Потравный
М.И. Формирование портфеля ценных бумаг с учетом риска
рыночной ликвидности. //
Экономическая
наука современной России. 2008.
№3 (39) С.116-128.
Статья
посвящена анализу
современных методических подходов к оценке рыночного риска в условиях
низкой
ликвидности. Проведен подробный анализ существующих моделей
количественной
оценки риска рыночной ликвидности. Рассматриваются проблемы оценки
риска
инвестирования в ценные бумаги на фондовых рынках развивающихся стран с
невысоким уровнем ликвидности в условиях нестабильности и финансовых
кризисов.
К
оглавлению
Возврат
на главную страницу