Паламарчук Екатерина Сергеевна
|
Ученая степень |
Кандидат физико-математических наук |
Отделение |
Теоретической экономики и математических исследований |
|
Лаборатория |
Стохастической оптимизации и теории риска (1.07) |
|
Должность |
Ведущий научный сотрудник |
|
|
||
Рабочий телефон |
+7(499)724-24-47 |
|
Научные интересы |
Стохастическая оптимизация, теория риска, стохастические модели и стохастическое управление, моделирование экономических процессов и систем. |
|
Научная работа |
Проводит исследования по одному из основных направлений Лаборатории 1.07 «Стохастическая оптимальность и оценка риска в управляемых экономических системах». С 2008 г. по 2015 г. – участие в проектах РФФИ «Управляемые случайные процессы» (07-01-005-41, 2008-2009 г.; 10-01-00767, 2010-2012 г.; 13-01-00784, 2013-2015 г.). С 2015 г. по 2017 – участие в проекте РНФ 15-11-30042 «Стохастика, статистика и финансовая математика». С 2017 г. по 2021 – участие в проекте РНФ № 17-11-01098 «Некоторые актуальные задачи прикладного стохастического анализа». С 2018 г. по н.в. – участие в проекте РНФ № 18-71-10097 «Разработка методов стохастического управления и статистики случайных процессов». |
|
Биографическая справка |
Родилась в 1984 г. в Москве. Закончила Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ) в 2006 г. по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», аспирантуру МИЭМ - в 2010 г. по специальности «Математические и инструментальные методы экономики». В ЦЭМИ РАН работает с 2008 года, в настоящее время в должности ведущего научного сотрудника. Кандидат физико-математических наук (2013) по специальности «Математические и инструментальные методы в экономике». |
|
Ссылка на страницу РИНЦ |
||
Ссылка на страницу Scopus |
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55657241600 |
|
Ссылка на страницу Web of Science |
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABE-1917-2020 |
|
Ссылка на страницу ORCID |
||
Основные публикации |
1. Паламарчук Е.С. Об оптимальном управлении для стохастического линейно-квадратического регулятора с обратно пропорциональной динамикой матриц в целевом функционале // Теория вероятностей и ее применения. 2022. Т. 67, Вып. 1. С. 37-56. Palamarchuk E.S. On Optimal Stochastic Linear Quadratic Control with Inversely Proportional Time-Weighting in the Cost // Theory of Probability and Its Applications. 2022. Vol. 67, No. 1. P. 28-43. 2. Паламарчук Е.С. Об оптимальном управлении для линейно-квадратического регулятора со стохастической временной шкалой // Автоматика и телемеханика. 2021. №. 5. С. 20-34. Palamarchuk E.S. Optimal Control for a Linear Quadratic Problem with a Stochastic Time Scale //Automation and Remote Control. 2021. Vol. 82, No. 5. P. 759-771. 3. Паламарчук Е.С. Об оптимальной суперэкспоненциальной стабилизации решений линейных стохастических дифференциальных уравнений //Автоматика и телемеханика. 2021. №. 3. С. 98-111. Palamarchuk E.S. Optimal superexponential stabilization of solutions of linear stochastic differential equations // Automation and Remote Control. 2021. Vol. 82, No. 3. P. 449-459. 4. Паламарчук Е.С. Об инвариантности оптимального управления в задаче синтеза стохастического линейного регулятора с динамическим масштабированием коэффициентов. // Известия РАН. Теория и системы управления. 2021. №. 2. С 35-46. Palamarchuk E.S. Time Invariance of Optimal Control in a Stochastic Linear Controller Design with Dynamic Scaling of Coefficients // Journal of Computer and Systems Sciences International. 2021. Vol. 60, No. 2. P. 202-212. 5. Паламарчук Е.С. О верхних функциях для интегральных квадратичных функционалов от процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами // Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65. №. 1. С. 23-41. Palamarchuk E.S. On Upper Functions for Integral Quadratic Functionals Based on Time-Varying Ornstein-Uhlenbeck Process //Theory of Probability and Its Applications. – 2020. Vol. 65, No. 1. P. 17-31. 6. Паламарчук Е.С. Оптимальный регулятор для неавтономной линейной стохастической системы с двусторонним целевым функционалом // Автоматика и телемеханика. 2020. №. 1. С. 67-80. Palamarchuk E.S. Optimal Controller for a Nonautonomous Linear Stochastic System with a Two-Sided Cost Functional // Automation and Remote Control. 2020. Vol. 81, No. 1. P. 53-63. 7. Паламарчук Е.С. О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами // Теория вероятностей и ее применения. 2019. Т. 64, Вып. 2. С. 258-282. Palamarchuk E.S. On Upper Functions for Anomalous Diffusions Governed by Time-Varying Ornstein-Uhlenbeck Process // Theory of Probability and Its Applications. 2019. Vol. 64, No. 2. P. 209-228. 8. Паламарчук Е.С. О задаче оптимального управления линейной стохастической системой с неограниченной на бесконечности неустойчивой матрицей состояния // Автоматика и телемеханика. 2019. № 2. С. 64-80. Palamarchuk E.S. On the Optimal Control Problem for a Linear Stochastic System with an Unstable State Matrix Unbounded at Infinity // Automation and Remote Control. 2019. Vol. 80, No. 2. P. 250-261. 9. Паламарчук Е.С. Оптимизация суперустойчивой линейной стохастической системы в приложении к модели со сверхнетерпеливыми агентами // Автоматика и телемеханика. 2018. № 3. С. 61-75. Palamarchuk E.S. Optimization of the superstable linear stochastic system applied to the model with extremely impatient agents // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79, No. 3. P. 439-450. 10. Паламарчук Е.С. Об обобщении логарифмической верхней функции для решения линейного стохастического дифференциального уравнения с неэкспоненциально устойчивой матрицей // Дифференциальные уравнения. 2018. Т. 54, № 2. С. 195-201. Palamarchuk E.S. On the Generalization of Logarithmic Upper Function for Solution of a Linear Stochastic Differential Equation with a Nonexponentially Stable Matrix //Differential Equations. 2018. Vol. 54, No. 2. P. 193-200. 11. Паламарчук Е.С. Аналитическое исследование процесса Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий // Автоматика и телемеханика. 2018. № 2. С. 109-121. Palamarchuk E.S. An analytic study of the Ornstein–Uhlenbeck process with time-varying coefficients in the modeling of anomalous diffusions // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79, No. 2. P. 289-299. 12. Паламарчук Е.С. Анализ асимптотического поведения решения линейного стохастического дифференциального уравнения с субэкспоненциально устойчивой матрицей и его приложение к задаче управления // Теория вероятностей и ее применения. 2017. Т. 62, Вып. 4. С. 654-669. Palamarchuk E.S. Analysis of the Asymptotic Behavior of the Solution to a Linear Stochastic Differential Equation with Subexponentially Stable Matrix and Its Application to a Control Problem // Theory of Probability and Its Applications. 2018. Vol. 62, No. 4. P. 522-533. 13. Паламарчук Е.С. Анализ критериев долговременного среднего в задаче стохастического линейного регулятора // Автоматика и телемеханика. 2016. № 10. С. 78-92. Palamarchuk E.S. Analysis of Criteria for Long-run Average in the Problem of Stochastic Linear Regulator // Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77, No. 10. P. 1756–1767. 14. Паламарчук Е.С. Теорема сравнения для одного класса дифференциальных уравнений Риккати и ее приложение // Дифференциальные уравнения. Т. 52, № 8. С. 1020-1025. Palamarchuk E.S. Comparison Theorem for a class of Riccati Differential Equations and Its Application // Differential Equations. 2016. Vol. 52, No. 8. P. 981-986. 15. Palamarchuk E. On Infinite Time Linear–Quadratic Gaussian Control of Inhomogeneous Systems // Proceedings of the European Control Conference ECC 2016’. IEEE, 2016. P. 2477-2482. 16. Паламарчук Е.С. Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора // Управление большими системами. Вып. 56. М.: ИПУ РАН, 2015. С.123-142. Palamarchuk E.S. Stochastic optimality in the portfolio tracking problem involving investor’s temporal preferences // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78, No. 8. P. 1523-1536. 17. Паламарчук Е.С. Стабилизация линейных стохастических систем с дисконтированием: моделирование долгосрочных эффектов применения оптимальных стратегий управления // Математическое моделирование. 2015. Т. 27, № 1. С. 3-15. Palamarchuk E.S. Stabilization of Linear Stochastic Systems with a Discount: Modeling and Estimation of the Long-Term Effects from the Application of Optimal Control Strategies // Mathematical Models and Computer Simulations. 2015. Vol. 7, No. 4. P. 381-388. 18. Паламарчук Е.С. Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность почти наверное для управляемого случайного процесса // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014. Т. 54, № 1. С. 89-103. Palamarchuk E.S. Asymptotic Behavior of the Solution to a Linear Stochastic Differential Equation and Almost Sure Optimality for a Controlled Stochastic Process // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2014. Vol. 54, No. 1. P. 83-96. 19. Паламарчук Е.С. Оценка риска в линейных экономических системах при отрицательных временных предпочтениях // Экономика и математические методы. 2013. Т. 49, № 3. C. 99-116. 20. Белкина Т.А. Паламарчук Е.С. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. 2013. № 4. С. 110-128.
Belkina T.A., Palamarchuk E.S. On Stochastic Optimality for a Linear Controller with Attenuating Disturbances // Automation and Remote Control. 2013. Vol. 74, No. 4. P. 628-641. |
|
Дополнительная информация |
|
Назад в раздел