АННОТАЦИИ

Том 43, Выпуск 1

Пересецкий А.А. (Москва) Процентные ставки российских банков. Рыночная дисциплина и страхование депозитов
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 3-15.

В работе изучается формирование процентных ставок по депозитам частных вкладчиков в российских банках в 2002-2005 гг. Показано наличие рыночной дисциплины в российском банковском секторе. Исследование влияния системы страхования депозитов указывает на возрастание процентных ставок, а следовательно, и рисков банков, после введения системы.

Данилов-Данильян В.И., Хранович И.Л. (Москва) Производственные функции в условиях неопределенности
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 16-26.

Предлагается подход к построению производственных функций для описания функционирования систем в условиях неопределенности. В основе подхода - понятийный аппарат и методы, разработанные в теории управления водными ресурсами. Вводимые производственные функции, наряду с переменными состояния, в качестве аргументов включают ориентиры для значений некоторых переменных. Ориентиры можно трактовать как показатели индикативного плана, прогноза, договорные параметры и т.п. Приводится оптимизационная математическая модель планирования с использованием введенных производственных функций. Показано, как они могут применяться для оценок надежности, риска и шансов.

Акаев А.А. (Москва) Анализ экономических циклов с помощью математической модели марковских случайных процессов<
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 27-37.

Впервые делается попытка математической формализации теории деловых циклов Й. Шум-петера с использованием модели марковских случайных процессов размножения и гибели. Получены явные решения, описывающие динамику подъемов и спадов экономической активности, вызванных технологическими шоками. Показана устойчивость модели в условиях воздействия случайного числа случайных шоков предложения. Построены кривые циклических колебаний экономической активности.

Маневич В.Е. (Москва) Эволюция неравновесного анализа
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 38-51.

Прослеживается развитие анализа рыночного неравновесия в трудах Маршалла, Хикса, Па-тинкина, Клауэра и др. Рассматриваются противоречия, с которыми столкнулся неравновесный анализ, предлагаются пути их преодоления. Делается вывод о том, что неравновесный анализ не противоречит неоклассической микроэкономической теории и не требует ее качественного пересмотра. Вместе с тем аппарат микроэкономического анализа должен быть последовательно модифицирован применительно к задачам, которые решает теория макроэкономики. Для построения теории общего неравновесия необходимо явным образом ввести в кейнсианские функции совокупных цен спроса и предложения абсолютный уровень цен, эффект дохода и эффект распределения.

Ершов Э.Б. (Москва) Теория клювов и моделирование
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 52-67.

В конечномерном вещественном пространстве рассматриваются множества, имеющие точку с одновременно минимальными или максимальными на таком множестве координатами, называемую соответственно его мини- или макси-клювом. Формулируются и доказываются условия, достаточные для существования у множеств клювов. В системах неравенств, задающих такие множества, используются функции, невозрастающие или неубывающие по всем аргументам кроме, может быть, одного. Оптимизация неубывающих и невозрастающих критериев на имеющем соответствующий клюв множестве приводит к задаче его нахождения как характерного оптимального решения.
Вводится понятие обобщенного клюва множества, использующее задаваемую структуру квазипорядка, рассматривается достаточное условие его существования. Анализируется зависимость координат клювов от параметров, задающих семейства множеств, и связь клювов с решениями систем уравнений. Предложена общая схема конструирования множеств, замкнутых относительно введенных бинарных операций покоординатной минимизации и максимизации и используемых для задания множеств, имеющих клювы.

Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. (Москва) Построение множества Парето в модели хеджирования актива опционами
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 68-75.

Рассматривается многокритериальная задача, которая возникает в операциях продажи актива при страховании (хеджировании) посредством опционов будущих доходов. Для широкого класса функций, описывающих зависимость цены опциона от цены исполнения, предложена эффективная процедура построения множества Парето для трех критериев, связанных с оценкой риска по методу VaR. Проводится анализ особенностей данного множества и дается графическое представление его проекции на одну из координатных плоскостей.

Кабанова И.А., Староверов О.В. (Москва) Использование метода бутстреп при анализе восстановления матрицы переходов для межотраслевой миграции
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 76-86.

Рассматривается метод восстановления матрицы переходов работников, находящихся в разных отраслевых группах. Прогнозирование производится при отсутствии данных о переходах работников между группами. Имеются лишь наблюдения над структурой занятого в этих группах населения для некоторого числа последовательных моментов времени. Приводится числовой пример, основанный на реальных данных, для проверки возможности прогнозирования.

Коханенко И.К. (Ростов-на-Дону) Фрактальная топология и динамика экономических систем
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 87-96.

Изучаются возможности использования фрактальной математики для оценки трендоустой-чивости (персистентности) экономических систем. Доказывается достаточное условие персистентности фракталов, выводится соотношение для определения времени цикла персистентности. Обосновывается связь фрактальной топологии систем с их динамикой. Описывается применение полученных теоретических результатов к анализу бюджета.

Гольденберг А.И. (Москва) Многофакторная модель стимулирования хозяйственной деятельности
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 97-112.

Описывается способ мультипликативного соединения взвешенных частных показателей в один обобщенный. Разрабатывается действенная многофакторная система оплаты труда, устанавливается социально и экономически обоснованная дифференциация ставок налогообложения. Представлены методологические соображения и процедура определения весов объединяемых частных показателей, опирающаяся на некоторую модификацию метода главных компонент, называемую двухаспектно-поляризационным взвешиванием.

Лившиц В.Н. (Москва) Загадки современной экономики России и политики ее государственного регулирования
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (1), 113-128.

Исследуется роль государства как регулятора нестационарной переходной российской экономики. Вводятся понятия экономических политик сильного и слабого государства, у которых существенно различается их целевая направленность: в рамках "сильного" государства предполагается "de facto" приоритетная ориентация его экономической политики на интересы основной массы населения, в рамках "слабого" - на интересы относительно небольшой группы "избранных". Утверждается, что в период радикальных реформ, особенно в 1990-е годы, фактически явно проводилась политика "слабого" государства. Анализируются причины реализации такой политики и мероприятия, необходимые для перехода к экономически "сильному" государству.

Том 43, Выпуск 2

Цуриков В.И. (Кострома) Модель рационального поведения налогоплательщика
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 3-11.

Построена экономико-математическая модель поведения налогоплательщика, максимизирующего свой выигрыш путем выбора масштаба уклонения от уплаты налогов. Установлена связь между размерами средней налоговой ставки, штрафных санкций и других издержек уклонения от налогообложения, с одной стороны, и стимулами экономического агента, величиной общественного богатства и уровнем коррупции, с другой стороны.

Глущенко К.П. (Новосибирск) Влияние организованной преступности на региональную дифференциацию цен
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 12-24.

Оценивается влияние организованной преступности на межрегиональный разброс цен для каждого года с 1992 по 2000 г. и за период 1993-2000 гг. по выборкам, включающим 70 регионов России и 50 регионов ее европейской части. В большинстве случаев связь между ценами и преступностью оказывается статистически значимой и положительной. Организованная преступность вносит весомый вклад в средний межрегиональный разброс цен. Вместе с тем роль организованной преступности со временем снижается.

Трофимов Г.Ю. (Москва) Милтон Фридмен - ученый и идеолог
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 25-33.

Недавно ушел из жизни Милтон Фридмен - один из наиболее влиятельных экономистов XX в. Он сочетал в себе качества выдающегося ученого и идеолога либерализма. Его многолетняя деятельность в обоих направлениях оказала большое влияние на экономическую политику многих стран. В этом отношении М.Фридмен стоит в одном ряду с Дж.М. Кейнсом, с которым он радикально расходился во взглядах на место государства в экономике. Если Кейнс был главным защитником интервенционизма, то Фридмена можно считать главным апологетом свободного рынка и критиком государственного вмешательства в экономике и других сферах. Перефразировав высказывание самого Фридмена многолетней давности в отношении Кейнса, Р.Барро недавно провозгласил: "Теперь мы все фридменианцы".

Крейндель В.М. (Москва) Инфляция и бюджетный дефицит - есть ли связь на региональном уровне?
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 34-43.

Исследуется динамика отдельных параметров, характеризующих экономическое положение регионов РФ в 2001-2005 гг. Эмпирически проверяются гипотезы о связи между показателем региональной инфляции и характеристиками бюджета в регионе. Формулируются некоторые закономерности, характерные для исследуемого периода, дается оценка стационарности показателей.

Клочков В.В., Сазонов Д.И. (Москва) Методы анализа адаптивности производственных программ и организационных структур предприятий (на примере воздушного транспорта и авиастроения)
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 44-56.

Предлагается интегральный показатель адаптивности производственных систем, имеющий наглядную экономическую интерпретацию. Приводятся примеры из различных отраслей народного хозяйства.

Ершов Э.Б. (Москва) Межотраслевые модели и теория клювов
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 57-75.

Показывается, что для балансовых и оптимизационных, статических и динамических межотраслевых моделей множества их допустимых решений при естественных допущениях содержат особые решения, называемые клювами. Используются определения и утверждения, содержащиеся в (Ершов, 2002, 2007).

Аркин В.И., Сластников А.Д. (Москва) Инвестиционное ожидание, стимулирование инвестиций и налоговые реформы
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 76-100.

Излагается теория инвестиционных ожиданий, в рамках которой строятся и исследуются модели поведения инвестора в реальном секторе в условиях риска и неопределенности. Особенностью этих моделей является детальный учет российской системы налогообложения промышленных предприятий. Модели предназначены для изучения влияния различных факторов на поведение инвестора, объяснения феноменов, связанных с созданием новых предприятий (например, задержка или отсутствие инвестирования), исследования экономических эффектов от налоговых новаций. С помощью этих моделей изучаются налоговые механизмы привлечения инвестиций: налоговые каникулы, снижение налоговых ставок, ускоренная амортизация. Особое внимание уделяется модельному анализу российских налоговых реформ 2002-2005 гг. и их влиянию на изменение инвестиционного климата.

Рогачев Ал.Ю., Рогачев Ан.Ю. (Москва) Анализ рынка на основе теории коинтеграции
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 101-110.

Анализ макроэкономических данных почти всегда сталкивается с проблемой нестационарных рядов и рядов, имеющих общую динамику. Последние исследования показали, что наряду с привычными классическими методами Бокса-Дженкинса и Энгла-Грейнджера существует более продуктивный и адекватный способ анализа нестационарных рядов, который, согласно идеи теории коинтеграции, позволяет получить функциональную зависимость на основе нестационарных рядов. В данной работе рассматривается метод Йохансена для нахождения коин-теграционного пространства, приводится пример использования метода для анализа российского финансового рынка. Авторский подход состоит в практическом применении коинтеграцион-ного аппарата, который мало известен и практически не применяется экономистами в России.

Алибеков Б.И. (Махачкала) Двухсторонний итерационный процесс определения приближенного оптимального решения задачи размещения с ограниченными мощностями
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (2), 111-117.

Рассматривается многоэкстремальная задача размещения с нелинейной функцией цели и линейными ограничениями. Выпуклая вверх исходная функция цели заменяется кусочно-линейной функцией, и исходная задача сводится к частично-целочисленной приближенной задаче. Для решения приближенной задачи предлагается двухсторонний итерационный метод определения плана, близкого к оптимальному плану. На каждой итерации решаются транспортные задачи и определяется локально-оптимальное решение исходной задачи. Используя полученное локально-оптимальное решение приближенной задачи, можно осуществить покоординатное двухстороннее сужение области допустимых решений исходной задачи. С помощью оптимального решения задачи размещения с ограниченными мощностями сужается область допустимых решений задачи размещения с ограничениями на мощности в вариантной постановке. Определяется план, принадлежавший новой области, полученной путем исключения из множества допустимых решений некоторых неоптимальных планов, доставляющий минимум целевой функции исходной задачи. Оценивается снизу значение целевой функции, соответствующее полученному решению. Приводятся описание алгоритма решения задачи размещения и анализ эффективности метода по экспериментальным расчетам.

Том 43, Выпуск 3

Багриновский К.А., Бендиков М.А. (Москва) Методы моделирования и анализа свойств механизмов инновационного развития
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 3-17.

Предпринята попытка систематизированно описать механизмы инновационного развития в условиях современной российской экономики и проанализировать их свойства методами математического моделирования. Свойства механизмов исследовались для условий выполнения требований быстро меняющегося конечного спроса на продукцию, обновления производственного капитала и используемых технологий. Подчеркивается роль так называемого "бережливого" мышления в повышении эффективности экономики.

Пителин А.К. (Москва) Межотраслевая имитационная модель экономики РФ
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 18-29.

Представлена новая версия межотраслевой имитационной модели российской экономики. Информационной базой служит 24-продуктовый межотраслевой баланс, финансовые потоки формируются на основе официальной статистики. Предусмотрено несколько способов ценообразования, применяемых в зависимости от рыночной ситуации. Импортируемая продукция разделена на конкурентную и технологическую. Устранена жесткая связь между валютными курсами и инфляцией.

Шелехов А.М. (Москва) Об устойчивости ипотечного кооператива
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 30-36.

Представлена модель стимулирования накопительного кооператива. Показано, что накопительный кооператив остается стабильным и может эффективно функционировать, не вырождаясь в пирамиду, только в том случае, если стартовый капитал составляет не менее 50% необходимой суммы.

Пересецкий А.А. (Москва) Методы оценки вероятности дефолта банков
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 37-62.

Представлены результаты эконометрического анализа дефолтов российских банков в 1997-2003 гг. Основная цель исследования - выяснить, насколько публично доступная информация балансовых отчетов банков может быть использована для прогнозирования дефолтов банков. Показано, что предварительная экспертная кластеризация банков, а также учет макроокружения повышают качество моделей дефолта. Предложены эвристические критерии оценки качества прогнозной силы моделей. С помощью скользящей регрессии анализируются тенденции развития российской банковской системы после кризиса 1998 г.

Кондрашин С.В. (Москва) Модель уравнения рисками при взаимодействии принципала и агентов с разным отношением к риску
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 63-73.

Описывается модель взаимодействия между принципалом и агентами (Arrow, 1985; Coase, 1937) с разным отношением к риску в одном, двух и более периодах. Анализируется оптимальная стратегия поведения принципала в зависимости от отношения к риску агентов, длительности взаимодействия, фактора дисконтирования будущих выгод/потерь и других параметров.

Аристов С.А. (Челябинск) Имитационные системы поддержки принятия решений
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 74-84.

Рассматривается вопрос использования имитационного моделирования при теоретическом исследовании функционирования экономической системы масштаба предприятия и в практическом управлении предприятием. Анализируются причины явно недостаточного использования идеологии имитационного моделирования в процессе принятия управленческих решений различного уровня. Проведена классификация имитационных систем поддержки принятия решений, являющаяся основой для придания им свойства многофункциональности. Рассматриваются особенности поддержки принятия решений при составлении плановых заданий, стратегическом планировании и планировании инвестиций. Определяется структура многофункциональной имитационной системы поддержки принятия решений.

Мишин С.П. (Москва) Оптимальные иерархии управления в экономических системах
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 85-101.

Исследуется математическая модель оптимизации иерархии управления, где функция затрат задана на множестве иерархий, включающем не только деревья, но и более сложные структуры с множественным подчинением. Решается задача об оптимальной иерархии для различных классов функции затрат, рассматриваются примеры функций затрат для нескольких видов взаимодействия начальников и подчиненных в иерархии.

Колмаков И.Б. (Москва) Методы оптимального распределения трансфертов
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 102-120.

Разработаны методы решения оптимизационных задач распределения трансфертов, позволяющие получать аналитические решения для двух классов критериев. Варианты оценок состояния объекта сопровождаются графической интерпретацией расчетов. Для одного из критериев, в качестве примера, доказан характер оптимальности решения. Предложена система синтеза критериев для заданных целей распределения. Разработаны методики расчета оптимальных величин распределяемого ресурса для вектора оптимальной доли остаточной неудовлетворенности ("нуждаемости") на базе различных критериев, включая критерий социально справедливого распределения ресурсов.

Беленький В.З. (Москва) Общий вид критериального функционала в беллмановских моделях экономической динамики
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 121-126.

Приводится выражение, описывающее общий вид критериального функционала для класса динамических, однородных во времени рекурсивных моделей, названных беллмановскими. Из него следует, что при построении моделей развития экономики для этого класса нет других критериев, кроме терминального критерия, интегрального дисконтного критерия и максиминного критерия Роулса.

Гольштейн Е.Г. (Москва) Седловой метод, использующий неточные исходные данные
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 127-132.

Описан метод оракульного типа отыскания седловой точки выпукло-вогнутой липшицевой функции при наличии ошибок в откликах оракула. Установлены требования к ошибкам оракула. При соблюдении этих требований метод позволяет найти -седловую точку исследуемой функции при фиксированном > 0. Получена оценка сверху для числа итераций, необходимых для вычисления -седловой точки.

Овсиенко Ю.В. (Москва) Россия и СССР: институциональная динамика и поляризация доходов населения
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (3), 133-140.

Предпринята попытка объяснить, почему Россия за 15 лет своего существования не смогла достичь уровня РСФСР, зато создала два класса: богачей и бедняков. Показано, в чем заключается главная причина: руководство страны задумывало и проводило в жизнь институциональные изменения без участия населения. Поэтому вместо построения рыночной экономики получилась монопольная. Возрождена авторитарная система, которая отличается от советской тем, что в ней произошло перераспределение доходов от бедных к богатым, коррупция стала тотальной, снизилась общая эффективность производства, произошло закрепление номенклатуры как наследственной касты и т.п. Новые институты, сформированные в XXI в., закрепляют эти изменения.

Том 43, Выпуск 4

Полтерович В.M., Старков О.Ю. (Москва) Стратегия формирования ипотечного рынка в России
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (4), 3-22.

Разработана стратегия создания массовой ипотеки в России, основанная на трансплантации модифицированного института стройсберкасс (ССК) и управлении его эволюцией. Рациональность предлагаемого решения подтверждается анализом развития ипотечных институтов в передовых странах, сопоставлением результатов, полученных в странах Восточной Европы и в России, а также модельными расчетами. Показано, что премия на сбережения в рамках ССК является более эффективным методом субсидирования покупки жилья, чем субсидирование начального взноса в рамках банковской ипотеки.

Овсиенко Ю.В., Бизяркина Е.Н., Сухова Н.Н. (Москва) Устойчивое развитие: концепция и стратегические ориентиры
Экономика и математические методы
, 2007, 43 (4), 23-33.

Статья посвящена анализу устойчивого развития. Проанализированы проблемы формирования концепции, определения целей, выявления институциональных предпосылок, необходимых для перехода на этот путь. Рассматриваются проблемы экономического, экологического, политического и институционального равновесия и их взаимосвязи. Обоснована необходимость создания условий, позволяющих перейти к симбиозу человека с природой - фундаментальному принципу устойчивого развития.
Выделено основное звено, определяющее характер и темпы движения к устойчивому развитию - знания и их создатель - наука. Показано, что препятствия, стоящие на этом пути у России, связаны, прежде всего, с особенностями ее социальной системы.