Архив заседаний семинара

Доклады - 2023

• 12 декабря
  П.В. Промыслов (МГУ)
  ВЕРОЯТНОСТИ РАЗОРЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ СПАРРЕ АНДЕРСЕНА С ИНВЕСТИЦИЯМИ: СЛУЧАЙ АННУИТЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
• 28 ноября
  М.А. Ходякова (МГУ)
  ОБ АСИМПТОТИКЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ БОЛЬШИХ УКЛОНЕНИЙ ДЛЯ ДВУХ ВЗВЕШЕННЫХ СУММ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
• 21 ноября
  А.А. Фарвазова (МГУ)
  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ
• 7 ноября
  А.А. Муромская (МГУ)
  ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗОРЕНИЯ АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА СПАРРЕ АНДЕРСЕНА
• 24 октября
  Н.А. Андреев (МГУ)
  УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА НИЗКОЛИКВИДНОМ РЫНКЕ С УЧЕТОМ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
• 10 октября
  Богомолов Р.О., Зверев О.В., Шелемех Е.А. (ЦЭМИ РАН)
  ВОСПОМИНАНИЯ О В.М. ХАМЕТОВЕ ЕГО УЧЕНИКОВ И ОБЗОР СОВМЕСТНЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
• 25 апреля
  В.К. Малиновский (ЦЭМИ РАН)
  МЕРЫ РИСКА И УРОВНИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В СТРАХОВАНИИ
• 18 апреля
  А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН)
  Стимулирование реализации инвестиционных проектов в условиях неопределенности
  Предзащита диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
  Совместное заседание с семинаром "Математическая экономика"
• 11 апреля
  Игнатовская В.А. (МГУ, МИЭМ НИУ ВШЭ)
  АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ МНЕНИЙ С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ УЧАСТНИКОВ
• 4 апреля
  Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН)
  МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ С ЦЕНАМИ, ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ЦЕПИ МАРКОВА С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ, И ЦЕЛЕВЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО
• 23 февраля
  Хохлов В.И. (МИ РАН), Максимов В.М. (РГГУ)
  "СЕПТАККОРД" МЕТОДОВ ПОИСКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИЗАЦИОННЫХ МОМЕНТНЫХ ТОЖДЕСТВ И ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
  (К пятидесятилетию метода Стейна)

Доклады - 2022

• 20 декабря
  С.Н. Смирнов (ВМК МГУ)
  ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД И ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ СУПЕРХЕДЖИРОВАНИЯ И МАРЖИРОВАНИЯ
  (продолжение доклада от 13.12.2022 г.)
• 13 декабря
  С.Н. Смирнов (ВМК МГУ)
  ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД И ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ СУПЕРХЕДЖИРОВАНИЯ И МАРЖИРОВАНИЯ
• 6 декабря
  И.М. Сонин (University of North Carolina at Charlotte, ЦЭМИ)
  50 ЛЕТ В ЦЭМИ И ВНЕ ЦЭМИ
• 1 декабря
  В.И. Ротарь (University of California at San Diego, ЦЭМИ)
  ЗАДАЧА О ПОБЕДИТЕЛЕ (THE WINNER PROBLEM)
• 22 ноября
  Ю.В. Авербух, А.М. Волков (ИММ УрО РАН, НИУ ВШЭ)
  ЗАДАЧА ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ МАРКОВСКОЙ ИГРЫ СРЕДНЕГО ПОЛЯ
• 8 ноября
  Карачанская Е.В. (Дальневосточный государственный университет путей сообщения)
  МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИНТЕЗА СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИНВАРИАНТАМИ
• 25 октября
  Голубин А.Ю. (МИЭМ НИУ ВШЭ)
  ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССА РИСКА С ЗАДАННЫМ «УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»
• 11 октября
  Паламарчук Е.С. (ЦЭМИ РАН)
  ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ЛИНЕЙНОМ РЕГУЛЯТОРЕ С ПОЛИНОМИАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
• 30 июня
  Сластников А.Д. (ЦЭМИ РАН)
  О НЕКОТОРЫХ ПАРАДОКСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
• 21 июня
  Житлухин М.В. (МИАН им. В.А. Стеклова)
  КОГДА НЕЛЬЗЯ ОБЫГРАТЬ РЫНОК
• 29 марта
  Кабанов Ю.М. (МГУ)
  ЗАДАЧИ РАЗОРЕНИЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, КОГДА ДИНАМИКА РЕЗЕРВА ЗАВИСИТ ОТ МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ
• 15 марта
  Белявский Г.И., Данилова Н.В., Угольницкий Г.А. (ЮФУ)
  ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
• 8 февраля
  Хаметов В.М. (НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН), Шелемех Е.А. (ЦЭМИ РАН)
  ПРИМЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ (ДИСКРЕТНОЕ ВРЕМЯ)

Доклады - 2021

• 23 ноября
  И.M. Сонин (ЦЭМИ РАН, UNC at Charlotte)
  ТЕОРЕМА О ДЕКОМПОЗИЦИИ-РАЗДЕЛЕНИИ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
• 9 ноября
  Д.А. Борзых (НИУ ВШЭ)
  СОВМЕСТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ И ИХ КОМПЕНСАТОРОВ
• 19 октября
  А.А. Муромская (МГУ им. М.В. Ломоносова)
  ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ В МОДЕЛЯХ СО СТОХАСТИЧЕСКИМИ ПРЕМИЯМИ
• 15 июня
  Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН)
  ОБ ИНВАРИАНТНОСТИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
• 25 мая
  А.Б. Пиуновский (Университет Ливерпуля, UK)
  МАГИСТРАЛИ В УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЯХ МАРКОВА
• 18 мая
  Н.В. Трусов (МГУ)
  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДХОДА ИГР СРЕДНЕГО ПОЛЯ
• 4 мая
  Н.В. Трусов (МГУ)
  ИССЛЕДОВАНИЕ КРИЗИСА ФОНДОВОГО РЫНКА КИТАЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИГР СРЕДНЕГО ПОЛЯ
• 27 апреля
  Ю.В. Авербух (ИММ УрО РАН, НИУ ВШЭ)
  ИГРЫ СРЕДНЕГО ПОЛЯ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ
• 20 апреля
  Е.Р. Аваков (ИПУ РАН, МГУ им. Ломоносова), Г.Г. Магарил-Ильяев (МГУ им. Ломоносова, ИППИ РАН, ЮМИ ВНЦ РАН)
  ЛОКАЛЬНЫЙ ИНФИМУМ И СЕМЕЙСТВО ПРИНЦИПОВ МАКСИМУМА В ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
• 16 марта
  М.В. Балашов (ИПУ РАН)
  ГРАДИЕНТНЫЕ МЕТОДЫ УСЛОВНОЙ МИНИМИЗАЦИИ
• 2 марта
  Э.Л. Пресман, И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, Университет Северной Каролины)
  МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ С ЦЕНАМИ НА СЫРЬЁ, ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ЦЕПИ МАРКОВА С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ
  (продолжение доклада от 23 июня 2020 года)
• 16 февраля
  Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН)
  ВЯЗКОСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ НЕРАЗОРЕНИЯ В МОДЕЛЯХ СТРАХОВАНИЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ

Доклады - 2020

• 1 декабря
  Н.П. Осмоловский (Институт системных исследований Польской Академии Наук, Варшава)
  КВАДРАТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛОМАНЫХ ЭКСТРЕМАЛЕЙ И РАЗРЫВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
• 3 ноября
  Д.Л. Муравей (МГУ)
  КВАЗИАНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ БАРЬЕРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ CEV И CIR С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
• 13 октября
  Д.Л. Муравей (МГУ)
  ПРАВИЛА ОПТИМАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ АКТИВАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ МНОГОМЕРНЫМ ПРОЦЕССОМ ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА
• 6 октября
  Л.Э. Мелкумова (Меркури Девелопмент Самара, Самарский НИУ)
  ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ УСЛОВНЫХ КВАНТИЛЕЙ МНОГОМЕРНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
• 23 июня
  Э.Л. Пресман, И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, Университет Северной Каролины)
  МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ С ЦЕНАМИ НА СЫРЬЁ, ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ЦЕПИ МАРКОВА С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ
• 18 июня
  О.В. Зверев, В.М. Хаметов (ЦЭМИ, НИУ ВШЭ)
  ХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ КОНЕЧНОМ РЫНКЕ
• 26 мая
  С.А. Гришунина (МГУ, НИУ ВШЭ)
  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРАВИЛАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ОЧЕРЕДИ
• 12 мая
  Ю.М. Кабанов (МГУ)
  ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ГЛАДКОСТЬ, УРАВНЕНИЯ, АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
• 10 марта
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН, МГУ)
  НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗАДАЧИ ЛАГРАНЖА С ФАЗОВЫМИ И СМЕШАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
• 25 февраля
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН, МГУ)
  НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ НА ЭКСТРЕМУМ С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ ОГРАНИЧЕНИЙ
• 11 февраля
  А.В. Колногоров (Новгородский гос. университет)
  АСИМПТОТИЧЕСКАЯ МИНИМАКСНАЯ ТЕОРЕМА В ЗАДАЧЕ О ДВУРУКОМ БАНДИТЕ

Доклады - 2019

• 26 декабря
  В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН, МИЭМ НИУ ВШЭ)
  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
• 26 ноября
  Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН)
  О МОДИФИКАЦИЯХ УСЛОВИЙ ЛИНДЕБЕРГА И РОТАРЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЕ
• 5 ноября
  А.А. Шишкова (Томский Государственный Университет)
  ХЕДЖИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ АЗИАТСКИХ ОПЦИОНОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
• 28 мая
  М.И. Зеликин, Л.В. Локуциевский (МГУ)
  АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ НЬЮТОНА БЕЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ВРАЩАТЕЛЬНОЙ СИММЕТРИИ
• 23 апреля
  М.Э. Фатьянова (Томский политехнический университет)
  МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
• 26 марта
  А.А. Жукова, И.Г. Поспелов (ФИЦ ИУ РАН)
  ОПИСАНИЕ ЭКОНОМИКИ СО СЛУЧАЙНОЙ СЕТКОЙ ВРЕМЕНИ
• 5 марта
  Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН)
  Вероятность неразорения в динамических моделях страхования с инвестициями и вязкостные решения интегродифференциальных уравнений
• 12 февраля
  Pedro Lima (CEMAT, Instituto Superior Tecnico, University of Lisbon, Portugal)
  Numerical Approach to Stochastic Neural Field Equations

Доклады - 2018

• 25 декабря
  С.Н. Смирнов (МГУ, НИУ ВШЭ)
  ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД К СУПЕРХЕДЖИРОВАНИЮ: ГЛАДКОСТЬ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ БЕЛЛМАНА-АЙЗЕКСА, БЕЗАРБИТРАЖНОСТЬ И ИГРОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ РЫНКА
• 18 декабря
  В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ)
  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИВАТИЗАЦИИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
• 29 ноября
  А.А. Масютин (ПАО Сбербанк)
  РАНДОМИЗИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ УЗОРНЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ И РЕГРЕССИИ В ЗАДАЧАХ КРЕДИТНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
• 22 ноября
  С.О. Кузнецов (ВШЭ)
  МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВИЙ ГАЛУА
• 13 ноября
  П.К. Катышев (ЦЭМИ, ВШЭ)
  МАКРОПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ: АНАЛИЗ КОИНТЕГРАЦИИ
• 30 октября
  Э.Л. Пресман (ЦЭМИ)
  ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АТАКИ В ЗАДАЧЕ "ЗАЩИТА-НАПАДЕНИЕ"
• 16 октября
  Д.Л. Муравей (GEOLAB LLC)
  МЕТОДЫ СИММЕТРИЙ ЛИ В ЗАДАЧАХ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦ ДИФФУЗИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
  (продолжение доклада от 2 октября)
• 9 октября
  Pedro Lima (Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal)
  NEURAL MODELLING: NUMERICAL METHODS AND APPLICATIONS
• 2 октября
  Д.Л. Муравей (GEOLAB LLC)
  МЕТОДЫ СИММЕТРИЙ ЛИ В ЗАДАЧАХ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦ ДИФФУЗИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
• 5 июня
  И.М. Сонин (UNCC, ЦЭМИ)
  МОДЕЛЬ "ЗАЩИТА-НАПАДЕНИЕ"
• 8 мая
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН)
  ВАРИАЦИЯ ТИПА V-ЗАМЕНЫ ВРЕМЕНИ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
• 3 апреля
  Ю.М. Кабанов (МГУ)
  О ЗАДАЧЕ РАЗОРЕНИЯ ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ, ИНВЕСТИРУЮЩЕЙ РЕЗЕРВ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ
• 20 марта
  Л.В. Локуциевский (МГУ)
  ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ЦИКЛИЧЕСКОМ СБОРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РЕСУРСА
• 6 марта
  А.Д. Черкай (НИУ МАИ)
  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКЕ
• 20 февраля
  Данилов В.И. (ЦЭМИ РАН)
  ТЕОРИЯ УБЕЖДЕНИЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ И КВАНТОВАЯ

Доклады - 2017

• 12 декабря
  Корищенко К.Н. (РАНХиГС)
  2017 – ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ И БЛОКЧЕЙНА
• 5 декабря
  Яровая Е.Б. (МГУ)
  ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ВЕТВЯЩИХСЯ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ
• 21 ноября
  Данилов В.И. (ЦЭМИ РАН)
  НЕКОЛМОГОРОВСКАЯ ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
• 31 октября
  А.А. Муромская (МГУ)
  ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙ ДОГОВОРЫ КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ
• 10 октября
  А.В. Савватеев (ЦЭМИ РАН, Университет Дмитрия Пожарского)
  АУКЦИОНЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
• 26 сентября
  В.М. Хаметов, Е.В. Ясонов (ЦЭМИ РАН, МИЭМ НИУ ВШЭ)
  ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ АЛГЕБР ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ КОНЕЧНОЙ МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ
• 23 мая
  Ю.И. Пастухова (МИРЭА)
  ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АСИМПТОТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ФУНКЦИОНАЛОВ ОТ РЕГРЕССИИ
• 18 апреля
  Сонин И.М. (ЦЭМИ РАН; UNCC, Charlotte, USA)
  ЦЕНЗУРИРОВАННЫЕ МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ И РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ
• 4 апреля
  Продолжение доклада от 21 марта 
  Богомолов Р.О. (ЦЭМИ РАН)
  БИНОМИАЛЬНАЯ БАЙЕСОВСКАЯ МОДЕЛЬ КУПОННОЙ ОБЛИГАЦИИ
• 21 марта
  Богомолов Р.О. (ЦЭМИ РАН)
  БИНОМИАЛЬНАЯ БАЙЕСОВСКАЯ МОДЕЛЬ КУПОННОЙ ОБЛИГАЦИИ
• 28 февраля
  Поспелов И.Г., Радионов С.А. (ВЦ ФИЦ ИУ РАН)
  ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ФИРМЫ, ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ РЕЗЕРВОВ КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ ТЕЛЕГРАФНЫМ ПРОЦЕССОМ
• 14 февраля
  Пресман Э.Л. (ЦЭМИ РАН)
  ОБ ОДНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Доклады - 2016

• 27 декабря (вместо объявленного ранее на 13 декабря)
  Курочкин С.В. (ВЦ ФИЦ ИУ РАН)
  ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДЕЛИ ТРЕЙНОРА-БЛЭКА
• 29 ноября
  Гущин А.А. (МИАН)
  СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОГО СУБМАРТИНГАЛА И ЕГО КОМПЕНСАТОРА
• 15 ноября
  Чернавская Е.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ТЯЖЕЛЫМИ ХВОСТАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВРЕМЕН ОБСЛУЖИВАНИЯ
• 1 ноября
  А.Ю.Голубин (НИУ ВШЭ)
  ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЛЕЖА РИСКА В МОДЕЛИ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕМ И РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИЙ
• 25 октября
  Продолжение доклада от 11 октября
  Т.А.Белкина (ЦЭМИ РАН)
  О ВЛИЯНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ В МОДЕЛИ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
• 11 октября
  Т.А.Белкина (ЦЭМИ РАН)
  О ВЛИЯНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ В МОДЕЛИ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
• 24 мая
  И.М.Сонин (Университет Северной Каролины в Шарлотте; ЦЭМИ РАН)
  ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ С ОСТРОВАМИ И ПОРТАМИ
• 10 мая
  Е.С.Паламарчук (ЦЭМИ РАН)
  АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО В ЗАДАЧЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА
• 5 апреля
  С.В.Курочкин (ФИЦ ИУ РАН, НИУ ВШЭ)
  ROSS RECOVERY THEOREM
• 29 марта
  С.А.Радионов (НИУ ВШЭ, ФИЦ ИУ РАН)
  ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ РЕЗЕРВАМИ ФИРМЫ
• 15 марта
  А.И. Овсеевич (ИПМех РАН)
  ФИЛЬТР КАЛМАНА И КВАНТОВАНИЕ
• 1 марта
  Продолжение доклада от 8 декабря 2015 г.
  Т.А.Белкина (ЦЭМИ)
  ОБ АСИМПТОТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ СТРАХОВОГО РИСКА

Доклады - 2015

• 22 декабря
  И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, UNCC)
  КОНСЕНСУСНЫЕ АЛГОРИТМЫ И DECOMPOSTION-SEPARATION ТЕОРЕМА
• 8 декабря 
  Т.А.Белкина (ЦЭМИ) 
  ОБ АСИМПТОТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ СТРАХОВОГО РИСКА
• 17 ноября 
  Ю.В.Авербух (Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН) 
  ИГРЫ СРЕДНЕГО ПОЛЯ
• 29 октября 
  М.Ю.Иванов (МГУ) 
  МАКСИМИЗАЦИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ В ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЛЕВИ
• 26 мая 
  Продолжение доклада от 19 мая: 
  Э.Л. Пресман, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
  ОБЩАЯ ОДНОМЕРНАЯ ДИФФУЗИЯ: ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ, ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
• 19 мая 
  Э.Л. Пресман, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
  ОБЩАЯ ОДНОМЕРНАЯ ДИФФУЗИЯ: ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ, ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
• 14 апреля 
  С.В. Курочкин (ВЦ РАН, НИУ ВШЭ) 
  КРИТЕРИЙ БЕЗАРБИТРАЖНОСТИ ЦЕН ОПЦИОНОВ
• 31 марта 
  С.В. Курочкин (ВЦ РАН, НИУ ВШЭ) 
  СВОЙСТВА ВЫПУКЛОСТИ ЦЕН ОПЦИОНОВ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КРИТЕРИЕМ ОТСУТСТВИЯ АРБИТРАЖА
• 17 марта 
  Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
  СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ В ЗАДАЧЕ ПОРТФЕЛЬНОГО ТРЕКИНГА С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНВЕСТОРА 
  (продолжение доклада от 3 марта)
• 3 марта 
  Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
  СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ В ЗАДАЧЕ ПОРТФЕЛЬНОГО ТРЕКИНГА С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНВЕСТОРА
• 10 февраля 
  Р.О. Богомолов, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ) 
  НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ДИСКОНТНОЙ ОБЛИГАЦИИ 
  (продолжение доклада от 9 декабря 2014 г.)

Доклады - 2014

• 9 декабря 
  Р.О. Богомолов, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ) 
  НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ДИСКОНТНОЙ ОБЛИГАЦИИ
• 25 ноября 
  М.Ю. Иванов (МГУ) 
  МАКСИМИЗАЦИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ В ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ ЛЕВИ 
  (продолжение доклада от 11 ноября)
• 11 ноября 
  М.Ю. Иванов (МГУ) 
  МАКСИМИЗАЦИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ В ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ ЛЕВИ
• 28 октября 
  С.В. Курочкин (ВЦ РАН) 
  РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
  (продолжение доклада от 21 октября)
• 21 октября 
  С.В. Курочкин (ВЦ РАН) 
  РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ
• 7 октября 
  Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН) 
  СИНГУЛЯРНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ В МОДЕЛЯХ СТРАХОВАНИЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ
• 23 сентября 
  Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН) 
  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАХОВАНИИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ 
  (продолжение доклада от 10 июня)
• 8 июля 
  И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, University of North Carolina at Charlotte) 
  ОПТИМАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ЗАДАЧИ
• 17 июня 
  В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
  ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ РИСКОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
• 10 июня 
  Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН) 
  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАХОВАНИИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ
• 27 мая 
  Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН) 
  ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
• 13 мая 
  Е.С.Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
  ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОБОБЩЕННЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ
• 15 апреля 
  Н.С. Исмагилов, Ф.С. Насыров (Уфа, УГАТУ) 
  ПОТРАЕКТОРНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
• 8 апреля 
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
  ПРИНЦИП МАКСИМУМА ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ТИПА ВОЛЬТЕРРЫ ПРИ НАЛИЧИИ ФАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ СМЕШАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
  (продолжение доклада от 1 апреля)
• 1 апреля 
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
  ПРИНЦИП МАКСИМУМА ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ТИПА ВОЛЬТЕРРЫ ПРИ НАЛИЧИИ ФАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ СМЕШАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
• 18 марта 
  В.М.Хаметов, Е.А. Шелемех (НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН) 
  РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ 
  (продолжение доклада от 11 марта)
• 11 марта 
  В.М.Хаметов, Е.А. Шелемех (НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН) 
  РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
• 25 февраля 
  О.В.Зверев, В.М.Хаметов (НИУ ВШЭ) 
  РАСЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА С КВАНТИЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ 
  (продолжение доклада от 11 февраля)
• 11 февраля 
  О.В.Зверев, В.М.Хаметов (НИУ ВШЭ) 
  РАСЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА С КВАНТИЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ

Доклады - 2013

• 12 ноября 
  О.Е. Орел (Финансовый университет при Правительстве РФ) 
  УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛЯ ТРАЕКТОРИЙ
• 22 октября 
  Ф.А. Сандомирский (ЦЭМИ РАН, Лаборатория им. П.Л. Чебышева СПбГУ) 
  ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ АСИМПТОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ТЕОРИИ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (в рамках предзащиты кандидатской диссертации по специальности 08.00.13 - физико-математические науки)
• 15 октября 
  Сандомирская М.С. (СПбЭМИ РАН) 
  МОДЕЛИРОВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА ОСНОВЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР С АССИМЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
• 1 октября 
  Люлько Я.А. (МГУ) 
  О ФУНКЦИОНАЛАХ ОТ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ И ПРОЦЕССОВ БРОУНОВСКОГО ТИП
• 17 сентября 
  М.В. Житлухин (МИ РАН) 
  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ И ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЛАДОК
• 26 июня 
  И.М. Сонин (Университет Северной Каролины, ЦЭМИ) 
  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕННЫХ СОСТОЯНИЙ – НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ
• 11 июня 
  И.Г. Поспелов (ВЦ РАН) 
  РАЦИОНАЛЬНОСТЬ МАКРОАГЕНТОВ: КОМУ ПРИПИСЫВАТЬ ФУНКЦИЮ ПОЛЕЗНОСТИ?
• 28 мая 
  В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
  ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РИСКОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
• 23 апреля 
  В.В. Хабров (МИЭМ НИУ ВШЭ) 
  ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗОВ МОДЕЛЕЙ ВЕКТОРНЫХ АВТОРЕГРЕССИЙ И МОДЕЛЕЙ МНОГОМЕРНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
• 9 апреля 
  А.А. Голдаева (МГУ) 
  ТЯЖЕЛЫЕ ХВОСТЫ, ЭКСТРЕМУМЫ И КЛАСТЕРЫ СТОХАСТИЧЕСКИХ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
• 26 марта 
  А.А. Силаев, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН) 
  Продолжение доклада от 12 марта 
  СУБХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ
• 12 марта 
  А.А. Силаев, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН) 
  СУБХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ
• 26 февраля 
  Д.Л. Муравей (Международный университет, Дубна) 
  Продолжение доклада от 5 февраля 
  УРАВНЕНИЕ УИТТЕКЕРА В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
• 12 февраля 
  В.И. Данилов (ЦЭМИ РАН) 
  МЕХАНИЗМЫ ПРОДАЖИ ИНФОРМАЦИИ
• 5 января 
  Муравей Д.Л. (Международный университет, г. Дубна) 
  УРАВНЕНИЕ УИТТЕКЕРА В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ

Доклады - 2012

• 18 декабря 
  Хаметов В.М., Шелемех Е.А. (НИУ ВШЭ) 
  СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ (КОНЕЧНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ)
• 27 ноября 
  И.В. Павлов (РГСУ, Ростов-на-Дону) 
  ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
• 20 ноября 
  Ф.А.Сандомирский (ЦЭМИ РАН) 
  ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ МАКСИМАЛЬНОЙ ВАРИАЦИИ И АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР
• 6 ноября 
  А.Ф.Алиев (МГУ) 
  ЗАДАЧИ О РАЗЛАДКЕ ДЛЯ САМОВОЗБУЖДАЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ
• 16 октября 
  Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН) 
  Продолжение доклада от 2 октября 
  РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ МЕТОДОМ МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
• 2 октября 
  Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН) 
  РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ МЕТОДОМ МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
• 19 июня 
  Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
  Продолжение доклада от 5 июня 
  СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА С ЗАТУХАЮЩИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
• 5 июня 
  Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
  СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА С ЗАТУХАЮЩИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
• 29 мая 
  Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН) 
  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ МЕТОДОМ МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
• 15 мая 
  Д.Л.Муравей (МГУ) 
  НИЖНЯЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БЕСКОНЕЧНОГО АМЕРИКАНСКОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОПЦИОНА НА ДВА АКТИВА
• 24 апреля 
  А.Ю. Голубин 
  ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ РИСКА
• 17 апреля 
  Продолжение доклада от 10 апреля: 
  В.З.Беленький, А.А.Заславский (ЦЭМИ РАН) 
  ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
• 10 апреля 
  В.З.Беленький, А.А.Заславский (ЦЭМИ РАН) 
  ПРИМЕНЕНИЕ ФИДУЦИАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ИНВАРИАНТНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
• 27 марта 
  А.А. Жукова, И.Г. Поспелов (ВЦ РАН) 
  МОНЕТАРНОЕ И БАРТЕРНОЕ РАВНОВЕСИЯ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБМЕНА ТОВАРАМИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ АГЕНТАМИ
• 28 февраля 
  М.М. Вороновицкий (ЦЭМИ РАН) 
  МОДЕЛЬ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ БАНКА
• 14 февраля 
  А.А. Жукова, И.Г. Поспелов (ВЦ РАН) 
  СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЫНКА НЕЛИКВИДНЫХ ТОВАРОВ

Доклады - 2011

• 6 декабря 
  М.С. Сандомирская (СПбЭМИ РАН) 
  РЕШЕНИЕ ОДНОШАГОВОЙ ИГРЫ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
• 29 ноября 
  С.С. Синельников-Мурылев (МГУ) 
  СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЛЕВИ
• 22 ноября 
  О.Е. Кудрявцев (ЮФУ, Ростов) 
  ЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦЕН ОПЦИОНОВ В МОДЕЛЯХ, ДОПУСКАЮЩИХ СКАЧКИ (Предзащита диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 08.00.13)
• 15 ноября 
  В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
  СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
• 8 ноября 
  С.В. Анулова (ИПУ РАН) 
  ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО ХАРНАКА И СХОДИМОСТЬ ПРОЦЕССОВ ДИФФУЗИИ СО СКАЧКАМИ К СТАЦИОНАРНОМУ ПРОЦЕССУ
• 23 октября 
  M.A.H. Dempster (Centre for Financial Research, University of Cambridge & Cambridge Systems Associates Limited) 
  MONEY, BANKING AND GOVERNMENT POLICY: BACK TO THE FUTURE (совместное заседание с семинаром "Математическая экономика", рук. В.И. Данилов, В.М. Полтерович)
• 11 октября 
  Г.С. Камбарбаева (МГУ) 
  ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЫНКА
• 27 сентября 
  Б.Е. Бродский (ЦЭМИ РАН) 
  ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА
• 20 сентября 
  В.И. Ротарь (ЦЭМИ РАН, San Diego State University) 
  О ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
• 13 сентября 
  И.С. Морозов (МГУ) 
  СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ РОБАСТНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ
• 23 августа 
  В.В. Юринский (Университет Beira Interior, Португалия) 
  О МОДЕЛЯХ АБСОРБЦИИ В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ
• 19 июля 
  И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, UNC Charlotte) 
  ОПТИМАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЮ ЗАДАЧИ
• 14 июня 
  В.З. Беленький, А.А. Заславский (ЦЭМИ РАН) 
  ФИДУЦИАЛЬНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (продолжение доклада от 31 мая)
• 31 мая 
  В.З. Беленький, А.А. Заславский (ЦЭМИ РАН) 
  ФИДУЦИАЛЬНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
• 17 мая 
  С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
  ОПТИМАЛЬНАЯ СУПЕРРЕПЛИКАЦИЯ: ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД (продолжение доклада от 26 апреля)
• 26 апреля 
  С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
  ОПТИМАЛЬНАЯ СУПЕРРЕПЛИКАЦИЯ: ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД
• 5 апреля 
  О.В. Зверев, В.М. Хаметов (МИЭМ) 
  МИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА КОНЕЧНОМ (1,S)-РЫНКЕ
• 22 марта 
  О.В.Зверев, В.М.Хаметов 
  МИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ (Дискретное время)
• 22 февраля  
  Н.В. Карапетян (МГУ)  
  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ С ВЫПЛАТОЙ ДИВИДЕНДОВ
• 8 февраля  
  Д.А. Ярцева (МГУ)  
  СТОХАСТИЧЕСКИЕ АКТУАРНЫЕ МОДЕЛИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Доклады - 2010

• 30 декабря  
  В.И.Аркин, А.Д.Сластников (ЦЭМИ РАН)  
  МОЖНО ЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВЫСОКИЕ КРЕДИТНЫЕ СТАВКИ С ПОМОЩЬЮ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ?
• 21 декабря  
  А.В.Косьяненко (ГУ-ВШЭ)  
  МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОГО РАВНОВЕСИЯ, УЧИТЫВАЮЩАЯ РЫНКИ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРОВ
• 30 ноября  
  О.Е.Кудрявцев (Ростовский филиал таможенной академии, ЮФУ)  
  ЭФФЕКТИВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛАССА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ
• 23 ноября 
  О.В.Зверев, В.М.Хаметов 
  МИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ (Дискретное время)
• 16 ноября  (продолжение доклада от 5 октября) 
  Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН)  
  ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ, ОСНОВАННЫЙ НА МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
• 2 ноября   
  Ю.М. Кабанов (Besancon University, ЦЭМИ РАН)   
  МАЛЫЕ ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ОТСУТСТВИЕ АРБИТРАЖА И СОГЛАСОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕН 
  
• 5 октября  
  Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН)  
  ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ, ОСНОВАННЫЙ НА МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
• 18 мая 
  Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН) 
  ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
• 11 мая 
  Н.Булдаков (МГУ) 
  МОДЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА: ДИФФУЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС СО СКАЧКАМИ
• 20 апреля (продолжение докладов от 9 и 23 марта) 
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
  О РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА В РАБОТАХ ДУБОВИЦКОГО И МИЛЮТИНА
• 6 апреля 
  А.Ю.Веретенников (ИППИ РАН, University of Leeds), G.Aivaliotis (University of Leeds) 
  ОБ УРАВНЕНИИ БЕЛЛМАНА ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ ДИФФУЗИИ С КРИТЕРИЕМ "СРЕДНЕЕ МИНУС ДИСПЕРСИЯ"
• 23 марта (продолжение доклада от 9 марта) 
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
  О РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА В РАБОТАХ ДУБОВИЦКОГО И МИЛЮТИНА
• 9 марта 
  А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
  О РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА В РАБОТАХ ДУБОВИЦКОГО И МИЛЮТИНА
• 16 февраля 
  R. Douady (RiskData, Ecole Normale Superieure of Cachan, CNRS) 
  1. CHAOS AND BIFURCATIONS IN 2007-08 FINANCIAL CRISIS: BUILDING A MARKET INSTABILITY INDICATOR 
  2. ON MEASURING RISK WITH SCARCE OBSERVATIONS

Доклады - 2009

• 22 декабря 
  Д.Б. Рохлин (Ростов) 
  О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ АРБИТРАЖА
• 1 декабря 
  Т.Р. Шахмуратов (Казань) 
  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРАХОВ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ПОЛЯ И ТЕОРИИ ИГР
• 17 ноября 
  Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН) 
  О НОВОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
• 3 ноября (продолжение доклада от 6 октября) 
  В.А. Лапшин (МГУ), С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
  МОДЕЛИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЙ ПОДХОД.
• 6 октября продолжение доклада от 29 сентября 
  В.А. Лапшин (МГУ), С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
  МОДЕЛИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЙ ПОДХОД.
• 29 сентября 
  В.А. Лапшин (МГУ), С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
  МОДЕЛИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЙ ПОДХОД.
• 15 сентября 
  С.А. Смоляк (ЦЭМИ РАН) 
  ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА.
• 31 августа 
  Yu.M.Kabanov (Besancon University, CEMI RAS) 
  OPTIMAL CONTROL IN THE FINANCIAL MARKET MODELS WITH FRICTION.