Кабанов Юрий Михайлович
КАБАНОВ Юрий Михайлович (1948 г.р.) - окончил МГУ в 1971 г. по специальности математик. Доктор физико-математических наук (1985 г.), профессор (1992 г.). Работает в ЦЭМИ РАН с 1974 года. В настоящее время - ведущим научным сотрудником лаборатории стохастических моделей экономики.
Известный ученый по стохастическим процессам и финансовой математике.
Е-mail: youri.kabanov@univ-fcomte.fr
Домашняя страница: http://ykabanov.perso.math.cnrs.fr/page_kabanov_perso.htm
Наиболее важные научные работы:
- O чувствительных критериях оптимальности для задачи о линейном регуляторе с квадратичным критерием качества / Труды семинара по статистике и управлению случайными процессами. - М.: Изд-во ТВП, 1995 /в соавторстве/.
- Большие уклонения для сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнений // Успехи математических наук, 1995, т.6 /в соавторстве/.
- Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность // Теория вероятностей и ее применение, 1994, т.39, N1 /в cоавторстве/.
- Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона-Плиски // Теория вероятностей и ее применение, 1994, т.39, N3 /в соавторстве/.
- Хеджирование опционов на акцию при среднеквадратическом критерии // Теория вероятностей и ее применение, 1994, т.39, N1 /в cоавторстве/.
- К теории расчетов опционов Европейского и американского типов. 1. П // Теория вероятностей и ее применение, 1994, т.39, N1 /в cоавторстве/.
- Cильная сходимость двухмасштабных стохастических систем и сингулярные возмущения стохастических дифференциальных уравнений // Journal of modeling, filtering and control, 1993, N2.
- О вероятностном представлении решения телеграфного уравнения // Теория вероятностей и ее применение, 1992, т.37, N2.
- О множествах достижимости для управляемых стохастических дифференциальных уравнений // Успехи математических наук, 1991, т.46, вып.1.
Назад в раздел
