaert G, Wu G. (2000). Asymmetric Volatility and Risk in Equity Markets // Review of Financial Studies. Vol. 13 (1). P. 1-42.
Bodurtha J., Mark N. (1991). Testing the CAPM with Time-Varying Risk and Returns // Journal of Finance. Vol. 46. P. 1485-1505.
Bollerslev T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity // Journal of Econometrics. Vol. 31. P. 307-327.
Brailsford T.I., Faff R.W. (1996). An Evaluation of Volatility Forecasting Techniques // Journal of Bank. Finance. Vol. 20. P. 419-438.
Capiello L., Engle R.F., Sheppard K. (2006). Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns // Journal of Financial Econometrics. Vol. 4. P. 537-572.
Ceccheti S.G., Cumby R.E., Figlewski S. (1988). Estimation of Optimal Futures Hedge // Review of Economics and Statistics. Vol. 70. P. 623-630.
Chakraborty A., Barkoulas J.T. (1999). Dynamic Futures hedging in Currency Markets // The European Journal of Finance. Vol. 5. P. 299-314.
Chan K.S. (1992). A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market // Rev. Financ. Stud. Vol. 5(1). P. 123-152.
Chang Ch.-L., Gonz?lez Serrano L.; Jim?nez-Martin J. (2012) Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH. SSRN Working Paper Series.
Chang C., McAleer M., Tansuchat R. (2011). Crude Oil Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH // Energy Economics. Vol. 33. Issue 5. P. 912-923.
Chen S., Lee C., Shrestha K. (2003). Futures Hedge Ratios: A Review // Quarterly Review of Economics and Finance. Vol. 43. P. 433-465.
Chris B., Alistar G.W., Stuart T. (2001). A Trading Strategy Based on the Lead-Lag Relationship between the Spot Index and Futures Contracts for the FTSE100 // Int. Journal of Forecasting. Vol. 17. P. 31-44.
Crouchy M., Rockinger M. (1997). Volatility Clustering, Asymmetry and Hysteresis in Stock Returns: International Evidence // Financial Engineering and the Japanese Markets. Vol. 4(1). P. 1-35.
Diebold F.X., Mariano R.S. (1995). Comparing Predictive Accuracy // Journal of Business and Economic Statistics. Vol. 22. P. 253-263.
Ederington L.H. (1979). The Hedging Performance of the News Futures Markets // Journal of Finance. Vol. 34. P. 157-170.
Engle R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models // Journal of Business and Economic Statistics. Vol. 20. P. 339-350.
Glosten L.R., Jaganathan R., Runkle R. (1993). On the relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks // Journal of Finance. Vol. 48(5). P. 1779-1801.
Haigh M.S., Holt M. (2002). Crack Spread Hedging: Accounting for Time-Varying Spillovers in the Energy Futures Markets // Journal of Applied Econometrics. Vol. 17. P. 269-289.
Hammoudeh S., Yuan Y., McAleer M., Thompson M. (2010). Precious Metals-Exchange Rate Volatility Transmission and Hedging Strategies // International Review of Economics and Finance. Vol. 19. Issue 4. P. 633-647.
Harris R., Sollis R. (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting. N.Y.: John Wiley.
Herbs A.F., Kare D.D., Marshall J.F. (1993). A Time-Varying Convergence Adjusted, Minimum Risk Futures Hedge Ratio // Advances in Futures and Option Research. Vol. 6. P. 137-155.
Johnson L.L. (1960). The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures // Review of Economic Studies. Vol. 27. P. 139-151.
Kolokov A. (2011). Futures Hedging: Multivariate GARCH with Dynamic Conditional Correlation // Quantile. Vol. 9. P. 61-75.
Kroner K.F., Sultan J. (1993). Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures // Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol. 28. P. 535-551.
Ku Y., Chen H., Chen K. (2007). On the Application of the Dynamic Conditional Correlation Model in the Estimating Optimal Time-Varying Hedge Ratios // Applied Economics Letter. Vol. 14. P. 503-509.
Lien D., Tse Y.K., Tsui A.K. (2002). Evaluating the Hedging Performance of the Constant Correlation GARCH Model // Applied Financial Economics. Vol. 12. P. 791-798.
Mills T. (1999). The Econometric Modeling of Financial Time Series. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Park H., Bera A. (1987). Interest Rate Volatility, Basis, and Heteroscedasticity Model with Time-Varying Correlations // American Real Estate and Urban Economics Association. Vol. 15. P. 79-97.
Ripple R.D., Moosa I.A. (2007). Hedging Effectiveness and Futures Contract Maturity: The Case of NYMEX Crude Oil Futures // Applied Financial Economics. Vol. 17. P. 683-689.
Sadorsky P. (2012). Correlations and Volatility Spillovers between Oil Prices and the Stock Prices of Clean Energy and Technology Companies // Energy Economics. Vol. 34. P. 248-255.
Shyy G., Vijayraghavan V., Scott-Quinn B. (1996). A Further Investigation of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets with the Use of Bid/Ask Quotes: the Case of France // Journal of Futures Mark. Vol. 16(4). P. 405-420.
Stein J.L. (1960). The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices // American Economic Review. Vol. 51. P. 1012-1025.
Stoll H.R., Whaley R.E. (1990). The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns // Journal of Financ. Quant. Anal. 25(4). P. 441-468.
Taylor J.W. (2004). Volatility Forecasting with Smooth Transition Exponential Smoothing // Int. Journal of Forecasting. Vol. 20. P. 273-286.
Wahab M., Lashgari M. (1993). Price Dynamics and Error Correction in the Stock index and Stock Index Futures Markets: a Cointegration Approach // Journal of Futures Mark. Vol. 13(7). P. 711-742.
Wu F., Guan Z. (2009). The Volatility Spillover Effects and Optimal Hedging Strategy in the Corn Market, Selected Paper Prepared for Presentation at the Agricultural & Applied Economics Association 2009. AAEA & ACCI Joint Annual Meeting. Wisconsic.
Wu G. (2001). The Determinants of Asymmetric Volatility // Review of Financial Studies. Vol. 14(3). P. 837-855.


Томашевский И.Л. (Архангельск) Оценка погрешности метода анализа иерархий
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 55-60.

Рассмотрен некоторый -деформированный измерительный процесс, эквивалентный процедуре вычисления приоритетов в методе анализа иерархий (МАИ). Методами теории измерений проведен анализ этого процесса. В результате получены простые оценки для погрешности вычислительной процедуры МАИ.
Ключевые слова: метод анализа иерархий, МАИ, погрешность.
Классификация JEL: С43, С44.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Саати Т. (1993): Принятие решений. Метод анализа иерархий. М: Радио и связь.
Саати Т. (2008): Принятие решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети. М: Издательство ЛКИ.
Saaty T. (2008): The Analytic Hierarchy and Analytic Network Measurement Processes: Applications to Decisions under Risk // European Journal of Pure and Applied Mathematics. Vol. 1. No. 1.
Saaty T., Vargas L. (2012): Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. N.Y.: Springer.


Маракулин В.М. (Новосибирск) О договорном подходе в моделях экономики типа Эрроу-Дебре-Маккензи
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 61-79.

В работе анализируется договорной подход в моделях экономики с производственным сектором. Исследовались как модели с выпуклыми, так и невыпуклыми производственными множествами. Понятийная база теории договоров, разработанная в (Маракулин, 2003, 2011) модифицируется и адаптируется к моделям с производством: уточняются понятие сети договоров, доминирования сетей по коалициям, частичный разрыв договоров и пр. Для модели с невыпуклым производством введено новое понятие маргинально-договорного распределения, которое затем используется в анализе равновесия с ценообразованием по предельным затратам (MCP-равновесие) - применяется в невыпуклом случае вместо вальрасовского равновесия. Основные результаты представлены в виде теорем об эквивалентности равновесий и разного типа договорных распределений. В частности эквивалентность между MCP-равновесием и маргинально-договорными распределениями можно рассматривать как теоретическое обоснование концепции MCP-равновесия в невыпуклых экономиках. В целом работа развивает договорной подход как универсальный метод моделирования условий совершенной конкуренции.
Ключевые слова: конкурентное равновесие, MCP-равновесие, ядро, договор, договорной подход, экономика с производством, невыпуклое производство.
Классификация JEL: C62, D51.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алипрантис К., Браун Д., Беркеншо О. (1995). Существование и оптимальность конкурентного равновесия. М.: Мир.
Козырев А. Н. (1981). Устойчивые системы договоров в экономике чистого обмена // Оптимизация. Вып. 29 (44). Новосибирск: Изд-во ИМ СО АН СССР.
Козырев А. Н. (1982). Договорные и вполне договорные состояния в абстрактной экономике. Препринт № 7. Новосибирск: Институт математики СО АН СССР.
Макаров В. Л. (1980). О понятии договора в абстрактной экономике // Оптимизация. Вып. 24 (41). Новосибирск: Изд-во ИМ СО АН СССР.
Макаров В. Л. (1982). Экономическое равновесие: существование и экстремальные свойства. Сб.: "Итоги науки и техники: Современные проблемы математики". Т. 19. М.: ВИНИТИ АН СССР.
Маракулин В.М. (2002). Контракты и доминирование в конкурентной экономике I. Модель договорной экономики и стандартный рынок. Препринт № 90. Новосибирск: Институт математики СО РАН.
Маракулин В.М. (2003). Договоры и коалиционное доминирование в неполных рынках. [Электронный ресурс] // Консорциум экономических исследований и образования. Серия "Научные доклады". № 02/04. Режим доступа: http: //eerc.ru:8088/details/people.aspx?id=6959&m=3, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: май 2013 г.).
Маракулин В.М. (2011). Контракты и доминирование в моделях конкурентной экономики // Журнал Новой экономической ассоциации. № 9.
Маракулин В. М. (2012). Абстрактный равновесный анализ математических моделей экономики. Новосибирск: Изд-во СО РАН.
Полтерович В.М. (1970). Математические модели перераспределения ресурсов. М.: ЦЭМИ РАН.
Arrow K., Debreu G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy // Econometrica. Vol. 22. No. 3.
Beato P., Mas-Colell A. (1985). On Marginal Cost Pricing with Given Tax-Subsidy Rules // Journal of Economic Theory . Vol. 37.
Bonnisseau J.M., Cornet B. (1988). Existence of Equilibria when Firms Follow Bonded Losses Pricing Rules // Journal of Mathematical Economics. Vol. 17.
Bonnisseau J.M., Cornet B. (1990). Existence of Marginal Cost Pricing Equilibria in Economies with Several Nonconvex Firms // Econometrica. Vol. 58.
Brown D.J. (1991). Equilibrium Analysis with Non-Convex Technologies. In: "Handbook of mathematical economics" Hildenbrand W., Sonneshein H. (eds.). Vol. 4.
Florenzano, M. (1989). On the Non-Emptiness of the Core of a Coalitional Production Economy without Ordered Preferences // Journal of Mathematical Analysis and Applications. Vol. 141.
Florenzano, M. (1990). Edgeworth Equilibria, Fuzzy Core and Equilibria of a Production Economy without Ordered Preferences // Journal of Mathematical Analysis and Applications. Vol. 153.
Mantel R. (1979). Equilibrio con rendimiento crecientes a escala // Anales de la Asociation Argentine de Economia Politica. Vol. 1.
Marakulin V. M. (2013). On the Edgeworth Conjecture for Production Economies with Public Goods: A Contract-Based Approach // Journal of Mathematical Economics. Vol. 49. No. 3.
Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J.R. (1995). Microeconomic Theory. N.Y., Oxford: Oxford University Press.
McKenzie L. W. (1954). On Equilibrium in Graham's Model of World Trade and other Competitive Systems // Econometrica. Vol. 22. No. 2.


Федорова Е.А., Титаренко А.В. (Москва) Оптимизация инвестиционного портфеля методом неприятия потерь на примере российского фондового рынка
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 80-90.

В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.
Ключевые слова: оптимизация инвестиционного портфеля, неприятие потерь, CVaR-метод.
Классификация JEL: G15.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Сивак А.Р. Федорова Е.А. (2012): Формирование инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке: оценка потерь финансовых вложений // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 15.
Barberis N., Huang M. (2001): Mental accounting, loss aversion and individual stock returns // Journal of Finance. № 56.
Kahneman D., Tversky A. (1979): Prospect theory: an analysis of decision under risk // Econometrica. № 47.


Затонский А.В., Сиротина Н.А. (Березники) Прогнозирование экономических систем по модели на основе регрессионного дифференциального уравнения
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 91-99.

Предложено использовать многофакторную модель на основе регрессионного дифференциального уравнения для прогнозирования развития социально-экономической системы. На нескольких примерах показано преимущество такой модели по сравнению с линейными многофакторными моделями и трендами. Разработано специальное программное средство и приведена методика его использования.
Ключевые слова: экономическая модель, дифференциальное уравнение, регрессия, прогнозирование.
Классификация JEL: C25, C35, C14.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Акаев А.А. (2008). Анализ решений общего уравнения макроэкономической динамики // Экономика и мат. методы. № 44. Вып. 3.
Арнольд В.А. (1990). Теория катастроф. М.: Наука.
Дзюба С.А. (2011). Модели управления подсистемами предприятия в сфере среднего бизнеса и их инструментальное обеспечение. [Электронный ресурс] Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. докт. экон. наук. Режим доступа: http://econom.nsc.ru/ieie/news/zashiti/avtoref/mart12/dzuba.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: июнь 2013 г.).
Затонский А.В. (2012). Преимущества дифференциальных моделей в эколого-экономическом моделировании // Известия Томского политехнического университета. № 5.
Лосев К.С. (2010) Мифы и заблуждения в экологии. М.: Научный мир.
Миролюбова А.А. (2012). Методология моделирования инвестиционного процесса в реальном секторе экономики региона. [Электронный ресурс] Автореферат на соиск. уч. ст. канд. эконом. наук. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/common//img/uploaded/files/MirolubovaAA.docx, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: июнь 2013 г.).
Мицек Е.Б. (2011). Эконометрическое моделирование инвестиций в основной капитал экономики России [Электронный ресурс] Автореферат на соиск. уч. ст. канд. эконом. наук. Режим доступа: http://test.vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/MitsekEB.doc, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус., англ. (дата обращения: июнь 2013 г.)
Пермьстат (2012). Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://permstat.gks.ru, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: июнь 2013 г.).
Файзрахманов Р.А. (2002). Моделирование и управление материальными потоками производственной системы с учетом факторов неопределенности и риска. Пермь: Изд-во Пермского государственного университета.


Баев И.А., Дрозин Д.А. (Челябинск) Комплексная модель распространения информации об инновационном товаре
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 100-109.

При появлении на рынке нового инновационного товара и последующих изменениях его цены все множество потенциальных покупателей распадается на подмножества, различающиеся порядком поступления к ним информации (истинной или устаревшей) об изменениях цены товара. Эти подмножества различаются структурой платежеспособного спроса. Получена система дифференциальных уравнений, позволяющая рассчитывать динамику формирования этих подмножеств, определяющих структуру и емкость рынка инновационного товара.
Ключевые слова: математическая модель, инновационный товар, распространение информации, порядок поступления информации, покупательский спрос, изменение цены.
Классификация JEL: C60, D11, D4, M31, M37.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Багриновский К.А. (2011). Об оценке перспектив инновационной деятельности // Экономика и мат. методы. Т. 47. № 1.
Баев И.А., Дрозин Д.А. (2012). Моделирование процессов освоения инновации на конкурентном рынке // Вестник Южно-Уральского государственного ун-та. Серия: Экономика и менеджмент. № 30.
Бандура А. (2000). Теория социального научения. СПб.: Евразия.
Брайант Д., Томпсон С. (2004). Основы воздействия СМИ. М.: Издательский дом "Вильяме".
Голиченко О.Г. (2011). Основные факторы развития национальной инновационной системы: уроки для России. М.: Наука.
Иващенко А.А., Колобов Д.В., Новиков Д.А. (2005). Механизмы финансирования инновационного развития фирмы. М.: ИПУ РАН.
Макаров В.Л. (2009): Обзор математических моделей экономики с инновациями // Экономика и мат. методы. Т. 45. № 1.
Самарский А.А., Михайлов А.П. (2002): Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: ФИЗМАТЛИТ.
Rogers E.M. (2003). Diffusion of Innovations. N.Y.: Free Press.


Гольштейн Е.Г. (Москва) Приближенный метод решения конечной игры трех лиц
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 110-116.

Описан численный алгоритм решения конечной бескоалиционной игры трех лиц в смешанных стратегиях. Алгоритм основан на минимизации некоторой функции, которая имеет большое число локальных минимумов и опирается на линейное программирование.
Ключевые слова: бескоалиционная игра, точка Нэша, конечная игра, чистая стратегия, смешанная стратегия, игра с выпуклой структурой, вариационное неравенство.
Классификация JEL: C02, C72.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гольштейн Е.Г. (2002). Метод решения вариационных неравенств, определяемых монотонными отображениями // Журнал вычислительной математики и математической физики. Т. 42. 7.
Гольштейн Е.Г. (2009а). Об одной задаче равновесия, связанной с бескоалиционными играми // Экономика и мат. методы. Т. 45. № 4.
Гольштейн Е.Г. (2009б). О монотонности отображения, связанного с бескоалиционной игрой многих лиц // Журнал вычислительной математики и математической физики. Т. 49. № 9.
Гольштейн Е.Г. (2012). Об одном классе антагонистических игр // Экономика и мат. методы. Т. 48. № 3.
Гольштейн Е.Г., Малков У.Х., Соколов Н.А. (2013). Об одно численном методе решения биматричных игр // Экономика и мат. методы. Т. 49. № 4.
Mills H. (1960). Equilibrium Points in Finite Games // Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics. Vol. 8. No. 2.


Сластников С.А. (Москва) Применение метаэвристических алгоритмов для задачи маршрутизации транспорта
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (1), 117-126.

Статья посвящена исследованию современных метаэвристик для задач маршрутизации транспорта. Приведен краткий обзор основных метаэвристических алгоритмов, подробно описан алгоритм муравьиных колоний. Предлагается модификация алгоритма муравьиных колоний, эффективность которой подтверждена результатами вычислительного эксперимента.
Ключевые слова: задача маршрутизации транспорта, метаэвристические алгоритмы, алгоритм муравьиных колоний.
Классификация JEL: C61, R42.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Батищев Д.И. (1995). Генетические алгоритмы решения экстремальных задач. Воронеж: ВГТУ.
Бауэрсокс Д., Клосс Д. (2008). Логистика: интегрированная цепь поставок. М.: ЗАО "Олимп-бизнес".
Гольштейн Е.Г., Юдин Д.Б. (1969). Задачи линейного программирования транспортного типа. М.: Наука.
Сластников С.А. (2012). Анализ эвристических и метаэвристических методов для решения задачи распределения автомобильного топлива // Качество. Инновации. Образование. № 11.
Bell J., McMullen P. (2004). Ant Colony Optimization Techniques for the Vehicle Routing Problem // Advanced Engineering Informatics. No. 18.
Colorni A., Dorigo M., Maniezzo V. (1991). Distributed Optimization by Ant Colonies. In: "Actes de la Premi?re Conf?rence Europ?enne sur la Vie Artificielle". Paris: Elsevier Publishing.
Dorigo M. (1992). Optimization, Learning and Natural Algorithms. PhD thesis, Politecnico di Milano, Italie.
Dorigo M., Gambardella L.M. (1997). Ant Colonies for the Traveling Salesman Problem // BioSystems. No. 43.
Dueck G. (1993). New Optimization Heuristics: The Great Deluge Algorithm and the Record-to-Record Travel // J. of Computational Physics. No. 104.
Dueck G., Scheurer T. (1990). Threshold Accepting: A General Purpose Optimization Algorithm // J. of Computational Physics. No. 90.
Gendreau M., Hertz A., Laporte G. (1991). A Tabu Search Heuristic for the Vehicle Routing Problem // Management Science. Vol. 40. No. 10.
Glover F. (1986). Future Paths for Integer Programming and Links to Artificial Intelligence // Computer and Operations Research. Vol. 13. No. 5.
Glover F. (1989). Tabu Search // INFORMS J. on Computing. Part 1: Vol. 1. № 3; Part 2: Vol. 2. No. 1.
Holland J. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Kirkpatrick S., Gelatt C., Vecchi M. (1983). Optimization by Simulated Annealing // Science, New Series. Vol. 220. No. 4598.
Laporte G., Gendreau M., Potvin J., Semet F. (2000). Classical and Modern Heuristics for the Vehicle Routing Problem // International Transactions in Operation Research. No. 7.
Laporte G., Semet F. (1999). Classical Heuristics for the Vehicle Routing Problem // Les Cahiers du Gerad. G-98-54.
Rego C., Roucairol C. (1996). A Parallel Tabu Search Algorithm Using Ejection Chains for the Vehicle Routing Problem. In: "Meta-Heuristics: Theory and Applications" Osman I.H., Kelly J.P. (eds.). Boston: Kluwer Academic Publishers.
Rochat Y., Taillard E. (1995). Probabilistic Diversification and Intensification in Local Search for Vehicle Routing // J. of Heuristics. No. 1.
Toth P., Vigo D. (1998). The Granular Tabu Search (and its Application to the Vehicle Routing Problem). Technical Report OR/98/9, Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, Universita di Bologna.
Toth P., Vigo D. (2002). The vehicle routing problem. Philadelphia: SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications.
Xu J., Kelly J. (1996). A Network Flow-Based Tabu Search Heuristic for the Vehicle Routing Problem // Transportation Science. Vol. 30. No. 4.


Том 50, Выпуск 2

Иванов В.Н., Овсиенко Ю.В., Сухова Н.Н. (Москва) Социальная сфера России в 1990-2000-е годы (Демографические проблемы)
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (2), 3-15.

Представлена первая статья в серии публикаций, посвященных анализу процессов развития социальной сферы России в 1990-2000-е годы. В работе анализируются тенденции воспроизводства населения, рождаемости, смертности и миграции, а также изменения в системах здравоохранения, образования и социального обеспечения, оказавших влияние на демографические процессы.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-00278)
Ключевые слова: социальная сфера, тенденции развития, институциональные изменения, демографические процессы, воспроизводство населения, рождаемость, смертность, миграция, здравоохранение, образование, социальное обеспечение.
Классификация JEL: I00.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андреев Е.М., Вишневский А.Г., Трейвиш А.И. (2003). Перспективы развития России: роль демографического фактора. М.: Институт экономики переходного периода.
Болдов О.Н, Иванов В.Н., Розенфельд Б.А., Суворов А.В. (2002). Ресурсный потенциал социальной сферы в 90-е годы // Проблемы прогнозирования. № 1.
Вишневский А.Г. А.Зайончковская Ж.А., Мкртчян Н.В., Трейвиш А.И., Тишков В.А. (2004). Перспективы миграции и этнического развития России и их учет при разработке стратегических направлений развития страны на длительную перспективу. М.: Институт экономики переходного периода.
Всероссийская перепись (2010). Всероссийская перепись населения. [Электронный ресурс] Национальный состав населения Российской Федерации // Демоскоп Weekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_10.php, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Всесоюзная перепись (1989). Всесоюзная перепись населения. [Электронный ресурс] Национальный состав населения по республикам СССР // Демоскоп Weekly. № 565-566, 2-15 сентября 2013. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=1, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Гундаров И.А. (2001). Демографическая катастрофа в России: причины, механизм, пути преодоления. М.: Эдиториал УРСС.
Демографическая модернизация (2006). Демографическая модернизация России: 1900-2000 / Под ред. А. Вишневского. Серия "Новая история" М.: Новое издательство.
Демографический ежегодник (2013). Демографический ежегодник России 2012. Статистический сборник. М.: Росстат.
Доклад Минздрава РФ (1994). Доклад о государственной политике в области охраны здоровья граждан и состояния здоровья населения Российской Федерации в 1993 году. М.: Минздрав РФ.
Зайончковская Ж.А. (2006). Иммиграция: альтернативы нет. В кн.: "Нужны ли иммигранты российскому обществу?" М.: Фонд "Либеральная миссия".
Здравоохранение в России (2002). Здравоохранение в России 2001. Статистический сборник. М.: Росстат.
Иванов В.Н., Суворов А.В. (2012). Задачи снижения уровня бедности и стимулирования потребительского спроса в российской экономике // Проблемы прогнозирования. № 4.
Иванов В.Н., Суворов А.В. (2003). Проблемы охраны здоровья населения России // Проблемы прогнозирования. № 3.
Институциональные изменения (2005). Институциональные изменения и социально-экономическая динамика в современной России. М.: ЦЭМИ РАН.
Образование в РФ (2010). Образование в Российской Федерации: 2010. Статистический сборник. М.: Минобрнауки РФ, Росстат, ВШЭ.
Овсиенко Ю.В. (2007). Россия и СССР: институциональная динамика и поляризация доходов населения // Экономика и математические методы. Т. 43. № 3.
Овсиенко Ю.В. (2012). Институты, институциональные изменения и их влияние на социально-экономическую динамику (макроуровень). М.: ЦЭМИ РАН.
Разумовская Н.Д. (2012). Дети мигрантов в современной России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sovet-naroda.ru/news/245-deti-migrantov-v-sovremennoj-rossii, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
РСЕ (2013). Российский статистический ежегодник: 2012. М.: Росстат.
РСЕ (2004). Российский статистический ежегодник: 2003. М.: Росстат.
Рыбаковский Л.Л. (2004). Депопуляция - угроза выживанию. В кн.: "Почему вымирают русские. Последний шанс". М.: Эксмо.
Социальное положение (2013). Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012. Статистический сборник. М.: Росстат.
Cоциально-экономические показатели (2013). Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991-2011 гг. Приложение к статистическому сборнику "Российский статистический ежегодник: 2012". М.: Росстат.
Труд и занятость (2010). Труд и занятость в России: 2009. Статистический сборник. М.: Росстат.
Федеральное казначейство (2013). Федеральное казначейство России. [Электронный ресурс] Отчеты об исполнении консолидированного бюджета РФ. Режим доступа: www.rosraznf.ru/ronsolidirovannogo-byudzheta-rf, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Шестаков Е. (2011). Трудовая миграция и качество рабочей силы: две стороны одной медали // Кадровик. Кадровый менеджмент. № 7.
Щербакова Е.В. (2013). В 2012 году ускорился рост числа родившихся. [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. № 531-542. 4-17 февраля 2013 г. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2013/0541/barom03.php свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
A1and S., Ravallion M. (1993). Human Development in Poor Countries: on the Role of Private Incomes and Public Services // Journal of Economic Perspectives. No. 7.
European Health Report (2002). European Health Report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
Eurostat Social (2013). Eurostat Social Protection Database [Электронный ресурс] Режим доступа: http://appso.eurostat.ec.europa.eu.-Eurostat, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Health at a Glance (2011). OECD Indicators. OECD.
Human Development Report (2013). United Nations Development Program.
Migration (2013). Migration and Migrant Population Statistics. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Orosz E. (2000). The Key to Overcoming Inequality is Political Commitment // WHO bull. Vol. 78. No. 1.
Or Z. (2000). Determinants of Health Outcomes in Industrialized Countries: a Pooled Cross-Country Time-Series Analysis // OECD Economic Studies. No. 30.
Sen A. (1999). Health in Development // WHO bull. Vol. 77. No. 8.
Simanis J.G., Coleman J.R. (1980). Health Care Expenditures in Nine Industrialized Countries // Social Security Bulletin. Vol. 43. No. 1.


Татаркин А.И., Петров А.П. (Москва) Влияние медико-фармацевтических кластеров на экономику регионов
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (2), 16-23.

В статье для оценки влияния медико-фармацевтических кластеров на экономическое развитие регионов была использована эконометрическая модель с фиксированными и случайными индивидуальными эффектами. База данных содержала ряд статистических показателей для 75 субъектов РФ за 13 лет (1999-2011 гг.). Наличие таких кластеров увеличивает ВРП на душу населения. Таким образом, доказано, что образование кластеров в регионе способствует модернизации экономики и развитию инновационного процесса, а также приводит к росту объема выпуска.
Ключевые слова: медико-фармацевтический кластер, оценка, эконометрическая модель, экономическое развитие региона.
Классификация JEL: C51.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. (2004). Эконометрика. М.: Дело.
Матвеева О.А. (2010). Развитие кластеров в регионах как фактор модернизации экономики России. [Электронный ресурс]. В сб. науч. статей "Проблемы системной модернизации экономики России: социально-политический, финансово-экономический и экологический аспекты". СПб.: Институт бизнеса и права. Режим доступа: http://www.ibl.ru/konf/021210/80.html, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Портер М. (2002). Конкуренция. М.: Вильямс.
Постановление Правительства (2011). Постановление Правительства РФ "О Федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу"" от 17 февраля 2011 г. № 91.
Ратникова О.А. (2006). Введение в эконометрический анализ панельных данных // Экономический журнал ВШЭ. № 2. С. 267-316.
Сахарова Л.А. (2003). Региональная экономика (Приморский край). Владивосток: ТИДОТ ДВГУ.
Фармкластеры в России (2011). [Электронный ресурс] // Журнал Новости GMP. № 1 (1). Режим доступа: http://gmpnews.ru/2011/08/zhurnal-novosti-gmp-farmklastery-v-rossii, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Фармкластеры в России (2012). [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическое издание "Инвестиционная карта". Режим доступа: http://investkarta.ru/news/farmklastery-v-rossii, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Ферова И.С. (2010). Подходы к формированию и оценке эффективности экономических кластеров. [Электронный ресурс] // Инициативы XXI века. № 2. Режим доступа: http://www.ini21.ru/?id=908, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Krugman P., Obstfeld M. (2003). International Economics. Theory and Policy. Sixth edition. Boston: Addison Wesley Higher Education. Р. 147-150.


Фаттахов Р.В., Низамутдинов М.М. (Москва-Уфа) Городское расселение В России за 50 лет: оценка тенденций и перспектив
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (2), 24-34.

В статье рассматриваются основные тенденции и проблемы городского расселения в России, выявляются новые тенденции. Приводится подробный анализ изменения структуры и динамики численности населения по городам России за последние 50 лет. Представлены результаты межстранового сравнения закономерностей расселения с использованием правила Ципфа. Выдвигаются оценочные предположения о возможных изменениях в структуре городского расселения на перспективу.
Ключевые слова: пространственный каркас, города, численность населения, тенденции городского расселения, правило Ципфа, межстрановые сравнения.
Классификация JEL: J110.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Горин Н., Нещадин А., Низамутдинов М., Соськова О. (2013). Проблемы развития городского расселения в РФ // Общество и экономика. № 7-8. С. 157-166.
Макаров В.Л. (2009). Регулирование транспортных потоков в городе - проблемы и решения / В.Л. Макаров, В.А. Житков, А.Р. Бахтизин // Экономика мегаполисов и регионов. № 3. C. 2-7.
Нещадин А.А., Фаттахов Р.В. (2012). О формировании территориальных инновационных кластеров в России // Общество и экономика. № 5.
Фаттахов Р.В., Фаттахов М.Р. (2013). Методология и критерии оценки устойчивого развития городов в условиях вступления России в ОЭСР // Федерализм. № 1.
Фаттахов Р.В., Нещадин А.А. (2013). Приоритеты государственной политики в сфере регионального развития // Общество и экономика. № 1-2.
Эскиндаров М.А., Сильвестров С.Н., Строев П.В. (2012). Российская экономика в 2010-2012 годах: тенденции, анализ, прогноз. М.: Финансовый университет.
Zipf G.K. (1936). The Psycho-Biology of Language: An Introduction to Dynamic Philology. L.: Routledge.


Ильинский Д.Г., Полтерович В.М., Старков О.Ю. (Москва) Разработка и исследование ссудо-сберегательных программ ипотечного кредитования: динамическая модель
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (2), 35-57.

Предложена динамическая модель ссудо-сберегательной программы (ССП) ипотечного кредитования. Введены понятия устойчивости, а также сильной и слабой устойчивости ссудо-сберегательных траекторий, порожденных ССП; получены необходимые и достаточные условия, гарантирующие выполнение этих свойств. Приведенные результаты расчетов показывают, что ССП обеспечивают устойчивое кредитование участников программы в достаточно широком диапазоне изменения параметров, близких к реальным.
Ключевые слова: ипотека, ссудо-сберегательная программа, стройсберкасса, специальный счет, устойчивость.
Классификация JEL: D02, D14, G21.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Артемова Е. (2012). Ипотека для народа. [Электронный ресурс] Сетевое издание "Интерфакс-Россия". Режим доступа: http://www.interfax-russia.ru/South/view.asp?id=328529, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Ильинский Д.Г., Полтерович В.М., Старков О.Ю. (2012). Моделирование накопительных жилищных счетов в г. Краснодаре. Отчет о научно-исследовательской работе. Договор № 12/01 о проведении научно-исследовательской работы для ОАО "Агентство развития Краснодарского края / Под рук. В.М. Полтеровича. М.: Новая экономическая ассоциация.
Козлов В., Филатова А. (2011). Кубань испытывает ипотеку народом. [Электронный ресурс] // Эксперт Юг. № 39-40 (179). Режим доступа: http://expert.ru/south/2011/40/kuban-ispyitaet-ipoteku-narodom/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.)
Полтерович В.М., Старков О.Ю. (2007). Формирование ипотеки в догоняющих экономиках: проблема трансплантации институтов. М.: Наука.
Полтерович В.М., Старков О.Ю. (2010). Поэтапное формирование массовой ипотеки и рынка жилья. В кн.: "Стратегия модернизации российской экономики" (отв. ред. Полтерович В.М.). СПб.: Алетейа.
Полтерович В.М., Старков О.Ю. (2011). Проектирование выхода из институциональной ловушки (на примере ипотеки в России). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1839&Itemid=270, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Михайлова Д. (2013).Народная ипотека набирает обороты. [Электронный ресурс] Bankir.ru. 22.06.2013. Режим доступа: http://bankir.ru/novosti/s/narodnaya-ipoteka-nabiraet-oboroty-10047976/#ixzz2iY7iv4Qc, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Народная ипотека (2013). "Народная ипотека" на Дону принесла первые плоды. [Электронный ресурс] Ростов: Ростов-дом. Режим доступа: http://rostov-dom.info/2013/09/narodnaya-ipoteka-na-donu-prinesla-pervye-plody/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: октябрь 2013 г.).
Laux H. (2005). Die buasparfinanzierung. Die finanziellen aspekte des bausparvertrages als spar- und kreditinstrument. 7 Auflage. Frankfurt am Main: Verlag Recht and Wirtschaft GmbH.
Scholten U. (2000). Rotating Savings and Credit Associations in Developed Countries: The German-Austrian Bausparkassen // Journal of Comparative Economics. No. 28.


Пильник Н.П., Поспелов И.Г. (Москва) Модели механизмов, обеспечивающих эффективность общего равновесия
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (2), 58-72.

С помощью идеи декомпозиции задачи о благосостоянии делается попытка прояснить вопрос о том, как следует описывать поведение фирмы и ее взаимоотношения с собственниками в динамических моделях общего равновесия. Предложена общая схема декомпозиции, порождающая механизмы взаимодействия экономических агентов, одним из которых является механизм акционерного общества, позволяющий в рамках динамических моделей общего равновесия описывать фондовый рынок.
Ключевые слова: общее экономическое равновесие, декомпозиция задачи благосостояния, акционерный капитал.
Классификация JEL: D50.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андреев М.Ю., Поспелов И.Г. (2008). Принцип рациональных ожиданий: обзор концепций и примеры моделей. М.: ВЦ РАН.
Гуриев С.М., Поспелов И.Г. (1998). Неэффективные равновесия в экономике переходного периода. В кн.: "Управление экономикой переходного периода". М.: Наука. Вып. 2.
Макаров В.Л., Рубинов А.М. (1973). Математическая теория экономической динамики в равновесии. М.: Наука.
Пильник Н.П., Поспелов И.Г. (2013). Динамическая модель общего равновесия экономики Республики Казахстан // Труды МФТИ.
Поспелов И.Г. (1988). Динамическая модель рынка // Экономика и мат. методы. Т. 24. № 3.
Поспелов И.Г. (2003). Модели экономической динамики, основанные на равновесии прогнозов экономических агентов. М.: ВЦ РАН.
Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.Ю., Шипулина Г.Е. (2006). Новые принципы и методы разработки макромоделей экономики и модель современной экономики России. М.: ВЦ РАН.
Тироль Ж. (1996). Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности. СПб.: Экономическая школа.
Хэй Д., Моррис Д. (1999). Теория организации промышленности. СПб.: Экономическая школа.
Acemoglu D. (2007). Introduction to Modern Economic Growth. Cambridge: MIT Press.
Arrow K.J., Debreu G. (1954). Existence of a Competitive Equilibrium for a Competitive Economy // Econometrica. Vol. 22. No. 3.
Barro R., Sala-i-Martin X. (2004). Economic Growth. Cambridge: MIT Press.
Sotskov A.I. (2003). Time-Consistent Government Policies in the Sidrausky's Model. Working paper # 2003/034. M.: New Economic School.


Вороновицкий М.М. (Москва) Агент - ориентированная модель замкнутого однотоварного рынка
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (2), 73-87.

В работе сформулирована агент-ориентированная модель замкнутого рынка, т.е. рынка, на котором в каждый момент времени имеется одно и то же количество товара и одно и то же количество денег. Участники этого рынка в каждый момент времени могут быть продавцами или покупателями товара или не участвовать в торговле. Однако в следующий момент покупатель может превратиться в продавца или перестать участвовать в торговле (аналогичная ситуация возможна как для продавца так и для того, кто в данный момент не вовлечен в торговлю). Используя только собственную информацию о результатах торговли в предыдущий момент времени, участники торговли меняют свой статус и назначают новые цены. Математическая модель такого рынка была реализована в виде компьютерной программы, с помощью которой исследованы основные свойства рассматриваемой модели замкнутого рынка.
Ключевые слова: математическая модель, замкнутый рынок, однотоварный рынок, динамика цен, траектория.
Классификация JEL: C51, D01.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бахтизин А.Р. (2008). Агент-ориентированные модели экономики. М.: Экономика.
Вороновицкий М.М. (1974). Об одной модели обмена // Автоматика и телемеханика. № 8.
Вороновицкий М.М. (1984). О сходимости спектра цен для одного класса моделей обмена. В сб.: "Моделирование взаимосвязи цен и экономического поведения". М.: ЦЭМИ РАН.
Макаров В.Л. (2012). Искусственные общества // Экономика и математические методы. Т. 48. № 3.
Цетлин М.Л. (1969). Исследования по теории автоматов и моделированию биологических систем. М.издательство "Наука".
Avery C., Zemsky P. (1998). Multidimensional Uncertainty and Herd Behavior in Financial Market // American Economic Review. Vol. 88 (4).
Banerjee A.V. (1992). A simple Model of Herd Behavior // The Quarterly Journal of Economics. Vol. CVII. August.
Bikhandany S., Hirsheifer D., Welch I. (1992). A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Information Cascades' // Journal of Political Economy. Vol. 100. No. 5.
Cai S.-M., Zhou P.-L., Yang H.-J., Yang C.-X., Wang B.-H., Zhou T. (2006). Diffusion Entropy Analysis on the Scaling Behavior of Financial Markets. Physica // A Statistical Mechanics and Applications. Vol. 15.
Chen S.-H., Liao C.-C. (2005). Agent-Based Computational Modeling of the Stock Price -Volume Relation // Information Science. Vol. 170.
Cipriani M., Guarino A. (2001). Herd Behavior and Contagion in Financial Market. Mimeo NYU 2001.
Cipriani M., Guarino A. (2006). Estimation a Structural Model of Herd Behavior in Financial Market. IMF Working Paper.
Cui B., Wang H., Ye K., Yan J. (2012). Intelligent agent assisted adaptive order simulation system in artificial stock market" Expert system with application. Vol. 39.
Kim K., Yoon S.-M., Kim K.Y. (2004). Herd Behavior in the Stock and Foreign Exchange Markets. Physica // A Statistical Mechanics and Applications. Vol. 341.
Kirman A. (2011). Learning in Agent-based Models // Eastern Economic Journal. Palgrave Macmillan. Vol. 37 (1).
LeBaron B., Arthur W.B., Palmer R. (1999). Time Series Properties of an Artificial Stock Market Model // Journal of Economic Dynamics and Control. Vol. 23.
Topol R. (1991). Bubbles and Volatility of Stock Prices; Effect of Mimetic Contagion // The Economic Journal. Vol. 101.
Yu T., Li H. (2008). Dynamic Regime of a Multi agent Stock Market model. Munich personal RePEc Archive Nov. 2008.


Романовский А.В., Шокин Я.В. (Москва) Применение математического аппарата искусственных нейронных сетей для измерения субъективного благосостояния
Экономика и математические методы
, 2014, 50 (2), 88-95.

В статье предлагается методика расчета показателя общественного благосостояния на основе модели удовлетворенности потребностей, созданной с использованием аппарата искусственных нейронных сетей. Также приводятся основные результаты пробных исследований в указанном направлении.
Ключевые слова: потребности, благосостояние, интегральный показатель благосостояния, классификация потребностей А. Маслоу, искусственные нейронные сети.
Классификация JEL: C45.

      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. (1985). Практическая оптимизация. М.: Мир.
Панов С.А., Романовский А.В., Шокин Я.В. (2011) Разработка модели интегрального показателя благосостояния на основе "пирамиды потребностей" А. Маслоу и применения нейросетевых методов вычислений // Вестник МГОУ. Серия "Экономика". № 4.
Argyle M. (1989). The psychology of happiness. London: Routledge.
Broyden C.G. (1970). The Convergence of a Class of Double-Rank Minimization Algorithms // Journal of the Institute of Mathematics and its Applications. Vol. 6.
Clark A.E., Oswald A.J. (1998). Comparison-Concave Utility and Following Behavior in Social and Economic Settings // Journal of Public Economics. Vol. 70 (1).
Diener E., Seligman M.E.P. (2004). Beyond Money: Toward an Econom