Архив заседаний семинара

Архив заседаний семинара "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов"


Доклады - 2020 г.

  • 18 ноября 2020 г.
    Заседание семинара проводится в формате ZOOM – конференции
    Паринов Сергей Иванович (ЦЭМИ РАН, РАНХиГС, Москва)
    Контексты цитирований из научных публикаций как источник статистики для исследований и разработок в области методов глобальной научной кооперации
    Научные публикации в их современном виде содержат цитирования, окружающий текст которых (контекст цитирований) в общем случае включает информацию об отношениях автора публикации к цитируемым источникам. Эта информация является важной для анализа представленных в публикациях процессов трансформации научного знания и особенностей участия в этом процессе цитируемых источников и их авторов.
    Разработка подходов для использования этой информации в целях повышения эффективности научной кооперации, которая традиционно основывается на публикациях, является важной задачей как для российского, так и международного научного сообщества.
    В проекте Сиртек (РАНХиГС) разработана различная прикладная статистика на основе содержания контекстов цитирований из полных текстов трех групп публикаций, имеющих между собой связи цитирования: 1) публикации заданного ученого; 2) публикации, которые заданный ученый цитирует («поставщики»); и 3) публикации, цитирующие заданного ученого («потребители»). Данные результаты важны как для лучшего понимания процессов научной кооперации, так и для совершенствования ее инструментов.

  • 23 сентября 2020 г.
    Заседание семинара проводится в формате ZOOM – конференции
    Дмитрий Игоревич Малахов, Андрей Викторович Костырка (НИУ ВШЭ)
    Хороший, плохой, асимметричный: свидетельство из новой модели условной плотности
    Мы предлагаем новую одномерную модель условной плотности, в которой доходность активов разбивается на сумму связанных копулами ненаблюдаемых положительных и отрицательных шоков, причем как непрерывных, так и дискретных. Наша модель включает модель Bekaert et al. (2015) как частный случай. Мы сравниваем наши модели c 40 устоявшимися вариантами GARCH (4 распределения, 10 уравнений динамики волатильности), протестировав их на ежедневных данных S&P500. Наши модели без прыжков лучше работают как внутри выборки (по информационному критерию Акайке), так и вне выборки (по показателям качества прогноза VaR). Используя наиболее точную модель без дискретных прыжков, мы показываем некоторые аспекты поведения доходностей, например, чрезвычайно асимметричную реакцию волатильности и скошенности на шоки. Мы также покажем, что предположение о независимости шоков нерелеватно: модели с коррелированными шоками работают лучше, и в их корреляции присутствует эффект, подобный рычагу. Поведение условной скошенности иллюстрирует наивные ожидания инвесторов. Предварительные результаты для моделей с прыжками показывают, что введение дискретных скачков не улучшает точность модели, однако отрицательные скачки имеют большие размеры и происходят чаще.

  • 8 июля 2020 г.
    Заседание семинара проводится в формате ZOOM – конференции
    Ямилов Айбулат Илдарович (ПАО Сбербанк, департамент стратегии и развития, Выпускник магистерской программы НИУ ВШЭ)
    Анализ инвестиционной привлекательности регионов: влияние конфликтов и экономических факторов на прямые иностранные инвестиции
    Данная работа посвящена исследованию прямых иностранных инвестиций и влияния конфликтов на их привлечение. С помощью современных методов сетевого анализа, позволяющих выявлять скрытые взаимосвязи и групповые взаимодействия, выделены ключевые игроки на международном рынке прямых инвестиций. Также с помощью эконометрического анализа изучено влияние конфликтов и различных экономических показателей на привлечение инвестиций. Ключевой новизной в данной работе является учет не только непосредственного участия в конфликтах, но также и участие в виде поддержки одной из сторон конфликта. Показано, что данный фактор может по-разному влиять на привлечение инвестиций в зависимости от уровня развития экономики стран.

  • 17 июня 2020 г.
    Заседание семинара проводится в формате ZOOM – конференции
    В программе заседания семинара два доклада:
    1. Лебедев Валерий Викторович (Д.э.н., к.ф.-м.н., профессор кафедры математических методов и моделей в экономике, МИРЭА - Российский технологический университет), Лебедев Константин Валерьевич (К.э.н., заведующий лабораторией комплексного анализа и прогнозирования, Институт стратегии развития образования Российской академии образования)
    Доклад состоит из двух частей. В первой части излагаются краткая история развития математической теории эпидемий и ее основные направления, во второй обсуждаются два подхода к прогнозированию развития коронавируса в России в условиях неполной и неточной информации. Первый подход заключается в использовании регрессионных моделей, второй – в применении модификации динамической SIR-модели. Ключевыми переменными используемых моделей являются количество выявленных больных и суммарное число выздоровевших и умерших. При определении параметров моделей используются данные официальной статистики, публикуемой на сайте стопкоронавирус.рф. Модификация динамической SIR-модели, в которой развитие процесса описывается системой двух дифференциальных уравнений, допускает изменение ее параметров во времени. Тем самым появляется возможность для имитации влияния различных мероприятий, в том числе управленческих решений, на ход процесса. Показано, что, несмотря на ограниченность статистической информации и отсутствие в настоящее время полного понимания природы коронавируса, использование относительно простых математических моделей позволяет получить количественные оценки возможной продолжительности эпидемии и ее масштаба.
    2. Власов Василий Викторович (НИУ ВШЭ, д.м.н., профессор НИУ ВШЭ, член The Society for Epidemiologic Research, International Epidemiologic Association)
    Эпидемиология как особый инструмент познания реальности "болезней" и ее отношение со статистикой. Варианты моделирования эпидемии сегодня, нарциссизм и скромные успехи. Торжество эпидемиологический неопределенности и ее ключевой роли в выживании человечества.

  • 10 июня 2020 г.
    Заседание семинара в формате ZOOM – конференции
    Фантаццини Деан (Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова)
    Краткосрочное прогнозирование пандемии COVID-19 с использованием данных Google Trends по 158 странам
    Исследуется способность Google Trends прогнозировать количество новых ежедневных случаев заболевания и умерших от COVID19 с использованием данных по 158 странам. Этот анализ включает в себя вычисления корреляций с лагами между подтвержденными случаями и данными Google, тесты причинности Грейнджера и прогнозирование с использованием 18 конкурирующих моделей с горизонтом прогноза 14 дней. Результаты анализа показывают, что модели Google превосходят конкурирующие модели для большинства стран. Это важно, потому что данные Google могут дополнять эпидемиологические модели в такие трудные периоды, как пандемия COVID-19, когда официальная статистика может быть недостаточно надежна и/или публикуется с задержкой. Кроме того, отслеживание в режиме реального времени с использованием онлайн-данных является одним из инструментов, которые могут быть использованы для контроля за ситуацией, когда ослабляется строгая изоляция и экономика постепенно восстанавливается.

  • 27 мая 2020 г.
    Заседание семинара в формате ZOOM – конференции
    Благовещенский Юрий Николаевич
    Статистические проблемы исследования данных по COVID-19 в разных странах

  • 22 апреля 2020 г.
    Заседание семинара в формате ZOOM – конференции
    Зайцев Алексей Алексеевич (Сколтех, Москва)
    Соавторы: И. Фурсов, Н. Ключников, Е. Бурнаев (Сколтех, Москва)
    Обучение представлений с помощью глубоких нейронных сетей
    Глубокие нейронные сети сейчас используются в качестве основной модели для решения ряда важных задач в машинном обучении. Причина популярности глубоких нейронных сетей в том, что альтернативные модели показывают более низкое качество работы и требуют большего внимания к формированию признакового пространства. Нейронные сети позволяют автоматически создавать представления исходных данных – вектора признаков, содержащие достаточно информации для решения поставленной задачи распознавания. Этот эффект позволяет добиться высокого качества моделей в ряде задач.
    В первой части доклада мы определим модели глубинного обучения для распознавания изображений и обработки естественного языка и процедурам оценки их параметров, позволяющих снизить риск переобучения. Также мы приведем некоторые примеры прикладных задач, решаемых с помощью таких подходов.
    Во второй части доклада мы рассмотрим, насколько надежны модели глубинного обучения. Для большинства моделей существуют адверсальные атаки – алгоритмы, позволяющих сгенерировать входные данные, не отличимые визуально от исходных, но ошибочно классифицируемые моделями как объекты другого класса. Мы рассмотрим, как строить такие атаки как для изображений, так и в более сложном случае категориальных последовательностей, для которых пространство входных данных дискретно.

  • 11 марта 2020 г.
    Григорьев Руслан Аркадиевич (Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова)
    Предшествие по Грейнжеру в условиях несинхронности данных и виртуальных смещений нулевого меридиана
    Нулевой меридиан в Гринвиче был принят в качестве международного на конференции времени в Вашингтоне в 1884 г. С тех пор для экономических и финансовых временных рядов все стало измеряться именно с ориентиром на Гринвич.
    В условиях несинхронности данных отдельные виртуальные смещения нулевого меридиана приводят к смещению границ наблюдений набора данных и, как следствие, к переходу значений отдельных временных рядов в соседние наблюдения, что приводит к формированию иных наборов данных, где классические эконометрические модели и тесты будут иметь другие решения, отличные от тех, что были рассчитаны при меридиане в Гринвиче.

  • 19 февраля 2020 г.
    Фурманов Кирилл Константинович (НИУ ВШЭ, Москва)
    Соавтор: Е.В. Румянцева (НИУ ВШЭ, Москва)
    ИЗМЕРЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ 
    Прогноз дожития обычно рассматривается в одном из двух аспектов: как количественная оценка времени жизни (аналогично прогнозам в линейной регрессии) и как прогноз факта дожития до определённого срока или вероятности дожития (аналогично моделям бинарного выбора). И в том и в другом случае измерение точности прогноза затрудняется неполнотой данных, чаще всего — цензурированием справа: время жизни части наблюдаемых объектов в точности не известно, потому что на момент завершения наблюдения их жизнь продолжается. В результате, невозможно непосредственно ни рассчитать стандартные характеристики качества прогноза, такие как MAE, MSE, MAPE, ни построить классификационную таблицу для бинарного прогноза «выжил/не выжил». Слово «жизнь» здесь понимается в широком смысле – как любое состояние, продолжительность которого интересует исследователя. «Временем жизни» может быть длительность болезни до выздоровления или смерти, длительность периода безработицы, время между заключением договора страхования или ипотеки и его расторжением и т.д.
    Распространённые меры качества прогноза дожития, учитывающие цензурирование, включают оценки коэффициентов ранговой корреляции фактических и прогнозируемых значений (Newson, 2010), (Uno et al., 2011) и кривых ROC — точнее, семейств кривых для различного времени прогноза (time-dependent ROC curves), (Hung, 2010), (Kamarudin et al., 2017).
    В докладе рассматриваются достоинства и недостатки указанных мер и предлагаются альтернативы, опирающиеся на 1) выборочные квантили расхождения прогнозных и фактических продолжительностей жизни, полученные из оценки Каплана-Майера для функции дожития, 2) остатки Кокса-Снелла, рассчитанные по контрольной выборке. Эти альтернативы призваны частично устранить недостатки методов, опирающихся на коэффициенты ранговой корреляции, и позволяют получить интерпретируемые оценки точности.
    Предлагаемые методы иллюстрируются примером построения модели для прогноза досрочного погашения договоров ипотечного кредитования.

  • 12 февраля 2020 г.
    Пересецкий Анатолий Абрамович (НИУ ВШЭ, Москва)
    Соавторы: А. Зайцев, Е. Щетинин, S. Kumbhakar
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ: ОШИБКИ СПЕЦИФИКАЦИИ SFA (Technical efficiency and inefficiency: SFA misspecification)
    Аннотация к докладу


Доклады - 2019 г.

  • 16 октября 2019 г.
    Юбилейное заседание семинара "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов", посвященное 50-летию со дня образования.
    Программа заседания:
    11.00 Малиновский В.К.
    "Удобные и адекватные меры риска: критический анализ европейского страхового законодательства"
    11.50 Вайнберг Анна
    "Структура связей между разными индикаторами финансовой состоятельности регионов (по данным 2005-2011 гг)"
    12-40 Кофе-брейк
    13.00 Благовещенский Ю.Н.
    "Фракталы и степенные закономерности в наблюдаемой реальности"

  • 13 ноября 2019 г.
    Смоляк Сергей Абрамович (г. Москва, ЦЭМИ РАН)
    Метод максимального правдоподобия в задачах стоимостной оценки
    Рассматриваются некоторые направления применения метода максимального правдоподобия в задачах стоимостной оценки. Характерными особенностями таких задач являются не слишком большой объем выборки, отсутствие каких-либо теоретических оснований для установления спецификации регрессионных зависимостей (включая и выбор объясняющих переменных), повышенные требования к обоснованности результатов оценки. Показывается, что в ряде случаев случайные отклонения цен от стоимостей имеют распределения, отличные от нормального. В связи с этим рассматриваются задачи обоснования вида регрессионной зависимости и закона распределения случайных отклонений от нее. Их предлагается решать методом максимального правдоподобия (соответственно возникают и так называемые "модальные регрессии"). В ряде случаев при оценке машин и оборудования необходимо учитывать характеристики их надежности. В связи с этим тем же методом предлагается устанавливать вид зависимости интенсивности отказов машин от их наработки. Приводятся примеры.



Доклады - 2018 г.


  • 31 октября 2018 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13
    Биджоян Давид Саакович (НИУ ВШЭ)
    Оценка и прогнозирование финансового состояния российского коммерческого банка как объекта инвестирования

  • 24 октября 2018 г.
    Петров Александр Николаевич (доцент, к.хим. наук, выпускник очной докторантуры 2011 года)
    Эконометрический подход к методологии измерений и анализу структурной эволюции региональной экономики в 21 веке
    Научный консультант: заслуженный деятель науки РФ, д.э.н. - Ильченко А.Н.
    Аннотация
    1. Научная проблема, ее актуальность, степень разработанности, авторская гипотеза.
    2. Теория проблемы: концептуальный подход к агрегации официальных статистических данных с целью смыкания ретроспективных временных рядов показателей отраслевой структуры.
    3. Анализ процессов структурной эволюции национальной экономики, регионов ЦФО, Ивановской области, на интервале времени 1990–2015 гг.
    4. Перспективы практического использования методов и инструментов методологии агрегации в государственном и муниципальном управлении при разработке стратегических программ социально-экономического развития.

  • 10 октября 2018 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13
    Григорьев Руслан Аркадьевич (Казанский университет)
    Экономико-статистическое исследование взаимосвязи индексов мировых бирж разных часовых поясов

  • 16 мая 2018 г.
    Мурашев Я.В., Ратникова Т.А. (НИУ ВШЭ, Москва)
    Неучтенные доходы российских домохозяйств: исследование устойчивости оценок одного классического подхода

  • 25 апреля 2018 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13
    Дубинина Марина Геннадьевна (ЦЭМИ РАН, Москва)
    ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ И ФИРМ

  • 21 марта 2018 г.
    Григорьев Руслан Аркадьевич (Казанский инновационный ун-т им.В.Г.Тимирясова, Казань)
    Несинхронность временных рядов - основная причина лидерства бирж США в классических эконометрических моделях
    Требование по синхронности временных рядов не является часто встречающимся условием в теоретических описаниях эконометрических моделей и тестов на их основе. Однако ввиду того, что большое число показателей в мире в силу распределенности субъектов анализа в разных временных зонах являются несинхронными, исследователи стали опрометчиво использовать классические эконометрические модели, успешно работающие с синхронными временными рядами, на данных несинхронного типа.
    Эта статья подвергает критическому анализу применение несинхронных временных рядов в модели VAR Кристофера Симса ввиду появления в них одновременных эффектов для отдельных переменных, которые при применении синхронных данных попросту отсутствуют.
    При использовании биржевых индексов разных временных зон в дневном разрезе модель может генерировать результаты, которые вводят исследователей в заблуждение ввиду невозможности согласования критических характеристик VAR-модели с механизмами взаимодействия несинхронных временных рядов согласно современным представлениям Бесслера – Янга и Гебки – Сервы.
    Результаты данного исследования призваны побудить по-новому взглянуть на модели, созданные для синхронных временных рядов, и переосмыслить внутренние механизмы и критические уязвимости их работы в процессе использования на несинхронных данных.

  • 14 февраля 2018 г.
    Селезнев Сергей Михайлович (Банк России, Москва)
    DSGE-модель российской экономики с банковским сектором
    В данной работе представлена DSGE-модель российской экономики с банковским сектором, которая используется для проведения симуляционных экспериментов. Мы показываем, как введение банковского сектора изменяет импульсные отклики стандартной DSGE-модели малой открытой экономики, а также демонстрируем, что модель обладает неплохими прогнозными свойствами. Эта модель позволяет нам исследовать влияние специфических для банковского сектора шоков на экономику. В результате оценки на российских данных мы приходим к выводу, что в данной модели такие шоки не оказывали большого влияния на переменные реального сектора в рассматриваемый нами период с 2006 по 2016 год.



Доклады - 2017 г.

  • 6 декабря 2017 г.
    Чесноков Михаил Юрьевич (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Поиск аномалий во временных рядах на основе ансамблей алгоритмов DBSCAN
  • 22 ноября 2017 г.
    Гаврилец Юрий Николаевич, Черненков Михаил Владимирович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Компьютерная модель динамики установок и измерение социологических индексов
  • 25 октября 2017 г.
    Бродский Борис Ефимович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Макроэконометрическое моделирование российской экономики
  • 18 октября 2017 г.
    Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Кудров А.В. (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Техническая эффективности субъектов РФ и ее взаимосвязь с характеристиками экономического развития
    Разработан и апробирован метод выявления групп регионов, однородных по характеристикам свойств общности, каждой из которых соответствует своя производственная функция, определяющая зависимость ВРП от стоимости основных фондов и численности занятых. В числе таких характеристик рассматриваются структура ВРП, структура занятости населения, инновационная активность, принадлежность к одному федеральному округу. На основе данных о структуре ВРП за период 2009–2013 гг. вся совокупность регионов разделена на 5 однородных групп. Построены статические и динамические производственные функции для групп регионов, однородных по структуре ВРП и для групп регионов, формирующих федеральные округа. Вычислены оценки технической эффективности регионов и их траектории. Разработан и апробирован метод расчета скорректированных оценок технической эффективности, сопоставимых для всей совокупности регионов, которые допускают интерпретацию как индикаторы качества управления. Выявлена взаимосвязь технической эффективности с характеристиками экономического развития и качества управления.
  • 24 мая 2017 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13
    Волкова Мария Игоревна (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Анализ субъективисткого качества жизни населения России и стран Европы. Эконометрический аспект
    Научный руководитель — д.ф.-м.н. Айвазян С.А. (ЦЭМИ РАН)
    Рецензенты: д.э.н. Афанасьев М.Ю. (ЦЭМИ РАН); к.э.н. Степанов В.С. (ЦЭМИ РАН)
  • 17 мая 2017 г.
    Орлов Владимир Иванович (ИНП РАН, Москва)
    Занятость и здоровье пожилых людей РФ: имитационное моделирование, среднесрочные прогнозные оценки
  • 12 апреля 2017 г.
    Картаев Филипп Сергеевич (МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва)
    Моделирование влияния выбора целевого ориентира монетарной политики на экономический рост
  • 5 апреля 2017 г.
    Волкова Мария Игоревна (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Выявление основных ценностных ориентиров в вопросе удовлетворенности жизнью для населения России и стран Европы.
  • 29 марта 2017 г.
    Добровидов Александр Викторович, Тевосян Вачик Эдвардович (Институт Проблем Управления РАН, Москва)
    Непараметрическая оценка волатильности в сравнении с параметрическими методами
  • 15 марта 2017 г.
    Бродский Борис Ефимович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Обнаружение структурных сдвигов в системах одновременных уравнений
  • 1 марта 2017 г.
    Малиновский Всеволод Константинович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Новые приближения для вероятностей разорения в модели Спарре Андерсена
  • 22 февраля 2017 г.
    Каган Дмитрий Зиновьевич (Московский Государственный Университет путей сообщения императора Николая II (МИИТ), Москва)
    Использование вероятностных методов для прогнозирования экономических показателей, оценке возможных стратегий на основе матрицы Ансоффа
  • 15 февраля 2017 г.
    Девнис Валерий Владимирович (Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж)
    Боговиз А.В., Каковкина Т.В., Рагулина Ю.В., Тинякова В.И. - соавторы
    Эконометрический подход к моделированию портфеля ценных бумаг



Доклады - 2016 г.

  • 14 декабря 2016 г.
    Коршунов Арсений Андреевич (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва)
    Математическое моделирование динамики цен нефтегазовых рынков в контексте инвестиционного анализа
  • 30 ноября 2016 г.
    Благовещенский Юрий Николаевич (ИНДЕМ, Москва)
    Глокализация – новая парадигма в социально-экономических отношениях
    Аннотация к докладу
  • 9 ноября 2016 г.
    Светлов Николай Михайлович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Сравнительная оценка статистической мощности непараметрического теста площадей
  • 26 октября 2016 г.
    Кожан Дмитрий Петрович (Московский Банк ПАО "Сбербанк", Москва)
    Оптимизация процесса мониторинга кредитов. Контрольные карты финансовых показателей
  • 28 сентября 2016 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13
    Сян Сяо Ган (КНР)
    Анализ влияния уровня развития социально-экономической инфраструктуры на качество жизни населения региона: математические модели
  • 21 сентября 2016 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13
    Березняцкий Александр Николаевич (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Эконометрическое моделирование инфляционных процессов в России. Региональный аспект
  • 15 июня 2016 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13
    Сян Сяо Ган (КНР)
    Факторный анализ влияния уровня развития социально-экономической инфраструктуры на качество жизни населения региона: математические модели
  • 8 июня 2016 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
    Никонова Мария Андреевна (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Экономический анализ показателей и факторов инновационного развития регионов России
  • 10 февраля 2016 г.
    Татарников Андрей Сергеевич (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Инструментарий прогнозирования кассовых сборов фильмов на основе анализа зрительских эмоций



Доклады - 2015 г.

  • 9 декабря 2015 г.
    Колмаков Игорь Борисович (РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва).
    Показатели поляризации денежных доходов населения. Методология и результаты прогноза
  • 2 декабря 2015 г.
    Пестова Анна Андреевна, Мамонов Михаил Евгеньевич (ЦМАКП, ИНП РАН, Москва).
    Среднесрочное сценарное прогнозирование при помощи байесовской VAR модели российской экономики
  • 18 ноября 2015 г.
    Мамонов Михаил Евгеньевич (ЦМАКП, ИНП РАН, НИУ ВШЭ, Москва).
    Регулирование доступа банков на рынок в условиях несовершенной конкуренции: оценка последствий для стабильности банковской системы
  • 11 ноября 2015 г.
    Бродский Борис Ефимович, Березняцкий Александр Николаевич (ЦЭМИ РАН, Москва).
    Расщепление смесей вероятностных распределений: подход на основе непараметрического метода обнаружения разладки
  • 28 октября 2015 г.
    Герасимова Ирина Александровна, Герасимова Елена Владимировна (ЦЭМИ РАН, Москва).
    Пространственная дифференциация денежных доходов населения России: уровень, факторы, тенденции.
  • 14 октября 2015 г.
    Кудров Александр Владимирович (ЦЭМИ РАН, Москва).
    Локальные детерминанты агломерационных эффектов региональных экономик и стратегия их оценивания.
  • 10 июня 2015 г.
    Семенычев Евгений Валериевич (МЭСИ, Москва).
    Методология параметрического моделирования и прогнозирования жизненного цикла экономических объектов.
  • 13 мая 2015 г.
    Слуцкин Лев Наумович (Институт Экономики РАН, Москва).
    Наиболее информативные априорные распределения в байесовском анализе.
  • 22 апреля 2015 г.
    Ипатова Ирина Борисовна (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Москва).
    Динамика совокупной факторной производительности и ее компоненты на примере российской отрасли, производящей пластмассовые изделия.
  • 15 апреля 2015 г.
    Бекларян Армен Левонович (ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ, Москва).
    Феноменологическая модель поведения толпы в чрезвычайной ситуации.
  • 4 марта 2015 г.
    Малиновский Всеволод Константинович (ЦЭМИ РАН, Москва).
    Численные методы оценки финансовой устойчивости компании и нахождение минимальных требований к ее платежеспособности.



Доклады - 2014 г.

  • 3 декабря 2014 г.
    Смоляк Сергей Абрамович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Проблемы построения моделей стоимостной оценки машин и оборудования.
  • 19 ноября 2014 г.
    Апокин Александр Юрьевич, Ипатова Ирина Борисовна (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Москва).
    New normal, разрыв выпуска и многомерный фильтр Кальмана.
  • 8 октября 2014 г.
    Неверович Олег Олегович (НИУ ВШЭ, Москва)
    Эффективность хеджирования на нефтяных фьючерсных рынках: многомерные модели условной волатильности.
  • 15 октября 2014 г.
    Мамонов Михаил Евгеньевич (НИУ ВШЭ, ИНП РАН, Москва).
    Микроэкономическая модификация одного общеотраслевого индикатора конкуренции между банками: новые горизонты панельного анализа.
  • 25 июня 2014 г.
    Колмаков Игорь Борисович, Кольцов Алексей Викторович, Китова Ольга Викторовна (РЭУ им. Г.В. Плеханова, ЦИСН ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, Москва)
    ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА (на примере показателей развития экономики РФ).
  • 18 июня 2014 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13:
    Руденко Виктория Алексеевна (Московский инженерно-финансовый институт, Москва)
    "СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
    Научный руководитель — д.э.н. Афанасьев М.Ю.
    Рецензенты: д.э.н. Гаврилец Ю.Н. (ЦЭМИ РАН), к.э.н. Пеникас Г.И. ( ГУ-ВШЭ).
  • 4 июня 2014 г.
    Мамонов Михаил Евгеньевич (НИУ ВШЭ, ИНП РАН, Москва)
    Конкуренция в российской банковской системе и ее влияние на устойчивость банков.
  • 21 мая 2014 г.
    Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13:
    Бурнусузян Мерген Арамович (аспирант МФТИ, Москва)
    "ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ОБМЕННЫМ КУРСОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ И ДРУГИМИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ"
    Научный руководитель — к.ф.-м.н. Дубовский С.В.
    Рецензенты: д.э.н. Варшавский Л.Е. (ЦЭМИ РАН), к.э.н. Герасимова И.А. (ЦЭМИ РАН).
  • 19 февраля 2014 г.
    Березняцкий Александр Николаевич, Бродский Борис Ефимович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Макроэконометрическое моделирование экономик России и Армении
  • 12 марта 2014 г.
    Родионова Лилия Анатольевна (НИУ ВШЭ, Москва)
    Анализ влияния смены семейного статуса на заработную плату в России.



Доклады - 2013 г.


  • 4 декабря 2013 г.
    Арзамасов В. (ГУ-МФТИ), Пеникас Г.И. (НИУ ВШЭ, Москва)
    Построение интегрального индекса финансовой стабильности при отсутствии "обучения": пример Израиля
  • 13 ноября 2013 г.
    Малиновский Всеволод Константинович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Моделирование платежеспособности и некоторые результаты математической теории риска
  • 30 октября 2013 г.
    Благовещенский Юрий Николаевич, Винюков Игорь Александрович (ИНДЭМ, Москва)
    Классификация регионов РФ по финансовым показателям (по данным 2005-2011 г.г.)
  • 27 марта 2013 г.
    Бекларян Лева Андреевич, Акопов Андроник Сумбатович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Модель поведения толпы в условиях чрезвычайных ситуаций
  • 27 февраля 2013 г.
    Трухан Екатерина Владимировна (Белорусский государственный университет, г. Минск)
    Динамическая модель рынков двух взаимозаменяемых и двух взаимодополняемых товаров
  • 13 февраля 2013 г.
    Арутюнов Арсен Левонович (Институт проблем управления, Москва)
    Анализ влияния потребления энергоресурсов на отраслевую структуру АПК.



    Доклады - 2012 г.


  • 19 декабря 2012 г.
    Пеникас Генрих Иозович, Савельева Алина Вячеславовна (НИУ ВШЭ, Москва)
    Исследование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии, 1992-2020 г.г.
  • 7 ноября 2012 г.
    Бродский Борис Ефимович, Березняцкий Александр Николаевич (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Макроэкономическая модель динамики доходов и расходов населения России.
  • 31 октября 2012 г.
    Ершов Эмиль Борисович (НИУ ВШЭ, Москва)
    Линейная регрессия с ассиметричными остатками.
  • 24 октября 2012 г.
    Слуцкин Лев Наумович (Институт экономики РАН, Москва)
    Байесовское оценивание параметров, являющихся стохастическими процессами.
  • 17 октября 2012 г.
    Лещайкина Марина Владиславовна (МШЭ МГУ, Москва)
    Социальная комфортность и система воспроизводства научных и педагогических кадров региона (статистический аспект).
  • 16 мая 2012 г.
    Шпилькин Сергей Александрович (г. Москва)
    Статистика российских выборов:
    - доступные данные;
    - аномалии в данных;
    - возможные пути выявления фальсификаций.
  • 25 апреля 2012 г.
    Малютов Михаил Борисович (Северо-Восточный университет, г.Бостон)
    Проверка однородности процесса через универсальное сжатие.
  • 7 марта 2012 г.
    Постовалов Сергей Николаевич (Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск)
    Сокращение среднего объема выборки в последовательных критериях проверки статистических гипотез.
  • 29 февраля 2012 г.
    Круглый стол на тему: «КОПУЛА-функции: теория и приложения».
    Запланированы выступления: Ю.Н.Благовещенского (ИНДЭМ), Г.И.Пеникаса (НИУ ВШЭ), Деан Фантаццини (МШЭ МГУ).
  • 22 февраля 2012 г.
    Благовещенский Юрий Николаевич, Сатаров Георгий Александрович (ИНДЭМ, Москва)
    Россия через три года. Экспертно-статистический метод сценарного прогнозирования.1


Доклады - 2011 г.


  • 7 декабря 2011 г.
    Злотник Андрей Александрович (МГУ им. М.В.Ломоносова)
    О некоторых непараметрических статистиках волатильности и персистентности курсов акций.
  • 9 ноября 2011 г.
    Щерба Александр Владимирович (НИУ ВШЭ, Москва)
    Сравнение моделей оценок суммы под риском на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка.
  • 19 октября 2011 г.
    Расширенное заседание семинара в формате предзащита кандидатской диссертации по специальности 08.00.13 - "математические и инструментальные методы экономики"
    Бессонова Евгения Владимировна (Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН, Москва)
    Влияние внутренней конкуренции и иностранных инвестиций на эффективность российских промышленных предприятий.
  • 26 октября 2011 г.
    Шишкин Антон Алексеевич (Экономический факультет МГУ, Москва).
    Изучение заражения финансовых систем на примере российской экономики.
  • 19 октября 2011 г.
    Бессонова Евгения Владимировна (ЦЭФИР, Москва)
    Влияние внутренней конкуренции и иностранных инвестиций на эффективность российских промышленных предприятий (предзащита диссертации).
  • 12 октября 2011 г.
    Бурнаев Евгений Владимирович ( ИППИ РАН, Москва).
    Метамоделирование и интеллектуальный анализ данных.
  • 5 октября 2011 г.
    Лукаш Евгений Николаевич (Экономический факультет МГУ, Москва), Злотник Андрей Александрович (ЦЭМИ РАН, Москва).
    О дневной волатильности акций.
  • 23 марта 2011 г.
    Пересецкий Анатолий Абрамович (НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН, Москва), Головань Сергей Витальевич (ЦЭФИР, РЭШ, Москва)
    Методика сравнения рейтинговых шкал.
  • 16 марта 2011 г.
    Канунников Ярослав Андреевич (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Метод общих главных компонент: применения к панельным данным.
  • 9 марта 2011 г.
    Кошкин Юрий Леонидович (Вятский государственный университет, г.Вятка)
    Модели системной регрессии.
  • 2 марта 2011 г.
    Диан Фантаццини (МШЭ МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва), Кудров Александр Владимирович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Короткие продажи на российском фондовом рынке: основные правила регулирования и эмпирическая практика.



Доклады - 2010 г.


  • 8 декабря 2010 г.
    Губанов Вячеслав Анатольевич (ИНП РАН (ЦМАКП), Москва)
    Обратная задача выделения циклических компонент из экспериментальных данных.
  • 1 декабря 2010 г.
    Расширенное заседание семинара в формате предзащита кандидатской диссертации по специальности 08.00.13 - "математические и инструментальные методы экономики"
    Назин Владимир Валериевич (МДМ Банк, аспирант ЦЭМИ РАН, Москва)
    Непараметрические оценки эффективности российских банков.
  • 24 ноября 2010 г.
    Киселев Николай Иванович (Институт управления, экономики и социологии, г. Королёв)
    Альтернативные методы оценки главных компонент.
  • 17 ноября 2010 г.
    Малиновский Всеволод Константинович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Рефлексивность, стратегии и страховые циклы, порожденные конкуренцией.
  • 10 ноября 2010 г.
    Кудров Александр Владимирович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Прогнозирование знака локальных трендов с использованием марковских моделей со скрытыми режимами.
  • 3 ноября 2010 г.
    Крылов Владимир Андреевич (МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва)
    Статистическое моделирование в задачах дистанционного зондирования.
  • 27 октября 2010 г.
    Герасимова Ирина Александровна (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Пространственная дифференциация денежных доходов населения России: уровень, факторы и тенденции (1995 – 2010 г.г.).
  • 20 октября 2010 г.
    Вакуленко Елена Сергеевна (ГУ-ВШЭ, Москва)
    Моделирование регистрируемых миграционных потоков между регионами РФ.
  • 13 октября 2010 г.
    Стукал Денис Константинович (ГУ-ВШЭ, Москва)
    Применение показателей политической статистики при моделировании уровня имущественного неравенства в странах мира.
  • 26 мая 2010 г.
    Марков Андрей Аркадьевич (Финансовая Академия, Москва)
    Границы безарбитражных цен производных финансовых инструментов на фрактальном рынке с транзакционными издержками.
  • 19 мая 2010 г.
    Адлер Юрий Павлович (Московский институт стали и сплавов, Москва)
    Прикладные статистические задачи в медицине.
  • 12 мая 2010 г.
    Волков Ярослав Викторович (ГУ ВШЭ)
    Расчет стоимости неявного пенсионного долга России.
  • 14 апреля 2010 г.
    Саркисян Рафаэль Еремович (МИИТ, Москва)
    Убывающая эффективность и ее системотехнические приложения.
  • 7 апреля 2010 г.
    Кудров Александр Владимирович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Оценка вероятности дефолта в модели доходности с переключающимися режимами.
  • 24 марта 2010 г.
    Афанасьев Антон Александрович (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Эконометрическое исследование производственных функций газодобывающей промышленности Восточной Сибири в 1968-2008 гг.
  • 10 марта 2010 г.
    Волкова Мария Игоревна (ЦЭМИ РАН, Москва).
    Объективистский и субъективистский подходы к оценке качества жизни населения регионов Российской Федерации.
  • 3 марта 2010 г.
    1. Ястребов Гордей Александрович (ГУ-ВШЭ, Москва).
    Сравнительный анализ стратификационных иерархий стран Европы по данным ЕС.
    2. Gerard Antille (l’Universite de Geneve), Marie Volkova (CEMI)
    Матрично-значные временные ряды: социально-экономические сравнения российских регионов.
  • 24 февраля 2010 г.
    Черепанов Евгений Васильевич (Академия менеджмента инновации, Москва).
    Выборочный метод на многомерных структурированных множествах и его социально-экономические приложения.
  • 17 февраля 2010 г.
    Пеникас Генрих Иозович (ГУ-ВШЭ, Москва)
    Модели «КОПУЛА» в управлении валютным риском банка.



    Доклады - 2009 г.


  • 9 сентября 2009 г.
    Расширенное заседание семинара в формате предзащита докторской диссертации по специальности 08.00.13 - "математические и инструментальные методы экономики"
    Пересецкий Анатолий Абрамович (Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Эконометрический подход к дистанционному анализу деятельности российских банков и банковскому надзору
  • 20 мая 2009 г.
    Малиновский Всеволод Константинович (Математический институт РАН, Москва)
    Как пережить нисходящую фазу страхового цикла.
  • 13 мая 2009 г.
    Кузьмин Алексей Сергеевич (Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ, Москва)
    Экономика ожиданий: от неустранимого экспоненциального роста к режимам с обострениями.
  • 6 мая 2009 г.
    Барминский Александр Владимирович (Университет "Дубна", г. Дубна)
    Максимизация оценки ожидаемой технологической эффективности и оценки ожидаемого объема производства в рамках концепции граничной стохастической производственной функции.
  • 8 апреля 2009 г.
    Объединенное заседание семинара с кафедрой математической экономики и эконометрики ГУ-ВШЭ
    Панов Евгений Валерьевич (ГУ-ВШЭ, Москва)
    Оценка ковариационных матриц и использование этих оценок при оценке финансовых инструментов.
    (Предзащита диссертации на соискание ученой степени к.ф.-м.н. по специальности 08.00.13)
  • 25 марта 2009 г.
    Вайнберг Анна Львовна (Женевский университет), Рыбникова Татьяна Сергеевна (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Анализ развития российских регионов с учетом институционных факторов.
  • 18 марта 2009 г.
    Пересецкий Анатолий Абрамович (ЦЭМИ РАН, РЭШ, Москва)
    Оценка эффективности банков по издержкам (на данных России и Казахстана).
    Головань Сергей Витальевич (ЦЭФИР, РЭШ, Москва)
    Сравнительная эффективность российских и турецких банков по издержкам и прибыльности, 2002-2006 г.г.
  • 11 марта 2009 г.
    Копнова Елена Дмитриевна (МФПА, Москва), Розенталь Олег Моисеевич (ИВП, Москва)
    Анализ эффективности водно-экологического менеджмента (по данным Свердловской области).
  • 4 марта 2009 г.
    Сердобольский Вадим Иванович (МИЭМ, Москва)
    Линейный дискриминантный анализ по малым выборокам.
  • 25 февраля 2009 г.
    Пеникас Генрих Иозович, Симакова Варвара Борисовна (ГУ-ВШЭ, Москва)
    Управление валютным риском на основе КОПУЛЫ-GARCH моделей.
  • 18 февраля 2009 г.
    Варшавский Леонид Евгеньевич (ЦЭМИ РАН, Москва)
    Моделирование динамики цены на нефть при разных режимах развития рынка нефти.
  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: