Архив заседаний семинара

Архив заседаний семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

Доклады - 2016

  • 27 декабря (вместо объявленного ранее на 13 декабря)
    Курочкин С.В. (ВЦ ФИЦ ИУ РАН)
    ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДЕЛИ ТРЕЙНОРА-БЛЭКА
  • 29 ноября
    Гущин А.А. (МИАН)
    СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОГО СУБМАРТИНГАЛА И ЕГО КОМПЕНСАТОРА
  • 15 ноября
    Чернавская Е.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
    ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ТЯЖЕЛЫМИ ХВОСТАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВРЕМЕН ОБСЛУЖИВАНИЯ
  • 1 ноября
    А.Ю.Голубин (НИУ ВШЭ)
    ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЛЕЖА РИСКА В МОДЕЛИ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕМ И РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИЙ
  • 25 октября
    Продолжение доклада от 11 октября
    Т.А.Белкина (ЦЭМИ РАН)
    О ВЛИЯНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ В МОДЕЛИ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
  • 11 октября
    Т.А.Белкина (ЦЭМИ РАН)
    О ВЛИЯНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ В МОДЕЛИ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
  • 24 мая
    И.М.Сонин (Университет Северной Каролины в Шарлотте; ЦЭМИ РАН)
    ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ С ОСТРОВАМИ И ПОРТАМИ
  • 10 мая
    Е.С.Паламарчук (ЦЭМИ РАН)
    АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО В ЗАДАЧЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА
  • 5 апреля
    С.В.Курочкин (ФИЦ ИУ РАН, НИУ ВШЭ)
    ROSS RECOVERY THEOREM
  • 29 марта
    С.А.Радионов (НИУ ВШЭ, ФИЦ ИУ РАН)
    ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ РЕЗЕРВАМИ ФИРМЫ
  • 15 марта
    А.И. Овсеевич (ИПМех РАН)
    ФИЛЬТР КАЛМАНА И КВАНТОВАНИЕ
  • 1 марта
    Продолжение доклада от 8 декабря 2015 г.
    Т.А.Белкина (ЦЭМИ)
    ОБ АСИМПТОТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ СТРАХОВОГО РИСКА

Доклады - 2015

  • 22 декабря
    И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, UNCC)
    КОНСЕНСУСНЫЕ АЛГОРИТМЫ И DECOMPOSTION-SEPARATION ТЕОРЕМА
  • 8 декабря 
    Т.А.Белкина (ЦЭМИ) 
    ОБ АСИМПТОТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ СТРАХОВОГО РИСКА
  • 17 ноября 
    Ю.В.Авербух (Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН) 
    ИГРЫ СРЕДНЕГО ПОЛЯ
  • 29 октября 
    М.Ю.Иванов (МГУ) 
    МАКСИМИЗАЦИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ В ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЛЕВИ
  • 26 мая 
    Продолжение доклада от 19 мая: 
    Э.Л. Пресман, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
    ОБЩАЯ ОДНОМЕРНАЯ ДИФФУЗИЯ: ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ, ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
  • 19 мая 
    Э.Л. Пресман, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
    ОБЩАЯ ОДНОМЕРНАЯ ДИФФУЗИЯ: ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ, ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
  • 14 апреля 
    С.В. Курочкин (ВЦ РАН, НИУ ВШЭ) 
    КРИТЕРИЙ БЕЗАРБИТРАЖНОСТИ ЦЕН ОПЦИОНОВ
  • 31 марта 
    С.В. Курочкин (ВЦ РАН, НИУ ВШЭ) 
    СВОЙСТВА ВЫПУКЛОСТИ ЦЕН ОПЦИОНОВ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КРИТЕРИЕМ ОТСУТСТВИЯ АРБИТРАЖА
  • 17 марта 
    Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
    СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ В ЗАДАЧЕ ПОРТФЕЛЬНОГО ТРЕКИНГА С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНВЕСТОРА 
    (продолжение доклада от 3 марта)
  • 3 марта 
    Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
    СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ В ЗАДАЧЕ ПОРТФЕЛЬНОГО ТРЕКИНГА С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНВЕСТОРА
  • 10 февраля 
    Р.О. Богомолов, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ) 
    НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ДИСКОНТНОЙ ОБЛИГАЦИИ 
    (продолжение доклада от 9 декабря 2014 г.)

Доклады - 2014

  • 9 декабря 
    Р.О. Богомолов, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ) 
    НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ДИСКОНТНОЙ ОБЛИГАЦИИ
  • 25 ноября 
    М.Ю. Иванов (МГУ) 
    МАКСИМИЗАЦИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ В ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ ЛЕВИ 
    (продолжение доклада от 11 ноября)
  • 11 ноября 
    М.Ю. Иванов (МГУ) 
    МАКСИМИЗАЦИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ В ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ ЛЕВИ
  • 28 октября 
    С.В. Курочкин (ВЦ РАН) 
    РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
    (продолжение доклада от 21 октября)
  • 21 октября 
    С.В. Курочкин (ВЦ РАН) 
    РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ В ОТСУТСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ
  • 7 октября 
    Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН) 
    СИНГУЛЯРНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ В МОДЕЛЯХ СТРАХОВАНИЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ
  • 23 сентября 
    Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН) 
    ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАХОВАНИИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ 
    (продолжение доклада от 10 июня)
  • 8 июля 
    И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, University of North Carolina at Charlotte) 
    ОПТИМАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ЗАДАЧИ
  • 17 июня 
    В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
    ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ РИСКОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
  • 10 июня 
    Т.А. Белкина (ЦЭМИ РАН) 
    ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАХОВАНИИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ
  • 27 мая 
    Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН) 
    ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
  • 13 мая 
    Е.С.Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
    ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОБОБЩЕННЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ
  • 15 апреля 
    Н.С. Исмагилов, Ф.С. Насыров (Уфа, УГАТУ) 
    ПОТРАЕКТОРНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
  • 8 апреля 
    А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
    ПРИНЦИП МАКСИМУМА ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ТИПА ВОЛЬТЕРРЫ ПРИ НАЛИЧИИ ФАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ СМЕШАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
    (продолжение доклада от 1 апреля)
  • 1 апреля 
    А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
    ПРИНЦИП МАКСИМУМА ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ТИПА ВОЛЬТЕРРЫ ПРИ НАЛИЧИИ ФАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ СМЕШАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
  • 18 марта 
    В.М.Хаметов, Е.А. Шелемех (НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН) 
    РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ 
    (продолжение доклада от 11 марта)
  • 11 марта 
    В.М.Хаметов, Е.А. Шелемех (НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН) 
    РАСЧЕТ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
  • 25 февраля 
    О.В.Зверев, В.М.Хаметов (НИУ ВШЭ) 
    РАСЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА С КВАНТИЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ 
    (продолжение доклада от 11 февраля)
  • 11 февраля 
    О.В.Зверев, В.М.Хаметов (НИУ ВШЭ) 
    РАСЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА С КВАНТИЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ

Доклады - 2013

  • 12 ноября 
    О.Е. Орел (Финансовый университет при Правительстве РФ) 
    УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛЯ ТРАЕКТОРИЙ
  • 22 октября 
    Ф.А. Сандомирский (ЦЭМИ РАН, Лаборатория им. П.Л. Чебышева СПбГУ) 
    ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ АСИМПТОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ТЕОРИИ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (в рамках предзащиты кандидатской диссертации по специальности 08.00.13 - физико-математические науки)
  • 15 октября 
    Сандомирская М.С. (СПбЭМИ РАН) 
    МОДЕЛИРОВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА ОСНОВЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР С АССИМЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
  • 1 октября 
    Люлько Я.А. (МГУ) 
    О ФУНКЦИОНАЛАХ ОТ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ И ПРОЦЕССОВ БРОУНОВСКОГО ТИП
  • 17 сентября 
    М.В. Житлухин (МИ РАН) 
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ И ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЛАДОК
  • 26 июня 
    И.М. Сонин (Университет Северной Каролины, ЦЭМИ) 
    ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕННЫХ СОСТОЯНИЙ – НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ
  • 11 июня 
    И.Г. Поспелов (ВЦ РАН) 
    РАЦИОНАЛЬНОСТЬ МАКРОАГЕНТОВ: КОМУ ПРИПИСЫВАТЬ ФУНКЦИЮ ПОЛЕЗНОСТИ?
  • 28 мая 
    В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
    ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РИСКОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
  • 23 апреля 
    В.В. Хабров (МИЭМ НИУ ВШЭ) 
    ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗОВ МОДЕЛЕЙ ВЕКТОРНЫХ АВТОРЕГРЕССИЙ И МОДЕЛЕЙ МНОГОМЕРНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
  • 9 апреля 
    А.А. Голдаева (МГУ) 
    ТЯЖЕЛЫЕ ХВОСТЫ, ЭКСТРЕМУМЫ И КЛАСТЕРЫ СТОХАСТИЧЕСКИХ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
  • 26 марта 
    А.А. Силаев, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН) 
    Продолжение доклада от 12 марта 
    СУБХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ
  • 12 марта 
    А.А. Силаев, В.М. Хаметов (ЦЭМИ РАН) 
    СУБХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ
  • 26 февраля 
    Д.Л. Муравей (Международный университет, Дубна) 
    Продолжение доклада от 5 февраля 
    УРАВНЕНИЕ УИТТЕКЕРА В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
  • 12 февраля 
    В.И. Данилов (ЦЭМИ РАН) 
    МЕХАНИЗМЫ ПРОДАЖИ ИНФОРМАЦИИ
  • 5 января 
    Муравей Д.Л. (Международный университет, г. Дубна) 
    УРАВНЕНИЕ УИТТЕКЕРА В ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ

Доклады - 2012

  • 18 декабря 
    Хаметов В.М., Шелемех Е.А. (НИУ ВШЭ) 
    СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА АМЕРИКАНСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ (КОНЕЧНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ)
  • 27 ноября 
    И.В. Павлов (РГСУ, Ростов-на-Дону) 
    ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
  • 20 ноября 
    Ф.А.Сандомирский (ЦЭМИ РАН) 
    ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ МАКСИМАЛЬНОЙ ВАРИАЦИИ И АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИГР
  • 6 ноября 
    А.Ф.Алиев (МГУ) 
    ЗАДАЧИ О РАЗЛАДКЕ ДЛЯ САМОВОЗБУЖДАЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ
  • 16 октября 
    Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН) 
    Продолжение доклада от 2 октября 
    РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ МЕТОДОМ МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
  • 2 октября 
    Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН) 
    РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ МЕТОДОМ МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
  • 19 июня 
    Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
    Продолжение доклада от 5 июня 
    СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА С ЗАТУХАЮЩИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
  • 5 июня 
    Е.С. Паламарчук (ЦЭМИ РАН) 
    СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА С ЗАТУХАЮЩИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
  • 29 мая 
    Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН) 
    РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ МЕТОДОМ МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
  • 15 мая 
    Д.Л.Муравей (МГУ) 
    НИЖНЯЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БЕСКОНЕЧНОГО АМЕРИКАНСКОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОПЦИОНА НА ДВА АКТИВА
  • 24 апреля 
    А.Ю. Голубин 
    ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ РИСКА
  • 17 апреля 
    Продолжение доклада от 10 апреля: 
    В.З.Беленький, А.А.Заславский (ЦЭМИ РАН) 
    ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
  • 10 апреля 
    В.З.Беленький, А.А.Заславский (ЦЭМИ РАН) 
    ПРИМЕНЕНИЕ ФИДУЦИАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ИНВАРИАНТНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
  • 27 марта 
    А.А. Жукова, И.Г. Поспелов (ВЦ РАН) 
    МОНЕТАРНОЕ И БАРТЕРНОЕ РАВНОВЕСИЯ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБМЕНА ТОВАРАМИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ АГЕНТАМИ
  • 28 февраля 
    М.М. Вороновицкий (ЦЭМИ РАН) 
    МОДЕЛЬ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ БАНКА
  • 14 февраля 
    А.А. Жукова, И.Г. Поспелов (ВЦ РАН) 
    СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЫНКА НЕЛИКВИДНЫХ ТОВАРОВ

Доклады - 2011

  • 6 декабря 
    М.С. Сандомирская (СПбЭМИ РАН) 
    РЕШЕНИЕ ОДНОШАГОВОЙ ИГРЫ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
  • 29 ноября 
    С.С. Синельников-Мурылев (МГУ) 
    СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЛЕВИ
  • 22 ноября 
    О.Е. Кудрявцев (ЮФУ, Ростов) 
    ЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦЕН ОПЦИОНОВ В МОДЕЛЯХ, ДОПУСКАЮЩИХ СКАЧКИ (Предзащита диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 08.00.13)
  • 15 ноября 
    В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН) 
    СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
  • 8 ноября 
    С.В. Анулова (ИПУ РАН) 
    ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО ХАРНАКА И СХОДИМОСТЬ ПРОЦЕССОВ ДИФФУЗИИ СО СКАЧКАМИ К СТАЦИОНАРНОМУ ПРОЦЕССУ
  • 23 октября 
    M.A.H. Dempster (Centre for Financial Research, University of Cambridge & Cambridge Systems Associates Limited) 
    MONEY, BANKING AND GOVERNMENT POLICY: BACK TO THE FUTURE (совместное заседание с семинаром "Математическая экономика", рук. В.И. Данилов, В.М. Полтерович)
  • 11 октября 
    Г.С. Камбарбаева (МГУ) 
    ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЫНКА
  • 27 сентября 
    Б.Е. Бродский (ЦЭМИ РАН) 
    ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА
  • 20 сентября 
    В.И. Ротарь (ЦЭМИ РАН, San Diego State University) 
    О ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
  • 13 сентября 
    И.С. Морозов (МГУ) 
    СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ РОБАСТНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ
  • 23 августа 
    В.В. Юринский (Университет Beira Interior, Португалия) 
    О МОДЕЛЯХ АБСОРБЦИИ В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ
  • 19 июля 
    И.М. Сонин (ЦЭМИ РАН, UNC Charlotte) 
    ОПТИМАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЮ ЗАДАЧИ
  • 14 июня 
    В.З. Беленький, А.А. Заславский (ЦЭМИ РАН) 
    ФИДУЦИАЛЬНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (продолжение доклада от 31 мая)
  • 31 мая 
    В.З. Беленький, А.А. Заславский (ЦЭМИ РАН) 
    ФИДУЦИАЛЬНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
  • 17 мая 
    С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
    ОПТИМАЛЬНАЯ СУПЕРРЕПЛИКАЦИЯ: ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД (продолжение доклада от 26 апреля)
  • 26 апреля 
    С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
    ОПТИМАЛЬНАЯ СУПЕРРЕПЛИКАЦИЯ: ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ ПОДХОД
  • 5 апреля 
    О.В. Зверев, В.М. Хаметов (МИЭМ) 
    МИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА КОНЕЧНОМ (1,S)-РЫНКЕ
  • 22 марта 
    О.В.Зверев, В.М.Хаметов 
    МИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ (Дискретное время)
  • 22 февраля  
    Н.В. Карапетян (МГУ)  
    МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ С ВЫПЛАТОЙ ДИВИДЕНДОВ
  • 8 февраля  
    Д.А. Ярцева (МГУ)  
    СТОХАСТИЧЕСКИЕ АКТУАРНЫЕ МОДЕЛИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Доклады - 2010

  • 30 декабря  
    В.И.Аркин, А.Д.Сластников (ЦЭМИ РАН)  
    МОЖНО ЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВЫСОКИЕ КРЕДИТНЫЕ СТАВКИ С ПОМОЩЬЮ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ?
  • 21 декабря  
    А.В.Косьяненко (ГУ-ВШЭ)  
    МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОГО РАВНОВЕСИЯ, УЧИТЫВАЮЩАЯ РЫНКИ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРОВ
  • 30 ноября  
    О.Е.Кудрявцев (Ростовский филиал таможенной академии, ЮФУ)  
    ЭФФЕКТИВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛАССА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ
  • 23 ноября 
    О.В.Зверев, В.М.Хаметов 
    МИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ (Дискретное время)
  • 16 ноября  (продолжение доклада от 5 октября) 
    Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН)  
    ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ, ОСНОВАННЫЙ НА МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
  • 2 ноября   
    Ю.М. Кабанов (Besancon University, ЦЭМИ РАН)   
    МАЛЫЕ ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ОТСУТСТВИЕ АРБИТРАЖА И СОГЛАСОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕН 
  • 5 октября  
    Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН)  
    ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ, ОСНОВАННЫЙ НА МОДИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ПЛАТЫ
  • 18 мая 
    Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН) 
    ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
  • 11 мая 
    Н.Булдаков (МГУ) 
    МОДЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА: ДИФФУЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС СО СКАЧКАМИ
  • 20 апреля (продолжение докладов от 9 и 23 марта) 
    А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
    О РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА В РАБОТАХ ДУБОВИЦКОГО И МИЛЮТИНА
  • 6 апреля 
    А.Ю.Веретенников (ИППИ РАН, University of Leeds), G.Aivaliotis (University of Leeds) 
    ОБ УРАВНЕНИИ БЕЛЛМАНА ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ ДИФФУЗИИ С КРИТЕРИЕМ "СРЕДНЕЕ МИНУС ДИСПЕРСИЯ"
  • 23 марта (продолжение доклада от 9 марта) 
    А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
    О РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА В РАБОТАХ ДУБОВИЦКОГО И МИЛЮТИНА
  • 9 марта 
    А.В. Дмитрук (ЦЭМИ РАН) 
    О РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА В РАБОТАХ ДУБОВИЦКОГО И МИЛЮТИНА
  • 16 февраля 
    R. Douady (RiskData, Ecole Normale Superieure of Cachan, CNRS) 
    1. CHAOS AND BIFURCATIONS IN 2007-08 FINANCIAL CRISIS: BUILDING A MARKET INSTABILITY INDICATOR 
    2. ON MEASURING RISK WITH SCARCE OBSERVATIONS

Доклады 2009 года 

  • 22 декабря 
    Д.Б. Рохлин (Ростов) 
    О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ АРБИТРАЖА
  • 1 декабря 
    Т.Р. Шахмуратов (Казань) 
    МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРАХОВ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ПОЛЯ И ТЕОРИИ ИГР
  • 17 ноября 
    Э.Л. Пресман (ЦЭМИ РАН) 
    О НОВОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
  • 3 ноября (продолжение доклада от 6 октября) 
    В.А. Лапшин (МГУ), С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
    МОДЕЛИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЙ ПОДХОД.
  • 6 октября продолжение доклада от 29 сентября 
    В.А. Лапшин (МГУ), С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
    МОДЕЛИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЙ ПОДХОД.
  • 29 сентября 
    В.А. Лапшин (МГУ), С.Н. Смирнов (ГУ-ВШЭ) 
    МОДЕЛИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЙ ПОДХОД.
  • 15 сентября 
    С.А. Смоляк (ЦЭМИ РАН) 
    ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА.
  • 31 августа 
    Yu.M.Kabanov (Besancon University, CEMI RAS) 
    OPTIMAL CONTROL IN THE FINANCIAL MARKET MODELS WITH FRICTION.

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: