Зверев Олег Владимирович

Ученая степень

Кандидат физико-математических наук

Отделение

Теоретической экономики и математических исследований

Лаборатория

Стохастической оптимизации и теории риска (1.07)

Должность

Старший научный сотрудник

EMail

zv-oleg@yandex.ru

Рабочий телефон

+7(499)724-24-56

Научные интересы

Стохастическая финансовая математика, оптимальное управление случайными процессами.

Научная работа

Ведет научную работу в ЦЭМИ РАН с 2016 года по теме: расчет производных финансовых инструментов

Биографическая справка

октябрь 2016 – по настоящее время: Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), лаборатория «Стохастической оптимизации и теории риска»

июль 2020 – по настоящее время – старший научный сотрудник,

октябрь 2016 – июль 2020 – младший научный сотрудник.

апрель 2013 – март 2014  - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

инженер, кафедра «механики и математического моделирования» факультета прикладной математики и кибернетики Московского института электроники и математики НИУ ВШЭ

октябрь 2004 – март 2006: ООО «НИИгазэкономика» 

экономист, отдел анализа и оценки резервов снижения затрат дочерних организаций и головной компании.

февраль 2019: Решением диссертационного совета НИУ ВШЭ по инженерным наукам и прикладной математике присуждена ученая степень кандидата наук по прикладной математике (doctor of philosophy in applied mathematics), тема диссертации: «Минимаксное хеджирование европейского опциона на неполном рынке».

июнь 2004 – июнь 2008: Аспирантура Московского государственного института электроники и математики (технический университет), специальность «Теория вероятности и математическая статистика».

сентябрь1998 - февраль 2004: Московский государственный институт электроники и математики (технический университет), факультет – прикладная математика, присуждена квалификация экономист-математик по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике».

Ссылка на страницу РИНЦ

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=904874

Ссылка на страницу Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAJ-4508-2021

Основные публикации

Zverev O., Khametov V., Shelemekh E. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time). Part II // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020. Т. 20. № 2. С. 5-22

Zverev O., Khametov V., Shelemekh E. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time). Part I // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020. Т. 20. № 1. С. 5-45

Зверев О.В. Один метод пополнения неполных конечных рынков (Дискретное время) // Сборник: Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых. материалы пятой научно-практической конференции. Москва, 2019. С. 64-67.

Зверев О.В. Построение множества успешного хеджирования в задаче расчета европейского опциона на неполном многомерном рынке без трения // Сборник: Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых. Материалы научно-практической конференции. Под ред Р.Н. Павлова. 2018. С. 32-34.

Zverev O. V. Quantile hedging of European option in multidimensional incomplete market without transaction costs (discrete time) // Труды VIII Московской международной конференции по исследованию операций. 2016. Т.1. С. 109-112

Зверев О.В., Хаметов В.М. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения Ч.2. Минимаксное хеджирование // Проблемы управления. 2015. № 1. С. 47-52.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения Ч.1. Суперхеджирование // Проблемы управления. 2014. 6. С. 31-44.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках. II // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 2. С. 193-204

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S)-рынке // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 121-122.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках. I // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 26-54.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Об условиях справедливости опционального разложения // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 1067-1068

Дополнительная информация