Шелемех Елена Александровна

Ученая степень

Кандидат физико-математических наук

Отделение

Теоретической экономики и математических исследований

Лаборатория

Стохастической оптимизации и теории риска (1.07)

Должность

Научный сотрудник

EMail

letis@mail.ru; Shelemekh@cemi-ras.ru

Рабочий телефон

+7(499)724-24-56

Научные интересы

Стохастические модели финансовых рынков, оптимальное стохастическое управление в динамических моделях финансовых рынков.

Научная работа

Ведет научную работу в ЦЭМИ РАН с 2013 года по теме: стохастические модели цен производных финансовых инструментов.

Биографическая справка

2003 – 2008 гг.: студентка Московского Государственного института электроники и математики (технический университет) (в настоящее время – Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ), специальность - «Исследование операций в экономике»;

2008 – 2012 гг.: аспирантка Московского Государственного института электроники и математики (технический университет), специальность - 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика»;

2013 – 2022 гг.: младший научный сотрудник лаб.1.07 ЦЭМИ РАН;

2021 г.: защитила диссертацию на тему «Минимаксный метод расчета экзотических и американских опционов на неполном рынке с конечным горизонтом (дискретное время)» в диссертационном совете по инженерным наукам и прикладной математике НИУ ВШЭ,

присуждена ученая степень кандидата наук по прикладной математике;

2022 – наст. время: научный сотрудник лаб.1.07 ЦЭМИ РАН.

Ссылка на страницу РИНЦ

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid= 800293

Ссылка на страницу SCOPUS

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55977742300

Ссылка на страницу Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAJ-3474-2021

Основные публикации

Публикации в рецензируемых журналах

Нестеренко А.А., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Об условиях существования экстремальных вероятностных мер на польских пространствах и некоторые их свойства // Математические заметки. – 2021. – Том 109. – Вып. 3. – С. 470–474. DOI: 10.4213/mzm12816 (Nesterenko A.A., Khametov V.M., Shelemekh E.A. Existence Conditions for Extremal Probability Measures on Polish Spaces and Some of Their Properties // Mathematical Notes. – 2021. – Vol. 109. – Iss. 3. – P. 491–495. DOI: 10.1134/S0001434621030160);

Zverev O.V., Khametov V.M., Shelemekh E.A. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part II // Nanostructures. Mathematical physics and modeling. – 2020. – Vol. 20. – Iss. 2. – P. 05-22. DOI: 10.31145/2224-8412-2020-20--2-05-22 (Зверев О.В., Хаметов В.M., Шелемех Е.А. Математическая модель ценообразования для европейскго опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть II // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. – 2020. – Вып. 20. – №2. – С. 05-22);

Zverev O.V., Khametov V.M., Shelemekh E.A. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part I // Nanostructures. Mathematical physics and modeling. – 2020. – Vol. 20 – Iss. 1. – P. 05–45. DOI: 10.31145/2224-8412-2020-20-1-05-45 (Зверев О.В., Хаметов В.M., Шелемех Е.А. Математическая модель ценообразования для европейского опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть I // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. – 2020. – Вып. 20. – №1. – С. 05-45);

Зверев О.В., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша // Автоматика и телемеханика – 2020. – № 7. – С. 34-55. DOI: 10.1134/S000523101907003X (Zverev O., Khametov V., Shelemekh E. Optimal Stopping Time for Geometric Random Walks with Power Payoff Function // Automation and Remote Control. – 2020. – Vol. 81. – P. 1192-1210 DOI: 10.1134/S0005117920070036);

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. О единственности опционального разложения полумартингалов // Математические заметки. – 2019. – Том 105. – № 3. – С. 476–480. DOI: 10.4213/mzm12106 (Khametov V.M., Shelemekh E.A. On the Uniqueness of the Optional Decomposition of Semimartingales // Mathematical Notes. – 2019. – Vol. 105. – Iss. 3-4. – P. 478-482. DOI: 10.1134/S0001434619030209);

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт) // Автоматика и телемеханика. – 2019. – Вып. 3. – C. 152-172. DOI: 10.1134/S0005231019030103 (Khametov V.M., Shelemekh E.A. Upper and Lower Bounds of Optimal Stopping for a Random Sequence: The Case of Finite Horizon // Automation and Remote Control. – 2019. – Vol. 80. – Iss. 3. – P. 513-530. DOI: 10.1134/S000511791903010X);

Шелемех Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках // Экономика и математические методы. – 2017. – Том 53. – № 3. – С. 78-92;

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Экстремальные меры и хеджирование американских опционов // Автоматика и телемеханика. – 2016. – № 6. – С. 121-144. (Khametov V.M., Shelemekh E.A. Extremal Measures and Hedging in American Options // Automation and Remote Control. – 2016. – Vol. 77. – Iss. 6. – P. 1041-1059. DOI: 10.1134/S0005117916060084);

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // Автоматика и телемеханика. – 2015. – № 9. – С. 125-149. (Khametov V.M., Shelemekh E.A. Superhedging of American options on an incomplete market with discrete time and finite horizon // Automation and Remote Control. – 2015. – Vol. 76. – Iss. 9. – P. 1616-1634. DOI: 10.1134/S0005117915090088);

Хаметов В.М., Шелемех Е.А., Ясонов Е.В. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // Управление большими системами: сборник трудов. – 2014. – Вып. 52. – С. 6-22;

Васильев Г.А., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай) // Математические заметки. – 2013. – Том 94. – № 6. – С. 944-948. DOI: 10.4213/mzm10368 (Vasil’ev G. A., Khametov V. M., Shelemekh E. A. Conditions for the Discreteness of Extremal Probability Measures (the Finite-Dimensional Case) // Mathematical Notes. – 2013. – Vol. 94. – No. 6. – P. 963-967. DOI: 10.1134/S0001434613110345).

Публикации в материалах научных мероприятий

Богомолов Р.О., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Момент остановки в биномиальной байесовской модели бескупонной облигации со встроенным опционом // Материалы пятой научно-практической конференции «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых». Москва, 5 декабря 2018 г., М.: ЦЭМИ РАН. – 2019. – С. 29-31.

Shelemekh E.A. Example calculation of exotic options in incomplete {1,S}-market // IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2018). Moscow, October 22–27, 2018. Proceedings. In two volumes. / Editor-in-chief F. Ereshko. – Мoscow : MAKS Press. – 2018. – V.1. – P. 168-172;

Шелемех Е.А. Справедливая стоимость опциона с выпуклой функцией выплаты на неполном {1,S}-рынке // Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции. Москва, 1 декабря 2017 г. М.: ЦЭМИ РАН. – 2018. – С. 114-116;

Khametov V., Shelemekh E. Superhedging of American options in an incomplete {1,S}-markets (discreet time, final horizon) // Proceedings of VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM2016). –2016. – Volume I. – P. 96-99;

Шелемех Е.А. Расчет экзотических опционов на неполном рынке, заданном марковской цепью с конечным числом состояний // Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции "Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками". – 2016. – С. 128-133;

Шелемех Е.А. Примеры суперхеджирования опционов на максимум цены рискового актива на неполном {1,S}-рынке // Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых. Материалы научно-практической конференции. М.: ЦЭМИ РАН. – 2016. – С. 40-42.

Vladimir M. Khametov, Elena A. Shelemekh, Evgeniy V. Yasonov. Solving Optimal Stopping Problem by Using Computer Algebra Systems // CEUR-WS, Vol. 1726. The proceedings of Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016), Saratov, Russia, November 10-11, 2016. Eds: T.Belkina, S.Islyev, V.Mkhitaryan, S.Sidorov. – P. 43-52. – ISSN 1613-0073.

Shelemekh E. A. Calculation of exotic option in incomplete {1,S}-market with discreet measure (a finite number of states) // Материалы конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения – VI», Ростов-на-Дону, 24-29 апреля 2016 г. С. 141-142;

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Критерий дискретности экстремальных вероятностных мер и его применение (конечномерный случай) // Тезисы докладов международной конференции КРОМШ – 2015. – Том 2. – Симферополь: ДИАЙПИ. – 2015. – С. 7-8.

Шелемех Е.А. Пример суперхеджирования экзотических опционов на неполном {1,S}-рынке // Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых. Материалы научно-практической конференции. М.: ЦЭМИ РАН. – 2015. – С. 161-163;

Шелемех Е.А. Пример расчета бермудского опциона на неполном рынке // Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых. Материалы научно-практической конференции. М.: ЦЭМИ РАН. – 2014. – С. 136-138;

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // Управленческие науки в современной России: сб. докладов научной конференции. М.: ООО «Издательский Дом «Реальная экономика». – 2014. – Т. 2. – № 2. – С. 196-200;

Хаметов В.М., Шелемех Е.А., Ясонов Е.В. Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке // XX Всероссийская Школа-коллоквиум по стохастическим методам, XIV Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (весенняя сессия): науч. доклады. Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2013. – Т. 20. – Вып. 2. – С. 155;

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Минимаксное хеджирование американского опциона с конечным горизонтом на неполных рынках (дискретное время) // XIX Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам, XIII Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенняя открытая сессия): науч. доклады. Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2012. – Т. 19. – Вып. 5. – С.759;

Шелемех Е.А. Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ: тезисы докладов. М.: МИЭМ, 2012. С. 5-6; Шелемех Е.А. Задача оптимальной остановки случайной последовательности // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ: тезисы докладов. М.: МИЭМ, 2011. С. 26-27;

Шелемех Е.А. Совершенное Q*-хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ: тезисы докладов. М.: МИЭМ, 2010. С. 21-22;

Шелемех Е.А. Расчет американского опциона на неполных рынках с дискретным временем // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ: тезисы докладов. М.: МИЭМ, 2009. С. 25-26.

Публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки // Вестник ЦЭМИ РАН. – 2018. – Вып. 2. (https://cemi.jes.su/index.php?dispatch=issues.archive). DOI: 10.33276/S0000129-4-1;

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. О единственности суперхеджирующего портфеля // Вестник ЦЭМИ РАН. – 2018. – Вып. 3. (https://cemi.jes.su/index.php?dispatch=issues.archive). DOI 10.33276/S0000130-6-1. ​