Смоляк С.А. (Москва)
Оценка эффективности проектов в условиях нечеткой вероятностной неопределенности
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 3-17.
Исследуется структура критериев эффективности инвестиционных проектов, эффект которых - случайная величина с неточно известным распределением, причем различные возможные распределения имеют разную "степень возможности" и формализуются как нечеткие.
Денисов В.И. (Москва)
Возможные направления поддержки производства и их социально-экономическая оценка
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 18-24.
В статье предлагается комплекс новых, не используемых ранее средств стимулирования развития отечественного производства, методология сравнительной оценки разных направлений
поддержки товаропроизводителей, вариантов согласования интересов при экономических взаимодействиях по прогнозируемым социально-экономическим результатам их реализации на
уровне предприятий, отраслей, народного хозяйства. Приводятся расчеты, показывающие высокую социально-экономическую эффективность метода.
Шагалов Г.Л. (Москва)
Вопросы определения рациональности политики валютного курса стран СНГ
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 25-36.
Рассматриваются вопросы, связанные с определением рациональности политики валютного
курса в странах СНГ. Анализируются методологические подходы к определению категории
"реальный валютный курс". Проводится сравнение показателя паритета покупательной силы (ППС) и официального курса валют европейских стран СНГ (России, Беларуси, Украины,
Молдовы) в 1992-1998 гг. Исследуется влияние политики валютного курса этих стран на динамику макроэкономических показателей внешнеэкономической сферы.
Максимов В.А., Некрасова И.В. (Ростов-на-Дону)
Прогнозирование доходности инвестиций на фондовом рынке
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 37-46.
Исследуется возможность применения факторных моделей для прогнозирования доходности
инвестиций на российском фондовом рынке. В качестве факторов взяты: рыночный индекс
доходности, размер капитализации предприятия и отношение балансовой стоимости к рыночной. Тестирование однофакторной и трехфакторной моделей показало, что последняя с
большей степенью достоверности объясняет процесс формирования доходов.
Кручинин Л.А., Сморгонский А.В. (Москва)
Динамика цен в системе взаимосвязанных предприятий
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 47-55.
Рассмотрена модель взаимодействия большого числа предприятий, связанных взаимными поставками, в условиях постоянного производственного процесса. Определены значимые для
данной модели параметры и найдены их бифуркационные значения, определяющие момент
возникновения тенденции к неограниченному росту цен на продукцию. Исследована динамика экономических показателей предприятий при различных условиях их работы.
Латышев Н.В., Мушков А.Ю., Тюлин А.Е. (Тверь)
Об эффективности разработки сложных систем специального назначения
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 56-68.
Изложен метод формирования рационального плана социально-экономического развития
региона с учетом интересов развития регионального промышленного комплекса, участвующего в разработке и производстве сложных систем специального назначения.
Батьковский А.М., Коробов С.П., Хрусталев Е.Ю. (Москва)
Метод оптимизации оборонных расходов в условиях жестких бюджетных ограничений
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 69-76.
Рассматривается процесс управления строительством и развитием Вооруженных сил в специфических условиях жесткого дефицита финансовых средств. Предлагается методический
подход к решению задачи оптимизации планирования ограниченных ресурсов в интересах
формирования оборонного бюджета.
Левин В.Л., Левин М.И. (Москва)
Модель приватизации неделимых благ в условиях коррупции
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 77-90.
В работе предложена модель приватизации неделимых благ в условиях коррупции. В основе
наших рассмотрений лежат новые понятия регулярного, сильного регулярного и максимального равновесий. Первоначальный вариант этой модели изучался в [1]. В настоящей работе
существенно ослаблены сделанные в [1] предположения, что позволило охватить более общий случай.
Губанов В.А., Ковальджи А.К. (Москва)
Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 91-102.
Рассматривается непараметрическая процедура для выделения "сезонных волн" (циклов) из
произвольных временных рядов, основанная на вариационных принципах. В исходной постановке задача некорректна по А.Н.Тихонову. Предложенная регуляризация выделяет класс
решений, для которых задача становится корректной. Показано, что наличие особенностей в
исходной реализации приводит к "зашумлению" тренда. Оценена точность восстановления
"сезонной волны" в зависимости от параметров ряда. Приводятся численные результаты для
модельных рядов и ряда макроэкономических показателей.
Перминов С.Б., Ващилко Т.В. (Москва)
Эконометрический анализ взаимовлияния курсов акций технологического сектора фондового рынка
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 103-111.
Рассматривается метод выявления статистических, причинно-следственных связей между
курсами акций и индексами фондового рынка как инструмент их прогнозирования.
В качестве статистической базы расчетов используются ряды ежедневных котировок за период 1991-1999 гг. для нескольких крупнейших компаний и фондовых индексов, а для оценки
влияния применяется тест Грэнджера. Показывается, что применение данного подхода особенно целесообразно при рассмотрении большого числа участников рынка, когда требуется
прежде всего установить сам факт наличия причинно-следственной связи. В этом случае
предлагаемый метод дает возможность определить лидеров рынка и существенно сузить область поиска возможных регрессоров в более детальном статистическом анализе.
Ильичев В.Г., Ильичева В.В. (Ростов-на-Дону)
К вопросу о моделировании обмена квартир
Экономика и математические методы, 2001, 37 (1), 112-117.
Предложена математическая формализация задач поиска взаимовыгодных обменов квартир.
Как объект исследования выступает матрица скалярных произведений векторов весов, описывающих предпочтения клиентов, и векторов характеристик квартир.
Пугачев В.Ф., Пителин А.К. (Москва)
Народнохозяйственная оценка инвестиционных проектов
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 3-13.
Исследуются количественные взаимосвязи между частными стоимостными и народнохозяйственными оценками эффективности инвестиционных проектов. Предлагается методика определения мультипликаторов отраслевых эффектов (МОЭ) с помощью межотраслевой имитационной модели российской экономики. Приводятся результаты расчетов для разных вариантов экономической политики. Разрабатываются приближенные методы вычисления мультипликаторов эффекта инвестиционных проектов (МЭП). Даются рекомендации по государственному регулированию инвестиций.
Асанов А.А., Борисенков П.В., Ларичев О.И., Нарыжный Е.В., Ройзензон Г.В. (Москва)
Метод многокритериальной классификации ЦИКЛ и его применение для анализа кредитного риска
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 14-21.
Рассматривается задача оценки банковских кредитов в зависимости от степени риска. Формально проблема изучается как задача многокритериальной классификации. Предложен новый метод решения задачи - метод ЦИКЛ. Приводятся доказательства эффективности предлагаемого метода. Описана процедура применения метода для рассматриваемой практической задачи.
Волконский В.А., Кузовкин А.И. (Москва)
Цены на топливо и энергию. Инвестиции. Бюджет
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 22-37.
Рассматривается проблема рациональности сложившихся уровней цен на энергоносители и
соответствующих финансовых потоков. Дано сопоставление со странами Западной Европы
и США. Приведены оценочные расчеты затрат и доходов по газовой и нефтяной промышленности с учетом продаж на внутреннем рынке и экспорта, а также изменения ресурсов для инвестирования и рентных доходов при предлагаемых изменениях цен.
Пахомова Е.А., Веселова Д.Е. (Дубна)
Развитие жилищной ситуации в России и эконометрический анализ рынка квартир в Москве
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 38-43.
Рассматриваются качественные характеристики российского рынка жилья. Дается оценка
нынешнего состояния жилищной сферы и эконометрический анализ рынка квартир в Москве. Прослеживается влияние случайных и фиктивных переменных на предсказание цены
квартиры.
Хрусталев Е.Ю., Цымбал В.И. (Москва)
О механизме экономического обеспечения военного строительства
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 44-53.
Обоснован ряд правил, в соответствии с которыми должен действовать механизм экономического обеспечения военного строительства. Разработаны основные процедуры согласования
бюджетного процесса в РФ с процессами управления военным строительством и проведением
военной реформы. Сформулированы постановки задач, а также возможные методические
подходы к их решению в рамках программно-целевого бюджетного планирования преобразований в российской военной системе.
Выгон Г.В. (Москва)
Оценка фундаментальной стоимости нефтяных месторождений: метод реальных опционов
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 54-69.
Предлагается модель расчета фундаментальной стоимости месторождений нефти различных
категорий на основе метода реальных опционов. Данный подход позволяет оценить значение
оптимального управления в условиях высокой волатильности цен на нефть, а также учесть
такие специфические особенности нефтяных компаний, как качественное различие нефтяных месторождений по степени их освоенности и зависимость динамики добычи от степени
истощения.
Плещинский А.С. (Москва)
Механизм равновесных трансфертных цен при вертикальном взаимодействии производственных экономических агентов
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 70-91.
Рассмотрены зависимости чистой прибыли поставщика и потребителя от величины трансферта, ставки по внутригрупповым сделкам и собственных оборотных средств. Определены
значения параметров механизма трансфертных цен, при которых суммарная прибыль производственных агентов максимальна. Получены формулы для вычисления значений ставки по
внутригрупповым сделкам и трансферта, для которых поставщик и потребитель имеют положительные приросты чистой прибыли относительно максимальной ее величины в случае
использования рыночных цен. Доказано, что эффекты трансфертных цен для поставщика,
потребителя и государства положительны при любых соотношениях собственных средств
производственных агентов и их потребностей в оборотных фондах при развитом финансовом
рынке и для кредитоспособного поставщика или (и) при недостатке средств потребителя в
случае неразвитого финансового рынка. Предложена модель механизма равновесных трансфертных цен. Показано, что равновесным является множество оптимальных по критерию
максимизации суммарной чистой прибыли состояний агентов при значениях ставки по внутригрупповым сделкам, обеспечивающих неотрицательные эффекты для поставщика и потребителя. При использовании равновесного механизма трансфертных цен и реинвестировании
прибыли функционирование агентов происходит с определенного времени на стационарной
траектории и дает суммарную чистую прибыль, равную при прочих неизменных условиях величине максимальной чистой прибыли вертикально интегрированной фирмы, состоящей из
этих агентов.
Коваленко А.Г. (Самара)
Математические модели межотраслевого баланса в условиях рассредоточенного рынка
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 92-106.
Рассматриваются математические модели многопродуктового рынка, состоящего из взаимосвязанных рассредоточенных рынков. Статическая модель описывает многопродуктовый
рынок в равновесном состоянии. Предлагаются методы отыскания равновесного состояния,
основанные на математических методах теории гидравлических цепей. Динамическая модель
рассредоточенного рынка представляет собой последовательность его взаимосвязанных равновесных состояний. Модель позволяет с учетом потребления невосполнимых ресурсов прогнозировать развитие субъектов рынка во времени, имитировать конкурентную борьбу между
ними и имитировать управляющие воздействия на систему для регулирования рыночных отношений.
Беленький В.З., Арушанян И.И., Трофимова Н.А., Френкин Б.Р. (Москва)
Полипродуктовая динамическая межотраслевая модель народного хозяйства с оптимизируемым блоком внешней торговли
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 107-115.
Статья является завершающей публикацией цикла методологических исследований по разработке динамической межотраслевой модели, которая в отличие от традиционного инструментария учитывает особенности современной ситуации в экономике России. Центральная
идея работы - оптимизация блока внешней торговли на основе принципа максимального ускорения экономического роста.
Фомин А.С. (Москва)
Анализ политики ценообразования при разработке системы массового обслуживания
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 116-122.
Проводится анализ политики ценообразования, при которой разработчику обеспечивается
максимальная прибыль, а заказчику - максимальное сохранение бюджета.
Васильев А.Н. (Киев)
Модель самоорганизации рынка труда
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 123-127.
В качестве примера экономической модели самоорганизации рассматривается механизм функционирования рынка рабочей силы. Для описания динамики такого процесса предложено дифференциальное уравнение и проанализированы основные свойства его решений. Установлено,
что данная экономическая система имеет два стационарных состояния, причем устойчивым является только одно из них. Полученные результаты проанализированы с точки зрения современных экономических представлений о природе и характере проблемы занятости.
Иванова Н.Ю., Орлов А.И. (Москва)
Экономико-математическое моделирование малого бизнеса (обзор подходов)
Экономика и математические методы, 2001, 37 (2), 128-136.
Обсуждаются две взаимосвязанные проблемы. Какие экономико-математические методы и
модели могут быть использованы руководителем малой организации в своей работе? Какими
экономико-математическими моделями можно описывать динамику малых организаций?
Авторы используют свой опыт руководства малыми организациями, обучения малому предпринимательству и научного изучения малого бизнеса.
Глущенко К.П. (Новосибирск)
Пространственное поведение уровней цен
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 3-13.
На данных о динамике уровней цен продовольственных и промышленных товаров по регионам Западной Сибири за 1994-1998 гг. изучается, имеет ли место сходимость к единой цене. Дано теоретическое обоснование эконометрических моделей, используемых для проверки выполнения закона в строгой и слабой формах. Оценены скорости сходимости региональных уровней цен к среднероссийскому и к уровням цен других регионов, а также величины порогов на пути межрегионального товарообмена.
Багриновский К.А., Горошко И.В. (Москва)
Согласованное управление в социальной системе-организации
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 14-22.
Изучаются возможности совершенствования деятельности социальных систем-организаций согласованного управления ими. На примере органов внутренних дел рассматриваются конкретные задачи согласования и формулируются подходы к их решению. Особое внимание уделяется актуальной проблеме согласования интересов местных и федеральных органов государственной власти в вопросах, относящихся к сфере компетенции ОВД.
Фролова Л., Каужена Д. (Рига)
Охрана окружающей среды и предпринимательская деятельность в Латвии
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 23-35.
Анализируются результаты социологического исследования, в котором предприятия в ходе опроса отвечали на вопросы, посвященные взаимодействию охраны окружающей среды и предпринимательской деятельности. Основой анализа являются стратегический, организационный и технологический факторы, каждый из которых характеризуется семью индикаторами. Для нахождения необходимого равновесия между этими факторами используются метод сравнения объектов и метод оценки. Предложенная в статье технология формирования модели равновесия представляет собой поэтапный процесс. Результаты аналитических расчетов по модели равновесия показали, что Латвия достигла равновесия между сохранением окружающей среды и предпринимательской деятельностью на 52.4%. Это означает, что тенденции развития предпринимательской деятельности в Латвии являются позитивными, ориентированными на применение экологически чистых технологий.
Косачев Ю.В. (Москва)
Эффективность корпоративной структуры, реализующей инновации
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 36-51.
На основе анализа динамической модели взаимодействия предприятий и банка в составе вертикально интегрированной корпоративной группы исследуется экономическая эффективность группы при внедрении инноваций, позволяющих выпускать новую конкурентоспособную продукцию. С учетом кредитно-акционерных связей в группе оптимизируется модель внутрикорпоративного долевого финансирования нововведений. Устойчивость динамической модели обеспечивается достижением равновесного состояния в дифференциальной игре.
Определены условия для предварительного отбора инновационного проекта для его эффективной реализации.
Андреев Г.И., Витчинка В.В., Остапенко С.Н. (Тверь)
Методика сравнительной оценки образцов для сложных систем специального назначения
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 52-62.
Предлагается методика сравнительной оценки образцов в составе сложной системы специального назначения, удовлетворяющей потребности государства в обороне. Данная методика предназначена для определения соответствия образцов предъявляемым требованиям и оценки перспективности их дальнейшего развития в интересах включения в текущие и перспективные планы.
Тябин В.Н. (Обнинск)
Комплекс макроэкономических моделей инфляции
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 63-75.
Предложен комплекс макроэкономических моделей, отражающий взаимосвязи между темпами роста уровня цен на потребительском рынке, изменением объемов производства и уровнем безработицы. Анализ моделей позволил разработать рекомендации по обеспечению
контроля над уровнем инфляции и уровнем безработицы, а также по выбору оптимального пути преодоления кризисных ситуаций.
Левин М.И., Левина Е.А. (Москва)
Моделирование лоббистской деятельности
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 76-96.
Дается обзор существующих в литературе математических моделей лоббистской деятельности. Модели классифицированы по методам исследования и подразделяются на статические и теоретико-игровые модели.
Бэр К., Гольштейн Е.Г., Соколов Н.А. (Хемнитц (ФРГ), Москва)
Метод отыскания седловой точки функции, область определения которой содержится в многограннике
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 97-105.
Описан метод отыскания седловой точки не обязательно дифференцируемой выпукло-вогнутой функции, эффективное множество G1 которой содержится в декартовом произведении многогранников G. Метод отличается от седлового метода уровней из [1] и при G1 = G является нормированным вариантом одного из алгоритмов, содержащихся в [2]. Установлена
оценка скорости сходимости метода и приведены результаты численного тестирования соответствующего алгоритма, основанного на прямо-двойственной декомпозиции задач линейного программирования.
Строцев А.А. (Ростов-на-Дону)
Модифицированный метод Брауна решения матричной игры "неклассического" типа
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 106-110.
Многообразие предпочтений ЛПР в экономических задачах породило многообразие критериев принятия решений в условиях неопределенности. Применение ряда критериев при формировании модели конфликтной ситуации приводит к изменению структуры традиционных моделей, что влечет за собой невозможность прямого применения известных итеративных процедур для получения решения. Рассматривается модификация метода, предложенного Брауном для решения смешанного расширения матричных игр, с целью его обобщения на более широкий класс задач. Показана связь этого подхода с игровыми процессами общего вида.
Клейнер Г.Б. (Москва)
Экономико-математическое моделирование и экономическая теория
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 111-126.
Выдвигается новая концепция роли и места экономико-математического моделирования в системе теоретических и прикладных экономических исследований, расширяющая традиционный взгляд на математические модели лишь как на инструмент экономического анализа. Обосновывается роль экономико-математического моделирования как самостоятельного научно-прикладного направления, выполняющего функции связующего звена в триаде "экономическая теория-экономическая политика-хозяйственная практика". Формулируются некоторые проблемы, связанные с развитием экономико-математического и смежных направлений исследований.
Овсиенко Ю.В. (Москва)
Социально-экономические сдвиги в России на рубеже третьего тысячелетия
Экономика и математические методы, 2001, 37 (3), 127-138.
На основе анализа данных официальной статистики получены количественные оценки сдвигов в распределении доходов населения России, произошедших за период 1992-1999 гг. и обсуждаются их причины. Показано, что динамика параметров этих сдвигов имела тенденцию
к удалению от равновесия.
Перламутров В.Л., Тропаревская Л.Е. (Москва)
Финансовые потоки и реальный сектор хозяйства России
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 3-11.
Решение проблемы притока инвестиций в реальный сектор хозяйства требует системных преобразований в экономике, относящихся к формированию развитого рынка, разблокирующих
собственные источники экономического роста и расширенного воспроизводства отечественного капитала. А также и государственных мер, снижающих риски перелива финансовых ресурсов из других сфер экономики и концентрации их на стратегических направлениях развития.
Плещинский А.С. (Москва)
Динамическая эффективность механизма равновесных трансфертных цен
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 12-32.
Исследуется траектория функционирования поставщика и потребителя при использовании ими
механизма равновесных трансфертных цен и реинвестировании прибыли. Получены формулы
для вычисления параметров равновесного состояния. Показано, что стратегически оптимальной является равновесная траектория при максимально допустимой ставке трансферта. В условиях холдинга, когда допустимая величина такой ставки может быть больше, суммарный чистый дисконтированный доход агентов увеличивается относительно варианта равновесной траектории вертикального взаимодействия экономически независимых предприятий.
Голиченко О.Г. (Москва)
Проблема регулирования экономического роста в макроэкономических моделях
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 33-43.
Рассматривается эволюция теории экономического роста от Харрода-Домара до "новой неоклассической волны". Показывается, что в рамках неоклассической теории (в том числе и с
учетом эндогенного НТП) никаким перераспределением средств между факторами производства невозможно добиться долгосрочного роста, темп которого не определялся бы экстенсивным фактором - темпом роста объемов используемого труда. Исследуются возможности моделирования экономического роста за счет инновационного компонента развития в
рамках нового неоклассического направления. Предложена модель производственной функции, учитывающая связь между имеющимся накопленным объемом технологических знаний,
эффективностью труда и структурой основного капитала. Показана взаимосвязь данного
подхода с подходами прежней и "новой" неоклассической теории. Для рассматриваемого
класса моделей исследованы факторы экономического роста, основанного на инновациях, и
проанализированы возможности реализации данных факторов.
Котельников В.П. (Ростов-на-Дону)
О распределениях значений производственной функции Кобба-Дугласа
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 44-49.
Предлагается новое решение задачи по выявлению распределения значений производственной функции Кобба—Дугласа, у которой параметры и контролируемые переменные - случайные векторы с коррелированными компонентами. Показывается возможность использования для решения задачи многомерных совместных распределений значительной общности.
Данилов В.И., Ланг К. (Москва, Женева)
Кусочно-линейные функции полезности, удовлетворяющие условию валовой заменимости
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 50-63.
Изучается свойство валовой заменимости спроса, порожденного полезностями, квазилинейными по деньгам. Для кусочно-линейных функций свойство валовой заменимости легко выражается в терминах паркета функции. С помощью этого критерия показано, что валовая заменимость влечет субмодулярность функции полезности и эквивалента супермодулярности
сопряженной по Фенхелю функции.
Афанасьев А.А. (Москва)
Модель естественного темпа инфляции, инициируемой предприятиями с мягкими бюджетными ограничениями
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 64-84.
Представлена модель естественного темпа инфляции, которая описывает экономику, не подчиняющуюся некоторым принципам, на которых базируется количественная теория денег.
Доказаны теоремы о существовании и единственности равновесия при отсутствии неплатежей и запасов нереализованной продукции, а также равновесия при их наличии.
Левин В.Л. (Москва)
Модельное исследование коррупции при проведении приватизации
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 85-102.
Исследуется замкнутая равновесная модель коррупции при проведении приватизации. В этой
модели, в отличие от ранее рассмотренных (см. [1, 2]), масштабный коэффициент функций
штрафа выступает как эндогенная переменная, определяемая из условия минимизации суммы взяток. Для организации проверок по выявлению взяток выделяется фиксированный
объем денежных средств, а все дополнительные издержки, связанные с проведением указанных проверок, покрываются за счет штрафов. Установлено существование устойчивого равновесия с минимальным уровнем коррупции и описаны его свойства.
Мицель А.А., Каштанова О.В. (Томск)
Об одном алгоритме формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 103-108.
Рассматриваются алгоритмы решения задачи выбора оптимального портфеля инвестиционных проектов на основе модели с заемным и собственным капиталом. Предложен оригинальный алгоритм решения задачи оптимизации портфеля с заемным капиталом. Приведены результаты моделирования.
Седова С.В., Лебедев С.С. (Москва)
Метод узловых векторов для задач целочисленного программирования со специальными связями между целочисленными и непрерывными переменными
Экономика и математические методы, 2001, 37 (4), 109-116.
Новый метод частично целочисленного программирования, в котором так называемые узловые векторы разрешающих множителей используются для отсева целочисленных вариантов,
применен к задачам специального типа. Описаны результаты вычислительного эксперимента для задачи с фиксированными доплатами.