Потравный М.И. Формирование портфеля ценных бумаг с учетом риска рыночной ликвидности.  // Экономическая наука современной России. 2008. №3 (39)  С.116-128.
    Статья посвящена анализу современных методических подходов к оценке рыночного риска в условиях низкой ликвидности. Проведен подробный анализ существующих моделей количественной оценки риска рыночной ликвидности. Рассматриваются проблемы оценки риска инвестирования в ценные бумаги на фондовых рынках развивающихся стран с невысоким уровнем ликвидности в условиях нестабильности и финансовых кризисов.
К оглавлениюК оглавлению

Возврат на главную страницуВозврат на главную страницу